торговые алгоритмы

и быкам и медведям должно хватить корма — ШАНГРИЛА)

Торговый сценарий находится на стадии отладки.

Обычная эффективность для инвестора (соотношение затраты/доходность) до 20-30% при достаточно небольшом размере торгового капитала.


Выглядит так:

Всем привет. Продолжу легкий ликбез в области тестирования и создания систем торговли.
Сегодня решил выложить ряд формул для метастока, индикаторов под литерой А в квике.
Сразу определимся, для чего я это делаю. Среди великого множества дико богатых и удачливых трейдеров  на этом ресурсе, ещё  оказывается появляются личности незнакомые с основами тех анализа, личности, тестирующие системы из расчета цен закрытия, но делающие сделки по открытию расчетной свечи и т.д. В общем и целом попытаюсь уменьшить индекс тупизма и незнания на Smart-labе.
Еще, мнение своё можете сразу засунуть куда подальше и  писать только по делу. Пост тупо информационный.

1. AC («Ускорение/Замедление») –

Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S) — Mov(Mov(H,5,S)-Mov(H,34,S),5,S)
(5 и 34 стандарные параметры)
     2.  ADX («Индекс направления движения усредненной цены»)
PlusDM:= If(HIGH>Ref(HIGH,-1),Abs(HIGH-Ref(HIGH,-1)), 0);
MinusDM:= If(LOW<Ref(LOW,-1), Abs(Ref(LOW,-1)-LOW), 0);
tr:=Max(Max(Abs(HIGH-LOW), Abs(HIGH-Ref(CLOSE,-1))),Abs(LOW-Ref(CLOSE,-1)));


( Читать дальше )

Как мы знаем, существует множество известных алгоритмов/стратегий торговли. Описания этих алгоритмов можно найти даже на Википедии, например парный трейдинг.
 
Не стану рассказывать как это собрать, так как для построения системы необходимо всего 20 кубиков. Больше хочется рассказать о подводных камнях, которые можно учесть сразу с помощью программы и получения статистики по различным парам. Большое внимание этому я уделяю на занятиях по торговым роботам. В этом материале попробую описать все вкратце.




( Читать дальше )

Добрый День, уважаемые коллеги!
Я работаю на рынке РФ уже более 5 лет, последнее 2 года я пишу торговые системы, оптимизирую их и запускаю в жизнь.
Сами торговые сигналы работают через qpile, оптимизация проходит на Wealht-Lab 4.0.
С недавних пор стал замечать, что ликвидности нашим площадкам, мягко говоря, не хватает. От сюда вполне логичное желание уйти на америку, где объемы выше и ТА стабильнее.
Есть много брокеров, к-е предоставляют свои услуги на амер рынках. Главное для меня сейчас, не столько комиссии, сколько удобный терминал. Посоветуйте терминал, на котором можно кодить и тестировать?

Заранее спасибо! 

Как я уже комментил, «режь убытки и дай прибыли течь» — однобокий взгляд на торговлю. Рынок движение цен от случайного распределения отдичается 2-я вещами:
1) Тяжелые хвосты — склонность к образованию трендов. Тут как раз и применима избитая философия.
2) Эксцесс выше среднего — склонность возврата к среднему значению. Это используют т.н. отбойные или контртрендовые системы. Тут такая философия не прокатит, потому что после того как цена достигла расчетной средней цены — нужно фиксировать прибиль, т.к. начало нового тренда с этого места маловероятно и не вписывается в начальную модель входа.

Почему-то принято считать, что по тренду торговать — единственно правильный способ поведения на рынке. Однако есть много аргументов против этого и за торголю контртренд(сейчас речь идет о тех кто торгует руками):
1) Большие сетии убыточных сделок во-первых не позволяют рисковать достаточно большой долей капитала, во-вторых ведек к психологической перегрузке и как результат — тильт.

( Читать дальше )

Некоторые клиенты торгуют втб. Кто-то любит сбербанк, а втб считает сумасшедшей акцией. Поступают запросы на другие рынки и инструменты. Поэтому, следуя потребностям подписчиков, пересмотрел список предлагаемых продуктов.

Теперь, кроме акций и фьючерса на индекс РТС, можно получить торговые сценарии по целому ряду инструментов российского и зарубежного финансовых рынков. Более подробно читайте на следующей странице.

Стараясь предоставить максимально эффективный сервис, я обращаю ваше внимание, что построение сценариев или торговых рекомендаций всегда связано с вероятностями наступления того или иного события. Поэтому определенные погрешности неизбежны.

Источник.

Описываемая стратегия основана на ряде классических индикаторов. Она является довольно-таки простой но, как показала обкатка в боевых условиях, способна показывать положительные результаты. 

В стратегии используются следующие индикаторы:

• EMA
  
• BILLINGER BAND
  
• Индикатор ROC (Rate of CHANGE)
  
• Продолжение http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=458

Август не самый хороший месяц на рынке. Но если в прошлые годы в августе был взрыв волатильности, то в этом году – ее полный упадок. Последние три недели месяца фьючерс на индекс РТС стоял в коридоре 3-х процентов, а под занавес месяца на речах г-на Бернанке началось адское шоу с попеременным обновлением максимума и минимума дня.

Почти весь август в стакане «гуляли» 50 000 контрактов на РИ то на стороне покупателей, то на стороне продавцов. Продавцы опционов изо всех сил стараются оставить рынок в текущем боковике до экспирации сентябрьский опционов и фьючерсов. Так что боковик продолжает править миром.Трендовые системы понесли ожидаемые потери, выстояла только паттерновая система ACT-REACT. Первая сделка по реальным счетам прошла 15.08.2012 г.


( Читать дальше )

Для приветсвенного коктейля мы выбрали DJ cafe «SeaZone». Заведение открылось этим летом и расположено на набережной, в самом центре Геленджика. Атмосфера кафе отлично подходит для спокойного отдыха и общения.

 
Итак, 22 августа (согласно программе мероприятия: http://2ssh.ru/programm#) всех гостей-трейдеров мы ждем 20.00 на приветственный коктейль в

DJ cafe «SeaZone» по адресу: г. Геленджик, ул. Мира 21, Пирс на набережной.

Заведение полностью наше, весь вечер будем настраиваться на два активных дня.

Стараемся сильно не опаздывать, в 22.00 начинается Фаер-шоу!

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )