стратегии

Интересные мысли Джона Рекенталера из Morningstar об особенностях инвестиционных стратегий Дэвида Свесена, управлявшего в течение 35 лет портфелем эндаумент-фонда Йельского университета. Они позволяют лучше понять в чем состоят преимущества лидеров.

  

На рис.1 приводятся 30-летние данные о годовой доходности Yale Endowment по состоянию на 30 июня 2020 г. в сравнении с: 1) Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (BRK.),2) Vanguard 500 (VFINX), 3) крупнейшим взаимным фондом смешанных инвестиций Vanguard Wellington (VWELX) и 4) средний крупный фонд пожертвований на образование, по данным Национальной ассоциации руководителей колледжей и университетов, или NACUBO.

( Читать дальше )

Для начала факты в студию.



А теперь мое секретное ASTRO видео, которое записано в конце апреля.

Можете сверять факты, заодно обучайтесь опционной стратегии «бабочка».

( Читать дальше )

Если разобраться, то все стратегии игры на бирже заключаются в одной фразе: вчера росло, и завтра будет расти.
Расшифровываем:
— изучаем отчеты компании. Отчеты хорошие, прибыль выросла, стало быть, в следующем году еще вырастет. Покупаем. Это инвестиции.,
— сегодня росло, и завтра будет расти. Это интердей.,
— 5 минут росло, и следующие 5 минут будет расти — это интрадей.
Какие еще варианты? ИМХО, а других-то вариантов, если разобраться, не существует.)

Мы ведь занимаемся зарабатыванием долларов? Так в чём лучше копить сейчас доллары — в долларах или рублях?

Сегодня я решил всё-таки что-то начать делать и сделать задуманное.
А именно я купил доллар.
Результат покупки не заставил себя ждать — наблюдаю усиление падения курса доллара и его удешевление к рублю.
Доллар подешевел.
А всё почему?
Хочешь доллар подешевле -КУПИ ЕГО!

Никакие  срачные индикаторы и прочая брехня от аналитоты! Только ЖЕсть — только твоими сделками ты получишь желаемое, а именно если хочешь что-то подешевле — покупай немедля и наблюдай.

Хотел даже степенным мартингейлом сыграть, но вовремя одумался. Иначе падение было бы ого-го.

Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.

Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php

Биржевые данные:

Биржевые:

• https://www.quandl.com Quandl. Простой и адекватный API для Python, много бесплатных данных по отдельным биржам. Например, по Гонконгской и Варшавской бирже. Есть данные по сырьевым фьючерсам и другому сырью. Экономическая статистика и альтернативные данные тоже есть в бесплатном варианте. В отличие от других сайтов с котировками и графиками – здесь промышленная выгрузка для исследований;
• https://stooq.com Stooq. Неожиданно богатый бесплатным контентом локальный сайт (Польша). Большая часть не представляет интереса и можно сразу перейти к большим (для бесплатных) выборкам биржевых данных по США, некоторым европейским и азиатским странам

( Читать дальше )

Вы знаете, в чем разница между новичком и профессиональным трейдером? Ответ прост: опыт. Действительно, прежде чем стать опытным, каждый трейдер совершал много ошибок, снова и снова, пока не перестал их повторять. Вот некоторые из ошибок, с которыми мне пришлось иметь дело.

Нет тренировки

Мы склонны пренебрегать обучением на фондовом рынке, потому что у нас мало времени или мы торопимся быстрее зарабатывать деньги. Однако это плохая идея. Нужно хотя бы владеть основами, включая технический анализ, управление капиталом и существующие стратегии.

Игнорирование важности выбора брокера

Это также распространенная ошибка, которую совершают многие новички. Действительно, многих легко соблазнить рекламой в интернете. Но чтобы выбрать надежного брокера, нет ничего эффективнее, чем сравнение нескольких предложений услуг. Какие критерии следует учитывать? Комиссии за транзакции, предлагаемые советы, безопасность и так далее. Чем больше времени вы потратите на изучение этих моментов, тем больше вероятность того, что вы найдете брокера, который соответствует вашим целям.

( Читать дальше )

1. US. Dividends and Growth
www.comon.ru/user/Tullin/strategy/detail/?id=18107
1 подписчик, действует 11 мес., ежемесячные сделки, от 500 000 ₽, риск Умеренный

Является лидером по доходности за последний месяц, +14% при прочих очень хороших показателях!


2. DASH Capital PRO Value
www.comon.ru/user/Fox_name/strategy/detail/?id=18745
15 подписчиков, действует 7 мес., ежедневные сделки, от 100 000 ₽, риск Агрессивный

Является одним из лидеров по доходности за последний месяц, +11% при прочих очень хороших показателях!

В октябре прошлого года X5 Retail Group представила стратегию развития компании до 2023 года. В ней обозначены основные показатели, которых компания планирует добиться к 2023 году, чтобы продолжить оставаться лидером розничной торговли, улучшать операционные и финансовые показатели, наращивать дивиденды. Стратегические цели вы можете увидеть на изображении ниже. Мы же отчитаемся о том, насколько мы продвинулись в их выполнении по состоянию на 2020 год:

1. Доля на рынке розничной торговли продуктами X5 в 2020 году составила 12,8%. Доля на рынке продовольственного онлайн-ритейла у X5 – 12,6%.
2. Доля цифровых бизнесов X5 в общей выручке компании в 2020 году была 1%. Однако показатель быстро растет: в феврале этого года доля уже превысила 2%, а в Москве и Московской области достигла 4,5%. Совокупный оборот экспресс доставки из магазинов «Пятёрочка», супермаркетов «Перекрёсток» и агрегатора «Около» в феврале составил 2,1 млрд рублей, а общее число заказов превысило 1,3 миллиона.

( Читать дальше )

Это исследование было проведено двумя бывшими аналитиками Федеральной резервной системы США, которые определили оптимальную структуру активов в сегодняшних условиях. Сразу стоит сказать, что эти выводы весьма сомнительны.

Идея заключается в том, чтобы в текущем контексте установить оптимальное распределение классов активов. Это распределение предполагает увеличение доли долгосрочных казначейских облигаций США до 80% и сокращение доли акций до 20%. Такой портфель 20/80, вероятно, обеспечит доходность 13,6% к тому времени, когда эти облигации и акции вернутся к своей стоимости. Такая доходность выше, чем при распределении портфеля, в котором 60% занимают акции и 40% облигации. В случае увеличения доли 30-летних облигаций до 45% (55/45) доходность может достичь 20%, что на 17,3% выше контрольного показателя.

Против течения

В то время как многие считают, что государственные облигации выдохлись и им нечего больше предложить, эти расчёты вызывают, мягко говоря, удивление и заслуживают рассмотрения. Один из авторов исследования утверждает, что сегодня 10-летние казначейские бумаги выше их справедливой стоимости на 15–20 базисных пунктов, в то время как акции переоценены на 7–9%. Этот анализ носит исключительно «ценностный» характер. Так как в контексте, когда основные показатели остаются стабильными (уровень инфляции, процентная ставка, экономический рост и так далее), история показывает, что различные активы, как правило, возвращаются к своей справедливой стоимости. Когда эти две основные категории активов восстановят свою справедливую стоимость, предполагается, что инвесторы, скорее всего, получат доход в размере 13,6% (при разделении 20/80) или даже 20% (разделение 55/45).

( Читать дальше )