Постов с тегом "срочный рынок": 1608

срочный рынок


Московская Биржа создает дополнительные условия для повышения ликвидности на Срочном рынке

    • 29 августа 2012, 10:18
    • |
    • Puaro
  • Еще
С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее):
  • фьючерс на Индекс РТС
  • маржируемый опцион на фьючерс на Индекс РТС
  • фьючерс на Индекс ММВБ
  • маржируемый опцион на фьючерс на Индекс ММВБ
  • фьючерс на Индекс РТС Стандарт
  • фьючерс на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
  • фьючерс на Индекс РТС нефти и газа
 
Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года*.
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:
  • фьючерсный контракт на Индекс РТС,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
  • фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности,
  • фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа,
  • фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли,
  • фьючерсный контракт на Индекс IBOVESPA,
  • фьючерсный контракт на Индекс SENSEX,
  • фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng,
  • фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40,
  • фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
  • фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США,
  • фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США,
  • фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
  • фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “URALS” ,
  • фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное золото в слитках,
  • фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное серебро в слитках,
  • фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
  • маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированную платину в слитках,
  • фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках.


( Читать дальше )

РТС вечерка ...

РТС вечерка ...

День Х наступил
Будем откупать
Уснем до понедельника на низах
Всего проголосовало: 63
Вот оно чё..Сегодня ли решится судьбинушка fRTS?

Волатильность опять отстаёт

Анализ расхождения RTSI и RTSVX, торговые идеи по SRM2, объёмы открытых позиций на S&P 500, ревизия портфеля.

Ведущий: Андрей Архипов



( Читать дальше )

Локальный позитив

Динамика основных контрактов FORTS, открытый интерес по фьючерсам на индекс S&P 500, ревизия портфеля. 

Ведущий: Андрей Архипов



( Читать дальше )

Тур по стопам

Анализ позиций участников на RIM2, SRM2, анализ индекса волатильности перед праздниками, ревизия опционного портфеля. 

Ведущий: Андрей Архипов



( Читать дальше )

От верхней границы к нижней

Волатильность RIM2 (ожидаемая и реальная), портфель: короткий колл и пропорциональный колл-спрэд.

Ведущий: Андрей Архипов



( Читать дальше )

Страха нет

Расхождение модели RTSVX и факта, историческое сравнение динамики RTSVX и RTSI, перспективы рынка.
 Ведущий: Андрей Архипов

( Читать дальше )

Устойчивая волатильность

Чистые открытые позиции по фьючерсам на S&P 500 (CME), анализ динамики RIM2.


Ведущий: Андрей Архипов



( Читать дальше )

Последний день апреля

Подведение итогов по портфелям, динамика волатильности. 

Ведущий: Андрей Архипов.



( Читать дальше )

Пятничное исполнение

Взгляд на рынок перед экспирацией апрельских опционов, перспективы основных инструментов.

Ведущий: Андрей Архипов.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн