пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
ннс
Итак, сегодня у нас 16.12.20-ое. Надо закрывать позиции по страховкам. Мы это делаем второй раз, ведь торгуем две недели. Как обычно бывает в страховом бизнесе- мы опять в плюсе. Напомню, что мы на прошлой недели продавали пут 27750 по 523 и покупали пут 26750 по 196. На первой картинке видно, что нам надо откупить проданное по 132 и продать купленное за 2 рубля. Считаем прибыль- 523- 132= 391. И надо отнять 194= 197 рублей. Сегодня мы получили прибыль, которая в два раза ниже нормы. Зато, у нас за две недели прибыль 481 рублей при капитале 14000 рублей. 3.43% за две недели.
Теперь, из-за того, что на днях старый фьючерс истекает- нам надо пересесть в мартовский фьючерс (черное)… Он стоит 28028. Значит, страхуем до 23.12.20-го… для этого продаем пут 28000 по 531 и покупаем пут 27000 по 194. Прибыль может быть 337 рублей.
Это классический малый страховой бизнес без спекуляций с перестраховкой.
ннс
Вот и наступило 9-ое число, когда надо закрывать наши страховки. Напомню, что при цене сбербанка 27025 мы страховали кого-то, что цена не упадет ниже 27000 и взяли за это 403 рубля. На рисунке видно что сейчас эта страховка обесценилась до 8. Это дает нам 395 рублей. Но это еще не все. Мы сами покупали страховку, что цена не упадет ниже 26000 за 113. Сейчас она стоит лишь 2 рублей. Потеряли тут 111 рублей. Теперь объединяем- 395- 111= 284 рубля прибыли, при капитале 14000 рублей. 2% за неделю. Это на первой картинке. На второй, при цене 27831- продаем 27750 и покупаем 26750… 523- 196= 327 рублей с вероятностью 90% мы получим. Легкий страховой бизнес.