стратегии

Видео последних торговых дней. Будут пополнятся по мере свободного времени. Комментов нет т.к. нет времени на обработку видео. Выложено как есть. Кому надо, могу содействовать в обучении такой торговле (опционами и акциями) + помогу выйти на профессиональные американские компании. 


P.S.  Хватить терять деньги в пропах с глючными платформами и поддержкой, выходите на новый уровень! 

 Плюсы, когда Вы торгуете с нормальной U.S. компанией:

• Ваш счет застрахован на 500К;
• У Вас есть прямой телефон trading-desk на бирже и Вам не надо ждать минутами и часами пока Вам ответит посредник в виде поддержки пропа ибо он сам часто связывается с таким дэском;
• Вы получаете самые последние, быстрые и мощные продукты для анализа рынка намного раньше чем те трейдеры что в СНГшных пропах и часто бесплатно. Многие продукты до СНГ так и не дойдут :). Профессиональные платформы не глючат, в то время как при активном рынке СНГшные платформы могут вообще висеть! ;
• С Вас не дерут плату за платформу и котировки по 100 баксов и больше, потому-что они не превышают в полной комлектации даже $40 ;
• Вы можете использовать неограниченное кредитное плече за счет опционов (хоть 1:1000), которое Вам не даст ни один проп. Можно к примеру торговать GOOG имея всего $1К ;
• Вам не втирают как хорошо быть скальпером! Вас учат платить меньше комиссий, делать меньше сделок, но максимально точно и с максимальным профитом! ;
• Ну и главное, это опять опционы! С их помощью Вы можете делать то, о чем СНГшные проп-трейдеры могут только мечтать.  
• И многое другое...

Ну и конечно же само видео, для представления о чем речь:      (ВИДЕО ВКЛЮЧАТЬ В HD качестве в настройках, чтобы было все видно иначе будет размыто) 

( Читать дальше )

… продолжим. продолжение http://smart-lab.ru/my/RusTrend/blog/all/ 

Всем привет. Всем кому было надо, всем робот сбросил. Разные мнения, разное отношение. Я тут подумал, а почему бы и нет, в одной известной многим книге писали (примерно так) — ХОЧЕШЬ ДОКАЗАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ- ОТКРОЙ ПОЗИЦИЮ.

Я открою на следующей неделе отдельный счет специально под эту стратегию. Положу на счет 50 тыс рублей. Проверим на деле до нового года. Один инструмент — фьючерс РТС. Работать буду со стопами в виде предыдущего минимума (для лонга) и предыдущего максимума (для шорта). Выбор размера позиции будет или от стопа или 30% от счета, пока не решил. Открою — напишу.

И это не пан или пропал. Я настаиваю что даже такая простая стратегия обыграет любые вклады и большенство управляющих доверительного управления.

Всем удачи! Верьте в себя, верьте себе и не думайте о других плохо.

PS. без плюсов, авансом и так наставили. 

      Цель топика выяснить был или есть у кого опыт прогнозирования движений рынка акций на основе анализа изменений объёмов торгов и процентов изменения  котировок по фишкам?
 
     Если грубо: берётся 10 фишек первого эшелона и 10 фишек второго эшелона и заряжается анализ их индивидуальных изменений по параметрам объём/стоимость по торговым дням, из чего делаются выводы  во-первых об изменении индекса, а во-вторых об изменениях котировок отдельных фишек на следующую торговую сессию.  Впрочем обкатка методики позволяет предположить, что прогнозирование можно апроксимировать и на более длительные промежутки времени.
 
      Мне вопрос интересен с точки, что может где такие анализы уже проводились и есть выводы по данной методике:  работает она реально или результаты укладывается в теорию вероятностей. 
   
     Прошлые  результаты  называть не логично, вот например на завтра методика показывает снижение рынка до 0,5 % по индексу ММВБ, и соотвественно есть прогноз по отдельным фишкам. 

У меня вопрос! Как создать собственный алгоритм торговли или робота? С чего начинать?

Я не так давно торгую на рынке но в моем понимании для этого требуется визуально (глядя на график и индикаторы) найти паттерн.
Далее эту точку входа надо рассмотреть всесторонне, чтобы понять какие значения цены (правильнее наверное изменения цены), объема, и всех индикаторов дает нам эта точка.
Затем мы можем дополнительно удостовериться что такие же показатели нам дают и все другие паттерны (или 9 из 10, или 8 из 10...)
Затем мы объединяем в систему показатели всех индикаторов, которые дают нам нужный паттерн
И тестируем уже не сам паттерн визуально и только набор наших параметров из системы. Так как такие же параметры теоретически могут присутствать и в других точках на рынке. От этого будет зависеть наш процент прибыльных трейдов

Очень жду ваших комментариев на счет того где я не прав :)
т.к. с первого раза редко выходит... 

Максиминная стратегия — стратегия игрока, при которой он стремится сделать минимальный выигрыш максимальным, т.е. получить наилучшую выгоду в наихудших условиях.
Максиминный критерий — критерий, согласно которому происходит стремление получения максимального выигрыша в наихудшей ситуации.
К наихудшей ситуации можно отнести покупки на хаях, продажи на лоях, флэтовый рынок, проскальзывания на новостях, большие плечи при маленьком депозите, торговля против тренда.
Минимаксная стратегия — стратегия игрока, при которой он стремится сделать максимальный проигрыш минимальным.
Думаю, каждому знакомо это чувство, когда не хочется резать лося, далее просадка и закрываешь сделку в безубыток.
Цена игры — величина выигрыша игрока. 
Термины взяты из научной литературы Исследования операций.

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

Факторы за рубль:
1. Правительство наконец-то осознало необходимость снижения инфляции до 2-3%. Низкая инфляция — в долгосрочном периоде — это всегда сильная валюта.
2. Правительство убедило высшее политическое руководство в необходимости включения немонетарных механизмов для борьбы с инфляцией. В Минэке и Минфине прекрасно понимают, что пора резать «жирных котов» в естественных монополиях. Это прекрасный шанс для начала модернизации в этих компаниях и роста производительности во всей экономике.
3. Проводится активная чистка банковской системы, которая позволит решить несколько задач: — предотвратить колоссальный грабеж (см. лекции Лебедева о банковской системе),  - повысить % собираемости налогов; — в случае кризиса повысить устойчивость банковской системы за счет самой системы, а не инфляционного налога на все население как это было в 2008 году; — создать условия для смягчения денежной политики.
4.  Правительство готовок росту беработицы и  дало согласие олигархам для проведения более активной политики по модернизации, сокращению персонала. «Будем помогать людям, а не предприятиям».
 5. Цены на нефть и газ на достойном уровне. Геополитическая ситуация такова, что основные картели и монополии не заинтересованы в снижении цен. Более того, у них есть механизмы предотвращения подобного сценария.
6. Цены на металлы и химию имеют хорошие шансы на рост в долгосрочном периоде.
7. Приличный уровень ЗВР.
8. Политическая стабильность и при заметной активной политике власти на выстраивание обратных связей на всех уровнях. 
9. Расширяющаяся зона экономического и политического влияния России.
10. Начало процесса возврата политической элиты и капиталов в российскую зону.
11. Большая экономика с большим количеством среднего класса, которому нужны рубли.
12. Last but not the least: ставки по рублям в надежном банке по мультивалютному вкладу — 8,0 — 8,5%, по баксу 4,0-4,4 %.

 Факторы против рубля.

1. Экономическое правительство России и основные бизнес группы заинтересованы в реальном ослаблении рубля в соответствии с инфляцией — 5-6% (бюджет, экспорт, платежный баланс, реальная зпл) и т.д.).
2. Сокращение КУЕ
3. Возвращение ИРАНа, Ливии.
4. Техническая картина за последние 4 года.

Стратегия:
1. входить на просадке бакса (осень -зима)
2. выходить на росте бакса  (весна — лето)
2. размещаться на высоких ставках в рублях. при просадке бакса входить если прибыль больше недополученной дельты от размещения в рублях за 4-5 месяцев. 
3. убытки пересиживать.


Цель: без плечей — 10-15% в баксах в год


На 2014 год. в целом согласен с Васей Олейником. 

В прошлой своей статье, я писал про работу с Lmax применительно к исторических данных.
После того, как нам известна «раздвижка» (bid-ask spread), мы провели тесты и оптимизацию стратегии и если она нас полностью устраивает. Нужно брать и торговать, но как — ведь Lmax транслирует только стаканы, а нам нужно строить индикаторы по свечкам, но без трансляции тиков мы их построить не сможем.

Для этих целей были разработаны специальные свечки, которые «зигзагообразным методом » берет поочередно сначала Bid потом, Ask.

Чтобы не потерять никаких данных и в то же время не реагировать на каждое изменение стакана запись тика происходит только тогда, когда меняется либо лучший Bid либо лучший Ask. Этот метод показался более рациональным, чем брать каждое изменение стакана, ведь далеко не каждое изменение стакана приводит к изменению цены. Как всегда принимаются идеи и предложения по улучшению!

( Читать дальше )

Я познакомился с форексом уже после того, как начал торговать акциями где-то в году 2009, правда до этого в акции я только инвестировал и не совершал краткосрочных спекуляций. После нескольких недель наблюдения за рынком, я выроботал некоторую стратеги на основе внутридневной волатильности и работая всего 2 часа в день (такое было условие), это были определенные часы, когда волатильность казалась мне предсказуемой.

За несколько недель я заработал 200% к счету, мне понадобились деньги, да и хотелось их просто подержать. =)
Мне дали вывести деньги, но после того, как я снова закинул деньги на счет, мне пришлось нажить по 10 раз на кнопку купить, перед тем, как мне давали цену, такого раньше не было и я решил на долгое время, что мне с форексом не по пути. Однако, как я уже писал, желательно диверсифицироваться разными рынками, а у форекса помимо всех его минусов нет утренних гэпов, что заманчиво! И в этот раз негативный осадок с прошлого опыта заставил меня тщательнее подойти к выбору биржи. Мне

( Читать дальше )

( Читать дальше )