торговля волатильностью

Спекулятивный подход (спреды лучше стопов… продажа края по тренду)— 7:

Промежуточные результаты по спекулятивной продаже края, по тренду, Как вы видите, на первом рисунке, когда мы выросли к красному хаю 0.9999, то от нашей позиции, когда мы продавали пару, мы бы имели минус около 90 долларов. А вот по нашей стратегии продажи спреда, мы бы не имели никаких проблем, ибо у нас еще 64 дня в запасе, до того дня, когда нас призовут к ответу. Мы знаем, по статистике, что 80% времени цена стоит на месте. Если бы  цена застряла в этом квадрате до конца срока жизни наших страховок, то мы бы имели плюс около 260 долларов, а тот продавал пару, имел бы минус на 90 долларов. А внешне, у нас одинаковые риски, но, как видите, при внешней схожести, проблем больше у того, кто торгует линейно, со стопами.

Старый текст…

Спекулятивный подход (спреды лучше стопов… продажа края по тренду)— 6:

Зачем ставить стоп и рисковать вылететь через секунду, если можно сделать полный аналог через опционы, когда с таким же соотношением, можно сделать вариант торговли со стопом, но склонить статистику на свою сторону.

( Читать дальше )

Мы в хорошей прибыли и поэтому, в связи с тем, что скоро будет запущена торговля долларом против рубля- я объединю средний и малый обменник. 

 

Суть нашей стратегии: просто усредняемся, если цена падает и одновременно пытаемся работать внутри розовых каналов. На рисунке видно, как за последние три дня мы поймали много каналов, работали внутри них и зарабатывали. Несмотря на то, что цена падает, мы смогли заработать 50%, в долларах, за три дня. И это на падающем рынке. Легко понять, что когда наступит фаза роста, то мы будем зарабатывать еще больше. Все мы знаем, что рынок стоит 80% времени на месте, 10% времени падает и 10% времени растет. У нас 90% вероятности быть в плюсе.

У нас 200 попыток поймать розовый ценовой канал.

История показывает, что у нас безопасный бизнес.

Мы покупаем лучшие компании Америки, пока цены падают. Это всегда было крайне выгодно. 

В худшие времена у вас будет 6% за три месяца. Разве это плохо, учитывая, что банк дает вам 1% в год на долларовый депозит?

( Читать дальше )

Хотел бы с вами поговорить на тему того, что не все так гладко в стратегии, когда мы покупаем, одновременно, страховку от сильного роста и страховку от сильного падения. Вроде бы, что сложного зарабатывать на том, что будет сильный рост, либо сильное падение? Но дело в том, что в 90% случаев, по статистике, все купленные страховки, истекают вне денег, то есть, не приносят дохода тем, кто их купил. Будут лишь убытки. Поэтому, надо очень тщательно выбирать ситуации на графике, когда выходить в такие полиции, чтобы зарабатывать, иначе убытка не избежать. Но замечу, что искать такие ситуации гораздо легче, чем искать тренды на форекс или на фьючерсах.

Смотрите прошлые темы. Альтернативный подход к линейной торговле через опционы- 90% шансов быть в плюсе

Минус по эфиру 10 пунктов или около 7%, а по евродоллару- плюс 6 пунктов.

Пока наша покупка волатильности ничего особого не дала.

( Читать дальше )

Мы в хорошей прибыли и поэтому, в связи с тем, что скоро будет запущена торговля долларом против рубля- я объединю средний и малый обменник. 

 

Суть нашей стратегии: просто усредняемся, если цена падает и одновременно пытаемся работать внутри розовых каналов. На рисунке видно, как за последние три дня мы поймали много каналов, работали внутри них и зарабатывали. Несмотря на то, что цена падает, мы смогли заработать 2.38%, в долларах, за три дня. И это на падающем рынке. Легко понять, что когда наступит фаза роста, то мы будем зарабатывать еще больше. Все мы знаем, что рынок стоит 80% времени на месте, 10% времени падает и 10% времени растет. У нас 90% вероятности быть в плюсе.

У нас 200 попыток поймать розовый ценовой канал.

История показывает, что у нас безопасный бизнес.

У нас обменник заработал 2.38% прибыли за три дня. 

Мы покупаем лучшие компании Америки, пока цены падают. Это всегда было крайне выгодно. 

В худшие времена у вас будет 6% за три месяца. Разве это плохо, учитывая, что банк дает вам 1% в год на долларовый депозит?

