торговый робот

Трейдерская заруба с господином Кречетовым

Описание этой темы сделаю на примере сервиса apitrade.pro.

4 месяца назад я писал в прошлом блоге про этот сервис, но на тот момент ему было месяц-полтора с момента открытого запуска. На данный момент, прошло почти пол года, а это в крипте достаточно, что бы сделать более-менее объективную оценку, да и для трейдинга уже можно статистику посмотреть.

И так начну по порядку, в апреле когда писал прошлый блог про Apitrade, биток и альты росли, на таком рынке алгоритмы сервиса давали хороший профит, межбиржевой арбитраж тоже давал на росте рынка хорошие возможности, но на тот момент имел несколько недостатков, но и с ними рынок позволял заработать.(На данный момент этот алгоритм отключен и находится на глубокой доработке, но в ближайшее время будет запущен в общем/обновленном режиме).

Дальше наступил май, июнь, июль за это время цена битка упала с 10 020 до 5750, ( цифры по Binance):

( Читать дальше )

Всем привет.

В этом посте хотел бы рассказать о своем небольшом проекте и, возможно, получить советы от знающих людей по его дальнейшему развитию.

Проект представляет собой торгового робота для криптовалют.

В основе лежит простая стратегия, которая базируется на пробитии ценового канала. То есть, по последнему n количеству свечей строится ценовой канал, если цена пробивает его вверх, то покупаем, если пробивает вниз, то продаем.

Робот постоянно находится в позиции. На обратном сигнале он просто переворачивается в другую сторону, закрывает предыдущую позу и тут же открывает новую в обратном направлении.

Несмотря на то, что стратегия проще некуда, даже в базовом варианте  она показывает положительный результат, но очень нестабильный. В один месяц может быть +20%, в следующий -10%. Причем очень много теряется на комиссии, так как на криптобирже, где я работаю, комиссия 0,2% за сделку. А достойных альтернатив по функционалу и с меньшей комиссией, пока не нашел.

( Читать дальше )

Рассказываю, что будет, когда введут санкции. Подгорит у всех знатно

Выложил текущее вью по рублю

Всем привет! Как обещал вчера, сегодня я представлю вам новый робот, который мы выпустили только на прошлой неделе. Вот график, как робот отработал с начала этого года:

( Читать дальше )

Немного вкратце.
Отторговались 12 дней.
Сейчас стоит в работе 14 пар.
Поставил на Альпари думал из за их высокого спреда результаты будут плачевные пока могу сказать результаты средние тянут вниз отдельные пары, буду убирать их.
Те же пары стоят в Амаркетсе спреды ниже но не могу понять сделок меньше чем в Альпах хз почему так. Так же будут убираться пары приносящие меньше всего прибыли и с высокими спредами.
Работу в Альпах и Амаркете поставил на час раньше теперь начинают торговать с 18.00мск.
Из за чего сделал если их запускать в 19.00 то максимум какое время можно будет ему торговать это до 21.00 дальше спреды возрастают с каждым часом. Поэтому передвинул на час раньше.
Но Альпы и АМаркетс это так для сравнения посмотреть результаты работы с высокими спредами.
Основная работа идет в Раннфорекс так же стоят 14 пар. Из них останутся только 8 с лучшими результатами.
Лучшие 2 пары AUD\CAD и GBP\CAD.
Результаты по ним ГО по ауди в 1 лот 740 баксов прибыль за 12 торговых дней 943 бакса 127%

( Читать дальше )

Low Frequency Trading против High Frequency Trading

Почему российскому инвестору надо торговать по принципу низкочастотного трейдинга



Обилие разнообразных онлайнсервисов, огромные суммы инвестированные в развитие технологии высокочастотного трейдинга, конкуренция, которую могут выдержать лишь киты финансовой индустрии, гонка, в которой никому не может быть гарантирован успех — все это и есть основная причина по которой сегодня необходимо торговать по отличной от HFT технологии.

Не верите? Вспомните эволюцию… инвесторы, дейтрейдеры, скальперы, семинаристы, HFT. В каждом из этих подходов есть минусы, устранить которые помогает следующий эволюционный скачок.

Посмотрите на статистику торговли биткоином.

( Читать дальше )

Приветствую форум. Кто может помочь с задачей. Суть :

За год имеем 300 сделок закрытых в плюс с первого раза 
                    200 сделок закрытых в плюс  со второго раза
                    100 сделок закрытых в плюс с третьего раза
                      50 сделок закрытых в плюс  с  четвертого раза
                      25 сделок закрытых в плюс с пятого раза
                      10 сделок закрытых в плюс  с шестого раза
                        5 сделок закрытых в плюс с седьмого раза
                        2 сделки закрытых в плюс с восьмого раза

Один и тот же инструмент, каждая последующая сделка открывается удвоенным лотом. Вопрос: с какого раза входить исходя из того что максимальная нагрузка на депо после 8 удвоения и эта сделка может быть в любой момент! но если мы будем, например входить с 6 раза, то таких сделок будет немного, но риски потерять депозит значительно ниже  при вхождении с первой сделки.