статистика

 
Оригинал статьи находится тут: http://www.shark-trading-group.com/


Основная задача, которая стоит перед трейдером — это анализ. Трейдер должен анализировать абсолютно все: техническое состояние акции, баланс между покупателями и продавцами, характер покупателей и продавцов, общее настроение рынка, выходящие новости и макроэкономическую статистку. Но на этом анализ для успешного трейдера не заканчивается: каждый из нас должен анализировать себя и свою торговлю, обеспечивать себе постоянную положительную обратную связь. Усиливать свои сильные стороны и стараться не работать в слабых областях. Помогает наладить обратную связь и отрегулировать торговлю  статистика. Ее роль очень трудно переоценить, только статистика может сказать какие ошибки мы допускаем, что у нас лучше всего получается, а что получается хуже.
Для анализа сделок существует специальный сервис -Маркетстат

( Читать дальше )

Если попробовать найти какой-то скрытый смысл в сильном движении фьючерса, можно обнаружить например что более 2% фьючерс на S&P500 двигался не более 25 раз с 2009 года, и последующий день и даже неделя вели себя совершенно рандомно, т.е. как проваливалось, так и отскакивало.

Говоря простым языком, во вчерашнем сливе нет никакого указания на то что сегодня слив продолжится, так же как и вероятность отскока составляет 50%.

Не впадайте в крайности, друзья, крайности это очень опасно :)

Сегодня неплохо порадовала статистика из США, касающаяся строительства.

1. Строительство новых домов, хоть и не оправдало надежды специалистов, однако в целом вышло чуть ниже предыдущего значения месяц назад. В целом, график показывает умеренный рост уже четыре года, что уже является достаточно неплохим сигналом:



2. Зато очень порадовало число выданных разрешений на строительство (а это между прочим опережающий индикатор, так как отражает предполагаемую активность на строительном рынке в ближайшем будущем). Вместо ожидаемых 730 000 показатель оказался на уровне 780 000 выданных разрешений!



Фондовые рынки по всему миру ответили на эти новости вполне понятным ростом. Так что будем верить в бычий сценарий развития событий!

( Читать дальше )

Промышленное производство в РФ в мае 2012 года выросло по сравнению с тем же месяцем 2011 года на 3,7% после роста на 1,3% в апреле, 2% — в марте, на 6,5% — в феврале и на 3,8% — в январе, сообщил в понедельник Росстат. Это лучше ожиданий аналитиков, которые были достаточно пессимистичны после низких годовых темпов роста в марте и апреле. Консенсус-прогноз по росту промышленности в мае, составленный «Интерфаксом» в начале июня, равнялся 2,1%. В целом за январь-май промпроизводство выросло на 3,4% к январю-маю 2011 года. С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в мае продемонстрировала существенный рост на 1,0% по сравнению с апрелем после малозаметного роста на 0,1% в апреле (к марту) и падения на 1,2% в марте (к февралю). В мае 2011 года промышленность в годовом выражении выросла на 4,1%, в январе-мае 2011 года — на 5,2%. Основной причиной ускорения роста промышленности в мае в годовом выражении стал всплеск в обрабатывающих производствах — на 7% после роста на 3,6% в апреле. В производстве и распределение электроэнергии, газа и воды рост в мае составил 1,2% после снижения на 0,6% в апреле. В сфере добычи полезных ископаемых в мае наблюдалось сокращение производства на 0,3% после роста на 1,2% в апреле

 Пессимисты могут и дальше пессимистить. Оптимисты будут покупать.

Хочу разобраться с пресловутым "только 5% трейдеров зарабатывают". Столкнулся с тем, что в окружающем мире к "трейдерам" относят и тех, кто пипсует в рабочее время на должности логиста, и тех, кто управляет капиталом в миллиончик - своим или чужим. Помогите, пожалуйста, прикинуть - действительно ли из трейдеров сливают 19 из 20-ти... и что им надо сделать, чтобы не сливать. В принципе, это очевидно, но хотелось бы хотя бы небольшой статистики

«Корпорации сидят на горах кэша», «компании копят наличность» — все это знают и все гадают, куда же все эти триллионы кэша денутся. Новый релиз Z.1 flow of funds, который вышел 7 июня, проливает свет на этот животрепещущий вопрос. Согласно новым, пересмотренным данным, кэша у компаний США внезапно стало на $496.5 млрд долларов меньше.

Так что все эти горы кэша, оказывается, могут просто исчезнуть. Хлоп — и нету 496.5 млрд. Такие дела.

Пока не разбирался с причинами этих чудовищных и внезапных отклонений. Не знаю что и думать, чесгря.

Оригинал материала в моём блоге

Существует переменная A. Она зависит от двух переменных: B и C.

Известно, что если переменная B вырастет на 6%, а C останется неизменной, то A вырастет лишь на 1%.

Т.е. A в 6 раз менее волатильная и двигается в ту же сторону.

Также известно, что если переменная C вырастет на 2%, и B останется неизменной, то A упадет на ~ 1%.

Т.е. A в 2 раза менее волатильная и двигается в обратную сторону.

Другими словами, прямая зависимость, деленная на 6, от B и обратная зависимость, деленная на 2, от C.

Как формулой задать зависимость A одновременно от B и от C с учетом разного рода (прямая и обратная) и с учетом разной степени (в 6 раз меньше и в 2 раза меньше).

К примеру, как изменится переменная A, если B вырастет на 10%, а C упадет на 5%.

Спасибо за потраченное время.

Что-то никто не пишет, тогда напишу:

1) Промышленное производство Китая (YoY) вышло негативное: рост 9,6% при ожидании в 9,9%.

2) С розничными продажами (YoY) в Китае тоже не очень рост 13,8%, при ожидавшихся 14,3%.

3) Инвестиции в недвижимость Китая (YoY) выросли, лучше прогнозов, но незначительно 20,1% (при ожидании в 20%).

Обратите внимания на выделенные комбинации, красная-это джекпот 17 млн.Вот я думаю, это развод или спец замут, чтобы клиенты угадывали, т.к вероятность угадать 1 к 376000, а играют там максимум 100 тыс билетов! Кстати, в игре 6 из 45 вероятность 1 к 8 млн и тоже повторяются числа! я пробовал комбинации составлять из прошлых выпадающих чисел, максимально угадывал 3 ,4 номера! Все таки комбинации, когда сразу 3-4 повторяющихся номера не могут выпасть, так что мутят они это спецом!


( Читать дальше )

Morgan Stanley увеличил долю на рынке акций EM после снижения ставок в Китае.

Теперь инвестиции на EM составляют 10% overweight.

Джонатан Гарнер: «Скорее всего, снижение ставок Китаем станет  сильным положительным катализатором для акций развивающихся стран».

В то же время, есть опасения, что ЦБ Китая подсуетился перед выходом статистики в субботу, которая может оказаться очень слабой. Выход слабой статистики в субботу создает риски падения рынков в понедельник.

Вообще китайцы странные ребята:

• ставку снижают не на 0,25%, а на 0,27%.
• публикуют стату то по субботам, то в рабочие дни
• снижают ставку и резервные требования вообще без предупреждений, когда захотят.

А вот и запланированная стата: