рынки

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1684
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1310
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 147500
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32521
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0425
Газпром лонг 146 стоп 152,12
ГМК лонг 4790 стоп 4847
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 334
Роснефть лонг 264,3 стоп 263,3
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 101,7
Сургут лонг  28.15 стоп 28,67
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,099
Индекс ММВБ опять показал новый хай, снижая надежду, что разворот будет с этих уровней. Предыдущие разворотные сигналы сломаны, индекс, скорее всего, решил нарисовать напоследок конечный диагональный треугольник, поэтому здесь может быть еще один перехай. В любом случае, для открытия шортов необходимо ждать разворотных паттернов. Лонги открывать пока не тянет, но при выходе за 1530 придется. Приближается дэдлайн по планке американского госдолга, пока непонятно, какое движение будет предворяющим. Вполне возможно, что вверх, хотя это и будет временно. Но заработать лишний процент на росте никому не вредно, поэтому держим стопы на покупку.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1683
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1310
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 147500
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32521
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0425
Газпром лонг 146 стоп 152,12
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 331
Роснефть лонг 264,3 стоп 263,45
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 101,7
Сургут лонг  28.15 стоп 28,67
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,099
По итогам прошлого дня индекс ММВБ нарисовал «стрекозу» и не смог закрыть белую свечу четверга, что является умеренно бычьим сигналом и означает, что рынок опять пойдет тестировать уровни 1515-1520 пунктов, возможно, с небольшим перехаем. Пока все это вписывается в рамки стратегии, озвученной ранее — смена тренда редко бывает быстрой, хаи, как и дно, приходится какое-то время утаптывать. Однако не стоит забывать про стопы — позитивные вести с запада, хоть и окажут на рынок краткосрочное влияние, тем не менее смогут двинуть рынок выше означенных рубежей.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1660
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1310
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 147500
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0426
Газпром лонг 146 стоп 150,1
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 329,5
Роснефть лонг 264,3 стоп 262,1
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 101,5
Сургут лонг  28.15 стоп 28,55
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1003
Индекс ММВБ смог удержаться ниже 1520 пунктов, что дает надежду на заход вниз и на скорое иссякание бычьего оптимизма, хотя свеча пятницы получилась невыразительная — объем были средние и разворотного паттерна не получилось. Но, возможно, снижение продолжится сегодня, по крайней мере в первой половине дня. Вряд ли оно будет серьезным и, скорее всего, будет выкуплено, тем не менее, его характер много расскажет нам о расстановке сил на рынке. Уход ниже 1480 будет означать разворот тенденции.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: нефтянка и банковский сектор достигли своих сопротивлений и должны скорректироваться вниз. Металлургия так и не смогла пробить своего сопротивления и вернуться в канал, тут наиболее вероятен поход к минимумам и их обновление. Энергетика пока проторговывает уровни и лезть туда большого смысла нет — лучше дождаться более удобного момента.
На срочном рынке юрики сокращали лонги в фРТС, продавали колы, что нашему рынку не на пользу.
 

 

Насколько я помню, осенью 2011 года была аналогичная ситуация с возможным дефолтом США.
 
Но все это было вместе с хорошим таким падением. 
 
Почему сейчас не так? Наоборот, все растет.

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1665, взято 2% прибыли
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1330
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 147500
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0426, взято 5% прибыли
Газпром лонг 146 стоп 149,9
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 327,5
Роснефть лонг 264,3 стоп 262,1, взят убыток 1,3%
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 101,05
Сургут лонг  28.15 стоп 28,45
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1003
Индекс ММВБ достиг отметки 1520 пп, однако шипа не получилось, тем самым достаточно надежная формация доджи оказалась сломанной, что может предполагать дальнейший рост, или хотя бы еще один хай. Поэтому при уходе выше 1520 придется вновь открывать длинные позиции, и ставить системные стопы на них. Ситуация вокруг госдолга США приведет к сильной волатильности рынка, сбивая раскладку по Фибо, поэтому основным ориентиром теперь являеются позиции, открытые системой, которая учитывает все указанные выше факторы максимально полно.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1665
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85, взят убыток 1%
GOLD шорт 1355 стоп 1330
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 144000
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0426
Газпром лонг 146 стоп 146,35
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 326,5
Роснефть шорт 261,3 стоп 264,3
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 100
Сургут лонг  28.15 стоп 28
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1003
Судя по свече и объемам на ММВБ стартовала фаза распределения, однако лучше всего дождаться подтверждающей черной свечи, поскольку новостной фон предполагает еще один шип (1515-1520), если республиканцы с демократами в США договорятся по бюджету и планке госдолга. Если вместо черной свечи нас сегодня ждет «молот» или «повешенный», то тенденция к росту может просуществовать еще какое-то время, хотя это  маловероятно, поскольку явно видно, что рост идет не широким фронтом, а в отдельных бумагах. В сбере все двигается вяло, индекс РТС2 вообще  снижался последнее время. На срочном рынке ситуация мало изменилась. В отраслевом разрезе банковский сектор и нефтянка уже почти дотянулись до расчетных уровней 5-й волны, металлургия стоит на месте под своим сопротивлением,  а энергетика консолидируется где-то внизу.
Итог: шорты лучше всего открывать на начале движения вниз, лонги можно начать закрывать уже сейчас, стопы расположить выше 1520

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1680
CRUDE лонг 103,75  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1325
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 144000, взято 0,8% прибыли
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,04287
Газпром лонг 146 стоп 146
ГМК лонгт 4790 стоп 4730
Лукойл лонг 2060 стоп 2060
МТС лонг 310 стоп 326,5
Роснефть шорт 261,3 стоп 264,3
Ростелеком лонг 104,3 стоп 105,8
Сбер лонг 99 стоп 99,1
Сургут лонг  28.15 стоп 27,8
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1018
Первая цель роста индекса ММВБ (1505) выполнена, теперь ждем и надеемся на 1510-1515, где должен начаться набор бумаги физиками и раздача ее юриками, что будет видно по объемам и дневным свечам. В этом случае позиции надо закрывать и переворачиваться в шорт. Паттерн вульфа тоже выполнен, причем досрочно, хотя не исключен вариант, что до ЕТА (17.10) рынок будет биться об эти уровни, отскакивая вниз и рисуя нам разворотные комбинации, поэтому можно попробовать поиграть на этой пиле. Снижения возможны до уровня 1475-1480, уход ниже будет означать более длительное падение.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700 (с переворотом, далее везде) стоп 1687
CRUDE лонг 103,75 стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1325
РТС 12.13 шорт 146000 стоп 144820
Si-12.13 шорт 32610 стоп 32650
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0433
Газпром лонг 146 стоп 146, взято 0,5% прибыли
ГМК шорт 4780 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2040
МТС лонг 310 стоп 323,3
Роснефть шорт 261,3 стоп 264,1
Ростелеком лонг 104,3 стоп 105,1
Сбер лонг 99 стоп 97,7
Сургут шорт 28.15 стоп 28,15
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1018
ММВБ после теста уровней вульфа нашел в себе силы подтянуться вверх и дошел до верхней границы расходящегося треугольника, который начал формировать с начала октября, поэтому сегодня вполне возможна коррекция в случае ее непробития. Однако движение вниз вряд ли будет сильным, после чего мы сможем дойти до обозначенных уровней 1505-1510. Тем не менее, стопы пока лучше не тянуть и оставить на уровне 1450 на случай, если рынок решит нарисовать еще одну волну вниз посерьезней.
На срочном рынке продолжился набор путов юриками, хотя он уже не носит такой динамики. Плюс ко всему нетто позиции юриков по фьючу стали сокращаться, что по-прежнему говорит о снижении в среднесрочной перспективе.


( Читать дальше )