уроки торговли

Автор тг-канала Волк с Мосбиржи специально для Сигналов РЦБ

👌 Простое объяснение на пальцах

Вы выбираете две бумаги:
• фундаментально сильную (I)
• фундаментально слабую (II)

Хотите заработать на том, что бумага I будет по динамике котировок опережать бумагу II. Вы покупаете бумагу I (лонг) и продаете бумагу II (шорт). Например, лонг Сбера против шорта Газпрома, потому что Сбер недооценен, а Газпром отстой 🙃

Сбер будет расти, по вашему предположению, сильнее, чем Газпром или будет падать меньше че будет падать Газпром.

Вы зарабатываете на расхождении бумаг, снижая общерыночный риск шортом, как бы хеджируя свой лонг Сбера от падения рынка.

🧶 Более сложное объяснение

Бета-нейтральный лонг-шорт

Есть коэффициент бета, он показывает с каким коэффициентом бумага следует за рынком:

• >1 — бумага растет и падает сильнее, чем растет и падает рынок (сонаправленно)
• =1 — бумага ведет себя как рынок,
• <1, но больше нуля — бумага растет и падает слабее рынка (сонаправлено)
• отрицательная бета — бумага движется с рынком разнонаправлено, это так называемые защитные акции с отрицательной бетой (иногда к таким причисляют злотовиков, т.к. в периоды турбулентности на рынках зачастую растет золото как защитный инструмент).
• =0 — бумага не торгуется

( Читать дальше )

Даже убыточные сделки можно закрывать выгодно, научившись работать со стоп-лоссами. Но часто происходит наоборот. Трейдер ставит стоп, цена его сбивает, а после продолжает движение в нужном направлении. Прогноз оказался верен, но прибыли нет.

Чтобы свести к минимуму такие ситуации, рассказываем, как правильно работать со стоп-лоссами.

 

5 способов определить цель для стоп-лосса

В ход идут уровни, свечи, индикаторы.

 

Горизонтальные уровни. Популярный способ среди большинства трейдеров. Стопы выставляются на несколько пунктов ниже от уровня поддержки и выше от уровня сопротивления.

Пример на скриншоте ниже.

Это простой способ, которым пользуются большинство трейдеров. И этим он опасен.

Крупные игроки, способные повлиять на рынок, часто двигают цену к скоплению стопов, сбивают их и зарабатывают на этом, после чего прогнозируемое движение продолжается.

( Читать дальше )

Если есть возможность, почему бы не научиться чему-то у тех, кто уже смог разобраться, что работает, а что — нет? Сегодня у вас есть такой шанс — впитать мудрость трейдера, который делится уроками, вынесенными из 30 лет своих поисков в торговле.
 

Когда я впервые начал торговать, то самостоятельно изучал фундаментальный анализ, затем добавил технический анализ. Так что, сегодня я использую смесь двух этих подходов. Торговля позволила мне оставить работу в возрасте 36 лет. Это было более 20 лет назад. Позвольте мне поделиться четырьмя уроками, которые я вынес из своей карьеры.
 

( Читать дальше )

Увеличили ГО, а при росте ГО, что происходит? Возможные плечи становятся меньше, а движения становятся больше. Вспомните, что было с Ri когда в марте увеличили ГО? Какая большая стала волатильность, вот тоже сейчас и в Si будет происходить, движения по несколько рублей станут обычными.
Почему сегодня Василий Олейник и Дмитрий Сухов так потеряли? Потому что кроме роста ещё и увеличение ГО сказалось.
Кукловоду рынка понятное дело надо было это всё использовать, вот он и дал сегодня такой сумашедший рост, тут ещё некстати и новое продолжение военных действий на Украине пришлось.
Почему я об этом не подумал вчера хорошенько, ведь мог логическим путём до этого дойти и не шортить Si, а наоборот лонговать.

Теперь подумаем, какой вероятный сценарий будет завтра. Завтра должен быть финальный вынос всех тех, кто ещё устоял в шортах, и пойдут принудительные закрытия. Не исключаю, что будет самая настоящая паника и может вообще до 50 дойти, возросшая волатильность из-за роста ГО это как раз позволит. Для чего всё это? Да для того, чтобы всех поставить на бабки, чтобы у 90% трейдеров забрать деньги, чтобы впарить народу доллары, а потом резко опустить курс, подержать, чтобы снова стали продавать доллары из за того, что снова теряют, ну а потом, чтобы снова дёрнуть ещё на новые высоты. То есть чтобы узнав новости о том, что доллар в пятницу взлетел до 50 народ, который в будни работает, толпами пошёл скупать доллары по любым ценам за пятницу, субботу и воскресенье. Тут ещё страха прибавят начавшиеся военные действия на Украине. В понедельник ещё неизвестно что будет, помните про 3 марта? Думаете такое не повторится? А если настоящий геноцид начнётся, если будут огромные жертвы человеческие будут из за военных событий на Украине и это заставит пойти руководство России на крайние меры, то где тогда будет доллар? 

( Читать дальше )