товарные фьючерсы

Большой «прорыв» в этом индексе «в процессе»

Большинство людей имеют общее представление о том, что подразумевается под словом «товар», но давайте уточним и приведем несколько примеров.

Сырая нефть является товаром. Как и кофе, апельсиновый сок и пшеница. Металлы, такие как золото, медь и никель, также относятся к категории товаров.
В целом, индекс Thomas Reuters / Core Commodity CRB — индекс цен на товарные фьючерсы — состоит из 19 товаров.

Ну, этот показатель не очень хорошо себя чувствует.

Давайте сначала вернемся к 1 октября 2018 года, когда индекс немного отскочил.

В этот день теоретик волн Эллиотта сказал:

Волна вниз в товарах

После этого прогноза цены на сырьевые товары существенно снизились.

Наш только что опубликованный мартовский финансовый прогноз по волнам Эллиотта показывает этот график и упоминает, что произошло после прогноза теоретика:

( Читать дальше )

95% трейдеров терпят неудачу. Это статистика. Подумайте: «Друзья по продаже на низах и покупке на хаях».

В одной статье делается попытка дать количественную оценку причин, ссылаясь на то, что «УЧЕНЫЙ ОБНАРУЖИЛ, ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ПОТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ — 24 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТА СТАТИСТИКИ». Смотрите номер 14:

«Инвесторы, как правило, продают выигрышные инвестиции, сохраняя при этом свои убыточные инвестиции»


Другими словами, они всё делают невовремя. И когда дело доходит до использования рыночных возможностей, ничто не так важно, как время. Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка сказал лучше всего:

«Чтобы стать победителем на фондовом рынке, будь вы трейдер или инвестор, нужно знать направление основного тренда и продолжать инвестировать с ним, а не против него».

Что подводит нас к следующей части: как узнать направление основного тренда?

( Читать дальше )

Несмотря на шторм на фондовом и криптовалютных рынках, сырьевые товары, такие как кукуруза и соевые бобы, в последнее время растут. Возможно, впереди еще больше интересного — ElliottWaveTV взяли интервью у редактора Commodity Junctures Джеффри Кеннеди, чтобы узнать его последние идеи в отношении сырьевых товаров.

Перевод в субтитрах:

• Значимых изменений на рынках нет. Акции вчера закрылись в разнобой. S&P 500 +0.8%, STOXX Europe 600 минус 1.3%, индекс ММВБ минус 0.1%. Блумберг сообщает о росте валют развивающихся стран на том, что Китай собирается вводить стимулирующие меры, чтобы ускорить экономический рост. Но этот рост можно разглядеть только под лупой.  
  Нефть топчется около минимумов с 2009 года, которые являются одновременно минимумами с 2004 г. — немногим выше 36 долл./барр. по Бренту. Вчера днем Брент опускался на 11 летний минимум, показав экстремум на 36.04 долл./барр., однако так и не смог пойти дальше (“пробой” оказался ложным).
  Рубль вчера закрылся на 71.2 за долл., это район рекордов августа (24.08.2015 внутри дня на Мосбирже было показано 71.65 руб/долл.). Пока велики шансы, что и нефть, и рубль смогут показать новые антирекорды в ближайшее время. Тем не менее, мы считаем, что по большому счету нефть

( Читать дальше )

День добрый, господа спекулянты.
В продолжении темы рынка нефтепродуктов, как и говорил, попробуем зацепить тему товарных индексов и производных на них.
Итак, товарные индексы в России дело не простое, так как  страна большая и найти общую точку, на которой можно сформировать общую цену на товар дело творческое.
Решение вопроса оказалось не сложным и логичным:
г. Владимир является логистически равноудаленной точкой между 5 основными заводами, тем самым его решили сделать центром формирования цены для товарных индексов европейской части России. Поэтому эти индексы носят гордое название «Владимирские».
На рисунке ниже хорошо видно территориальное расположение города.
Индексы формируются на основные виды нефтепродуктов: Регуляр — 92, Премиум — 95, Дизельное топливо летнее, межсезонное, зимнее, керосин, мазут.

Индекс формируется из сделок, которые проходят на базисах, входящих базу расчета индекса. База расчета состоит из

( Читать дальше )

Длинный и познавательный текст про электронную водяную фьючерсную биржу. Перевод с сайта fortune.com



Запуск новой фьючерсной биржи в Австралии — это ещё один признак того, что вода обретает спекулятивную ценность, как раньше нефть. 
 
Может быть, уже скоро трейдер в будке рядом с вами будет громко требовать: «Дайте мне 100 мегалитров мартовских «Польских источников» на тысячу!»

Биржа открылась в конце марта. С этого момента уже заключено фьючерсных сделок на сумму 1,6 миллиона долларов и 16,5 миллиарда литров воды «перетекли из рук в руки» на онлайн-бирже Waterfind. Это лишь капля в мировом океане, но это важный символический шаг в постепенном превращении воды в товар.  
 
Защитники и критики «водяного рынка» сходятся во мнении, что возникновение такого фьючерсного рынка может полностью изменить то, как люди воспринимают воду. Из свободного общего имущества, такого, как воздух, вода превратится в товар, который оценивается в долларах, вроде того, что мы добываем из недр земли. 


( Читать дальше )

вчера сделала опрос smart-lab.ru/blog/115779.php
было интересно узнать мнение других трейдеров, прежде чем высказывать свое.

какие я вижу плюсы от торговли новыми фьючерсами:
1) в прошлом топике Станислав Иванов говорил какая разница рублевые инструменты — долларовые. Для меня большая. Поводырь торгуется в США, в долл. больше корреляция, нет ошибок в расчетах при арбитраже

2) другие трейдеры — rotor76, например — говорили, что им проще напрямую торговать на американских рынках. прикольно конечно. но от простых смертных требует больше стартового капитала + риски выхода на рынок (еще свежа в памяти ситуация с MF Global, заморозка активов на Кипре)

3) контракты стали «тяжелее», а бирж. сбор не увеличился. размер контрактов чуть ли не в 2 раза вырос. по мне, как спекулянта и закоренелого интрадейщика, большой плюс

из минусов — как и на все новые контракты бирже нужно искать ресурсы для обеспечения ликвидности. но надеюсь немного подожду, посмотрю, а так гляди и маркет-мейкеры подтянутся, арбитражеры придут. Может и западные участники (инструменты то одинаковые с чикагскими, а стоят дешевле)

ну это так, мысли вслух. думаю на чем еще можно заработать и можно ли

Сегодня в силу вступил закон Додда-Франка, который запрещает банкам США осуществлять операции с сырьевыми фьючерсами за свой счет. До 15 апреля все американские банки обязаны были ликвидировать свои позиции в сырьевых фьючерсах, а в случае сохранения интереса к товарным рынкам банки могут создавать ETF фонды.

Jim Rogers «Hot commodities» есть
«a trader's first book on commodities» Garner поудаляли в связи с DMCA, может кто знает где лежит или у кого файлом есть, буду признателен. Интернет-ресурсы тоже интересуют

=>«DREAM TEAM investments» LLC и лично я:

1)
Сердечно благодарю Алексея Капускина ака smoketrader ,
за доброе слово о нас в презентации.
его пост=>http://smart-lab.ru/blog/47118.php 

2)
Весьма признателен продюссеру Наталье
и зам.руководителя департамента Аналитических программ РБК,
Вите Бровко, за новое приглашение на эфир.
 На этот раз к Жанне Немцовой =>Программа «Рынки»
\Жанна с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!\

3)
Большой привет моим новым приятелям из  Natixis( Гонконг, Китай)
Отдельная благодарность за:

а)прекрасную экскурсию по злачным местам.

б)увлекательные разговоры за дикими напитками о
 convertible bonds, миспрайсинге моделей,
о том как одинокие влюбленные  трейдеры
нарезают(отбивают) свою сердечную ТЕТТУ ГАММОЙ))


( Читать дальше )