стратегии

Здравствуйте. На смарт-лабе большинство торгует РИУ. По сути торговля опционов то же самое, только позволяет не просто сказать, куда пойдет рынок (вверх/вниз), а как быстро и до куда. Также опционы позволяют строить позиции с автоматическим стоп-лоссом(т.е. гепы утренние или после статы менее опасны). Можно также использовать статистику и иметь максимальный убыток больше макс профита с 80% прибыльных сделок. Все в наших руках.

Далее идет описание, как видит автор опционы. Много букаф.

Получилось немного сумбурно, в конце я написал сайты, которые мне помогли, в т.ч книги.

Для иллюстраций заходим сюда и строим позиции, которые были упомянуты в тексте.
www.option.ru/analysis/option#position

Теперь по поводу опционов. Это страховка иначе говоря.
Call опцион — возможность «позвать(call) товар по определенной цене»
Put опцион — возможность «положить(put) товар по определенной цене»

Определенная цена называется страйк.

( Читать дальше )

Собрал стратегию. Тестировалось на фРИ за весь период существования. Тестовые просскальзывание-комиссия 100 пунктов на контракт.

Доходность в годовых: 36%
Максимальная просадка: 13,76%
Доходность на сделку: 0,73%
Сделок: 276
Profit Factor: 2.65
Recovery Factor: 11,74
Общая доходность: 558% 


 

Здравствуйте.

В понедельник вечером я построил бычий колл-спред из 175 и 180 коллов, сентябрь.

smart-lab.ru/blog/13518.php

Причина проста: дно мы увидели и с того момента волатильность каждый день падает, и цена начинает медленно, но верно расти.
Вчерашний залив был ожидаем, поэтому никаких действий я не совершал.

1. Позиция имеет ограниченный убыток.
2. Как-то слабо мы вчера падали, все заливы сразу выкупались.

Сегодня утром был гэп вверх, как я и предполагал. Поскольку я покупаю на росте, а не на падении, то утром увеличил слегка стратегию, так как на данный момент все идет по плану.

Сделку закрою при цене выше 180. Сразу открою новый октябрьский спред из соответственно 190 и 195 коллов или что-то вроде того.

Критика, вопросы в комментариях.

Спасибо за внимание.

Здравствуйте.

Считаю, что мы на дне, однако в этом не уверен и опасаюсь коррекции, поэтому использую не голый фьючерс, а связку из опционов.
Бычий колл спред: из 175 и 180 коллов сентября.

Дельта растет при движении в мою сторону и понижается при движении против меня, что не может не радовать.

Сейчас я покупаю волатильность, но после ~176 начну ее продавать. Таким образом, в случае снижения, так как я покупаю волатильность, потеря на дельте будет немного смягчаться вегой. И наоборот — в случае роста, после 176 время будет на моей стороне вместе с понижающейся волатильностью.

Критика и вопросы в комментариях. Сильно не минусите, спасибо.

Стратегии индексного арбитража. Кирьянов Алексей
SSH2011, 23.08.11
Кирьянов Алексей — трейдер-арбитражер, руководитель арбитражного подразделения, директор Краснодарского филиала ГК «АЛОР»

В рамках выступленя будет рассмотрен ряд стратегий и подходов к индексному арбитражу. Несколько основных правил построения раздвижек и риск-менеджмента, о которых расскажет Алексей, позволят слушателям как воспользоваться общедоступными рекомендациями по торговле спредами, так и выстроить собственную полностью автоматизированную систему торговли.

Стратеги Credit Suisse представили свое дерево сценариев с потолком госдолга США и возможные последствия для рынка акций.

Сценарий 1. Решение принято до дедлайна. Вероятность: 90%. Реакция рынка: +3%
Сценарий 2. Решение отложено. Вероятность: 9%. Реакция рынка: -15%
Сценарий 3. Решение не принято (дефолт). Вероятность: 1%. Реакция рынка: -30%
 

Свой шуточный эксперимент возобновлю со следующей недели.

Сейчас захожу в сделки на пару дней, пробую себя в новом виде свинг-торговли (это ж так называется?) Котировки смотрю в сотовом телефоне каждый час. Иногда это спасает от желания пофиксить ненужный убыток, иногда — от преждевременного выхода из прибыльной сделки. Но руку на пульсе держать не получается. Скучаю без драйва от рынка (нет, это не лудомания никакая! просто мне нравится торговать, следить за графиками, смотреть в стакан).

Прописываю простенькую стратегию в TSLab. Может, даже получится :)

Всем удачных торгов! До новых встреч! 

читаю и не понимаю как можно пропускать такиедвижения элементарная стратегия выше 200ма все зеленое ниже красное -потестите результ вас удивит и точкой входа и выхода))

подскажите пожалуста где скочать побольше торговых стротегий бля ммвб, хочу по эксперементировать, зорание спосибо

Возможно его много раз задавали.

Допустим.
а) у ВАС охрененный доход показывает ваша стратегия(система) в диапазоне 100-300 годовых и выше.
б) ВЫ хотите стать мильонером, но сейчас торгуете небольшой суммой (хз скока, 10 К руб — 100 К руб и больше денег пока нет.


Некоторые предлагают взять деньги в упраление. Угу, малацы.
Банки дают кредит под 17 — 20 годовых. 
1 000 000 руб взять легко.
при несложных просчетах за год у такого «успешного» трейдера (я не глумлюсь, себя таким «успешным» не считаю, много лет был в DD) выходит что 100-300 — 20 = 80. 
с ляма это за вычеом налогов будет около 700 К руб. (это при 100%, а многие хвастают чуть ли не за неделю 100-200-300)

и? почему не разбогатеть? или это не цель?
или сразу начнут дрожать руки? или торговать 20-100 РИ контрактами уже тяжко? Не понимаю я, в чем подвох?

Взял, отторговался годика три четыре и все, вэлкам. можно УЖЕ НЕ БРАТЬ кредиты?
или система только за неделю показала +300%, а до этого просадки до 95%????
не понимаю я, не понимаю....

кстате сам как доделаю стратегию, возьму тогда кредит) не больше чем треть от счета.