стратегия

Помогите стратегию потестить.Есть идея, а вот со всякими алгоритмами проблема.
Надо выставить всего пару ордеров и закрыть по профиту.

Все подробно тут smart-lab.ru/blog/595052.php

Арбитр был. Рисков не было!

Вопросы задавайте.



Максимум можно было взять 4 доллара. Сколько нашакалили дейтрейдеры я не знаю)

На днях писал про календарный спред по Сберу — Замечательный календарный спред по фьючерсу Сбера. Вчера купил, таки, позицию, купил хорошо, могу хоть сейчас закрыться с прибылью 100 п.
Смотрим ситуацию сейчас:


С1, С2 — стоимости фьючерсов SBRF-03.20 и SBRF-06.20. Delta — календарный спред.
Торопиться абсолютно некуда, сидим, ждем. Если через неделю ничего не произойдет закроемся.

Кстати, о 100п. Пусть потребное ГО на минимальную позицию ~8000 р. Дык, 100 п. — это будет, бешеные деньги — 1.25%.  За один день, и без малейшего риска. А вы говорите, фигня это, календарный спред.
Но, я подожду, свой 1% я получить всегда успею.)

Вы все ещё предпочитаете медитировать над графиками, плясать с бубном, гадая что куда пойдет, переживать об убыточных сделках и слитых депозитах?
Если это все вам уже надоело, присоединяйтесь.

PS Вот и целевой уровень спреда определился. Где-то 800-850, чуть раньше-чуть позже, будем закрываться. Пока ожидаемая прибыль в сделке 250-300 п. Разумеется, все течет, все изменяется.

Три плохих правила для новичков,

Первое торгуй и в лонг и в шорт одновременно, перевожу совершай по больше сделок.
Второе торгуй с коротким стопом, перевожу часто будут выбивать часто будишь заново входить.
Третье торгуй 1 к 2 ,1 к 3 итд, перевожу сделки будут быстрые, чаще будешь торговать и соответственно больше стопов.

Вывод — новичок слушая данные правила будит совершать частые трейды, соответственно больше торговать и больше ошибаться, не имея ни каких сил на заработок, так как система неверная и самая сложная в заработке в трейдинге.

На коротком участке времени, какая стратегия заработает больше? Которая часто плюсует или которая дает только одну плюсовую сделку .
Ответ очевиден которая часто плюсует. Изменим всего один параметр, стратегия которая дала одну плюсовую сделку,  зарабатывает в 10 раз больше стратегии которая часто плюсует.
Вопрос в таком случае на коротком участке времени, какая стратегия заработает больше? Которая часто плюсует но мало зарабатывает или которая очень редко дает плюс, но зарабатывает в десять раз больше?)))))))))

пс. это вопрос на тему а нужна ли стратегия которая торгует всегда в плюс)))) или можно торговать по монетки но знать что такое управление капиталом, подробности у меня на канале)))))

 

Индикатор будет рисовать горизонтальные линии на графике соответственно открытию, закрытию, high, low дня, в зависимости от того, что вы выберете. 

Импортируем индикатор с помощью меню <Edit Studies>. Заходим в «Studies – User Defined», щелкаем по нужному индикатору и добавляем — «Add Study». 

Основная настройка — период времени, в течение которого будут отображаться линии. Вы можете выбрать день, неделю или месяц. 

Обычно я использую «day» в качестве основного параметра. 

В разделе «Imputs» выбираются настройки по линиям: high, low, close, open. Вы можете включить или выключить линию. Если вы выберете «No», то линия рисоваться не будет. 

Также, для удобства вы можете выбрать цвет для каждой линии.

#thinkscript indicator: OCHLO_levels 

#It draws yesterday High, Low, Open, Close support and resistance line 

#by thetrader.pro 

input sPeroid = {default DAY, WEEK, MONTH}; 

input iHigh = {default “yes”, “no”}; 

( Читать дальше )

Коллеги, представляем итоги недели американской стратегии Усиленных Инвестиций

На неделе портфель американской стратегии вырос на 2.4%:

• Netflix +6.3%!
• Oracle +4.3%
• Honewell +1.2%; в связи с ростом мультипликтатора до уровня выше исторического компания покинула выборку
• Verizon +0.8%
• Merck -0.4%

Также на неделе показали хороший рост Microsoft (+8%) и Apple (+5%), хороший рост финансовых показателей которых мы отмечали на прошлой неделе.

( Читать дальше )

Один мой друг целый месяц пытается шортить ртс с краткосрочными лонговыми позициами, проще говоря типо шортит с лудоманией покупками, так вот с этой эболой он мне каждый день звонит и говорит что он то продает потому что все плохо в Китае, то покупает, так как рынок точно развернулся, я понимаю что это чистой воды в реальном времени людоманство с предсказаниями и пытаюсь ему спокойно обьяснить что бы не происходило в мире мы торгуем реакцию рынка и если рынок падает я буду падать вместе с ним а если рынок начал расти а во круг ибола итд то я буду расти вместе с ним, проще говоря моментум треидинг, конечно я в плюсе а он в минусе за этот месяц, почему, потому что для меня рынок это основа и его реакция на что то, это первоисточник а не последствие.

пс.ваши мысли всегда будут неверны, даже если они периодически будут совпадать с реакцией рынка.

Хотя "Брошенная стратегия" разрабатывалась на и для фьючерсов Сбербанка, решил ее протестировать на фьючерсе RTS-12.19.
И вот результат теста на модели:

По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.

Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.

Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)

В топике Несостоявшаяся стратегия я писал о том, что летом я моделировал пару стратегий, и после окончания моделирования за делами-заботами стратегии не были реализованы и были заброшены до лучших времен. Вернулся я к работе над ними только сейчас. Обе стратегии разрабатывались и моделировались для работы с фьючерсами SBRF.
Одна из этих стратегий на фьючерсе SBRF-12.19 оказалась полностью неработоспособной. Вторая же стратегия оказалась более жизнестойкой и при прогоне модели на фьючерсах SBRF-9.19 и SBRF-12.19 показала хорошие и стабильные результаты.
Вот они:

По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Работа ведется одним фьючерсом SBRF-12.19 последние 3 месяца его существования.
Вот такие результаты модели. Следующий этап — реализация в торговой системе.
Более подробная информация о принципах построения стратегии изложена в топике Несостоявшаяся стратегия и комментариях к нему.