стратегия

Здравствуйте господа. Продолжаю свой блог «хочу заработать миллион за года 2».

Начало здесь. smart-lab.ru/blog/267059.php

            И так, как писал ранее, открыты фьючерсы по си покупка по цене 52000  контрактов 20 и 3 контракта евро рубль цена 54500. Стопов нет.

            В апреле были куплены опционы колл по Si  5 контрактов, страйк 50000 по цене 1100 рублей, которые закрылись в деньгах.

            Также были проданы фьючерсы на акции сбербанка 20 лотов по цене 7000 руб., которые я закрыл по 6850 рублей в начале июня.

            На сегодняшний день куплены опционы пут на фьючерс сбербанка 50 контрактов, по цене 200 руб., страйк 7000., срок истечения сентябрь.

В четверг 16.07. также куплены 4 контракта опционов пут на индекс ММВБ по 2000 рублей, страйк 165000, истечение август.

Ну и сегодня ради интереса купил два опциона кол по золоту за 15 долларов, страйк 1150, истечение сентябрь.

Депозит составляет 360000 рублей.

Баланс на 20.07.2015г. 20.00 часов составляет 455 419,21 RUR

Доброго времени дорогой читатель!
Завтра я не выйду на работу, т.е на торговлю.
            Я не нажал кнопку сдаться, меня не выкинуло по дневному или общему лимиту по конкурсу и мне конечно еще чуть-чуть жаль 20ки которую я уплатил. Но я решил уйти ПОБЕДИТЕЛЕМ. Победителем самого себя. Причина до банальности проста. Исходя из рисков предусмотренных конкурсом я не смогу в этот раз получить ожидаемого преимущества.
            Если рассмотреть все более детально, то на самом деле сделать прибыльный день в 225 рублей не представляется трудностью, однако проторгуй я даже все 20-25 дней с этим результатом, я все равно не выйду к ожидаемым результатам в 15% от депозита в 50 000, а именно 7 500 рублей на российском рынке по итогам конкурса, тем более что все таки отторговать 100% дней с таким результатом может не получиться, будет внутри давить психология что я должен закрыть КАЖДЫЙ день в плюс.
            Вообще, правды ради надо сказать что любой результат вероятнее всего получить путем перемежающихся положительных и отрицательных сделок. Ну и конечно нужно упомянуть о прописных истинах чтобы среди положительных сделок были и СИЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, а чтобы среди отрицательных НЕ БЫЛО СИЛЬНО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ, на то стоп-лосс и придуман. И все же вероятность закрыть весь в конкурс в ПЛЮС остается, тем более что прошла только одна торговая неделя. Но какова ВЕРОЯТНОСТЬ получения ОГРОМНОЙ прибыли в ОДНОЙ конкретной сделке, каковая вероятность решения всех финансовых трудностей стратегии в одной сделке,  и ВСЕЙ КОМПЕНСАЦИИ убытка, в т.ч. исторической просадки в одной сделке. Безусловно МАЛА. Я решил не испытывать удачу. И доверить все холодным расчетам.

В прошлой статье мы рассмотрели простую портфельную стратегию ротации глобальных рынков. Результаты, которые привел автор статьи, были впечатляющими, однако он не опубликовал алгоритм своих расчетов, а только его общее описание. Ilya Kipnis в своем блоге решил проверить указанную стратегию и воспроизвел алгоритм на языке программирования R.

Для проверки был взят несколько иной набор биржевых фондов, чем у автора оригинальной статьи, но поведение этих активов идентично исходным. Итак, используется 5 ETF: MDY, ILF, FEZ, EEM, и EPP, совместно с облигационным фондом TLT в качестве защитного актива. Каждый месяц происходит инвестирование в фонд, показавший больший ценовой импульс на исторических данных. Автору не удалось получить такой же доходности, которая была обещана в оригинале, но и воспроизведен алгоритм был не со 100% точностью — вместо изменяемого исторического периода, по которому принимается решение о выборе, он использовал фиксированный трехмесячный период, так как не до конца понял принцип его формирования.