( Читать дальше )

 

от 22.09.22…

 

СТАРАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Теперь все выглядит так-

Сверхнадежное страхование с перестраховкой себя:

Хочу новичкам и профессионалам показать вторую стратегию, где мы будем зарабатывать в 90% случаев и это с лихвой будет перекрывать то, что мы теряем в 10% случаев. 

Мы смотрим на синюю цену базового актива, который мы страхуем. И выясняем, что мы будем продавать, а что покупать. 

На первом рисунке видно, что мы будем, на недельном сроке, продавать уровень 363 (ибо синяя цена близка к этому значению и не выше нее) и покупать уровень 358. Покупаем, чтобы себя защитить от проблем, которое может причинить проданное.

Но, чтобы было безопасно, будем делать все так, как это делается в идеальном варианте. То есть, сначала мы купим уровень 

358 по 373 долларов и лишь потом 

продадим уровень 363 по 559 долларов.

 

 Что мы делали? Мы посмотрели на синюю цену и застраховали близкий к этой цене уровень, а более дальним уровней себя застраховали. 

( Читать дальше )

Просто оставлю это здесь.
Телеграмм-канала нет, радио тоже нет. Даже пропеллера — и того нет. Ников и раскрытия, кто есть кто — тоже не будет, кому надо — сам отыщет.

Греки знаем, используем, для хеджирования считаем по-своему.

Раз

Два


( Читать дальше )

В свете надвигающейся экспирации поделюсь сборником народного творчества «Опционные частушки», собранным в чате Юрия Красноруцкого, моих там тоже есть парочка

Как можно развлечься? Два способа — активный и пассивный. Активный — пишем свою частушку в комментариях. Пассивный — наливаем, чего пили, и идем в телеграмм-канал ЧастушкиБот, копипастим туда частушки поштучно (первые 2 бесплатно, потом просят денег — но если пили что-то правильное, остальные можно пропеть и самостоятельно) — и слушаем залихватское исполнение.

Все для вашего прекрасного настроения, а вы как думали )) Угощайтесь!

Опционные частушки

В ЛЧИ хотел играть
Волатильность продавать
Маркет-мэйкер сайз налил
Дельтахеджер распилил

Где теперь мой капитал?
Кто-то ведь его украл?
А мой брокер заявляет,
Что — «все честно, ты же Квал!»

Вола-шорт иметь всегда -
Может в дом придти беда.
Отобрать и этот дом
И все то что было в нем.

( Читать дальше )

Объявление для пользователей OptionFVV в связи с введением фьючерсов на RTS-mini.
В Issue Tracker поступил запрос на фичу.

«С введением Московской биржей фьючерсов РТC-мини (текущий тикер RMU1) по индексу РТС МБ появилась возможность хэджировать дельтонейтральную опционную позицию мини контрактом (в 10 раз меньше „оригинального“ фьючерса). В аналитике OptionFVV сейчас нет возможности визуализировать опционные позиции с использованием мини фьючерсов вместо стандартного. Вполне вероятно, добавление этой функции будет удобно для пользователей, так как позволит использовать преимущества мини контрактов на индекс в торговле.
В частности, их использование позволит существенно уменьшить необходимый размер позиции для дельтонейтральной торговли (в десять раз) опционами на фьючерс РТС. И, с сайзом аналогичным ближним, более эффективно использовать дальние по сроку контракты. По идее, необходимый минимальный размер позиции по Ri, будет даже меньше, чем необходимо использовать в Si для дельтохеджирования дельтонейтральных позиций.

( Читать дальше )

Открыла в телеге экспериментальный канал, ориентирующий по внутридневной волатильности и дающий «пульс рынка» таким, каким видит его моя считалка реализуемой волатильности. Присоединяйтесь. Монетизироваться не будет. Рекламы не будет. Услуга предоставляется как есть. Все принимаемые Вами торговые решения — как и любые решения по жизни — как всегда на Вашей ответственности. Дискуссий не будет и флуда не будет — голые цифры в разрезе справедливая IV + справедливая цена связки на ЦС.
Данные обновляются три раза в день: в районе 9-00, в районе 15-00 и в районе 21-00. Стараюсь делать это регулярно и как можно ближе к означенным часам, но не всегда получается точно попасть во время.

Дисклеймер важный: приводимые данные тиковые и рассчитываются суточным окном. Трактовать можно так: если БА будет двигаться так, как он двигался предыдущие сутки — справедливая цена стрэддла при указанной дате экспирации будет вот такая, как написано. От управления это дело не освобождает ни разу. Прогноз, где что экспирируется — никакой не дается. Я придерживаюсь мнения, что цена опциона — это стоимость его хеджа. У кого другие воззрения на этот счет — имейте в виду.

( Читать дальше )