фьючерс ртс

Почему во фьючерсе ртс бэквордация, когда как во всех фьючерсах на акции контанго 3% годовых, за исключением квартала, когда платят дивиденды?

Сколько на ваш взгляд должно пройти времени, прежде чем переходить со спотового рынка на рынок фортс?? Торгую около 4 месяцев на споте. Свинг трейдингом.
И стоит ли вообще переходить на рынок фортс? И какие плюсы и минусы на фортсе относительно спота???

Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:


Какие можно сделать выводы:

• 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
• тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
• май-июнь 2010 были кошерными
• 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
• август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
• осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
• сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.

А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)

( Читать дальше )

Результаты дня

1. Дневная сессия.

Писал уже об этом. http://smart-lab.ru/blog/52482.php. Короче, чуть не пролилась бычья кровь (в моем лице).

Вспомнился «бородатый» анекдот:

Трейдер в казино:
Красное… Красное… Красное ...
Трейдер радостно (доставая деньги): " БА!!! ДА ЭТО ТРЕНД!"

Сам чуть в это не поверил в это, когда смотрел на утренние минутки.

Обошлось. Потом быков понесло. Шли так хорошо, качественно, мелкими шажками и уверенно.

Откормив «Лося» днем ранее, моя жадность взяла свое (идея такая: покрыть лося и взять хоть какую-то прибыль). Хорошо, что выходил частями.
Затем на плохой статистике из США даже перевернулся, но небольшим объемом. Потом немного на хаях усреднялся (под конец сессии). На вечерку ушел с небольшим шортом.

Результат дня профитный.

2. Вечерняя сессия.
Ничего не делал, так как пришлось все-таки отойти от терминала. Домой пришёл, смотрю на fRTS, тот немного подрос, а у меня незначительный убыток.

3. Что делать? Хер его знает. Есть доводы пойти как вверх, так и вниз. Чувствую, уйду я в кеше. 

P.S. Кукл (если он есть) сегодня однозначно в + должен быть. 

Результаты дня

Буду краток.

1. Дневная сессия.

Убыточная, но не критично.

Пила… решил не пилить. Наверно неправильно сделал (что не плилил). Аплодирую тем, кто шортил, а потом перевернулся. 

2. Вечерняя сессия.

Профитная. Покрыл дневной убыток  + немного профита.

3. Что и как писать не буду (см. предыдущие посты). Но похоже зарождается сильное ралли, гдет на месяц. Были бы бабки. Если не будет.  Будем пилить дальше.

На ночь ухожу в лонгах. 

Результат за апрель

02.04.12  -700п
03.04.12 -1400п 
04.04.12 — 1400п
05.04.12 от 0 до -1000п
Зашли в шорт от 159 100, передвинули стоп в БУ, в итоге выбило, а могли взять более 3500п(некоторые сами закрылись и взяли прибыль) Потом был сигнал шорт от 159 000 ST 160 000, но в эту сделку почти  никто не зашел.
06.04.12 Не торговали

09.04.12 — 600п
10.04.12 +4000п 

Зашли в Short 157 300 Закрылись 153 300

11.04.12 -1500п
12.04.12-600п
13.04.12 -600п


16.04.12 +500п
17.04.12 -550п
18.04.12 +1000п
19.04.12+1100п
20.04.12+1500п


23.04.12+1500п
24.04.12от+300до+500п
25.04.12 +600п

Итог с 13.02.12. Минимум +12 200п Максимум +17 600п

 Логин в скайпе mishkatrader56 


Стоимость 3000 руб в мес 

Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. На открытии жду возвращения в торговый диапазон 153-158 тыс. пунктов и рост в первые часы торгов. После обеда более вероятен боковик до объявления результатов ФОМС в 20:30 и выступления Бернанке в 22:15.



( Читать дальше )

Результаты дня

1. Дневная сессия.

Держал шорты со вчерашней вечерки. На дневном клиринге ушел в убыток, но до стопов не достало.  На уровнях 153000 Закрывал шорты.

На уровнях152600- 152800 начал уходить в лонги (существенная перепроданность, намечалась смена тренда), но как видно поторопился. Можно было купить и по ниже. В районе 153 250 лонги прикрыл.

Результат профильный.

2. На вечерке.

Покупал и продавал. Результат незначительный профит.

3. Глобально пока трудно, что сказать.  Вроде фундаментал негативный (Америка, Европа). Вроде как нисходящий боковик. Вроде все плохо.
Однако в нашем мире все что-то делается не просто так. Создается впечатление, что создают привычку «смотреть вниз». «Толпу» загоняют.

К тому же, уж слишком много «жути». Так как правило, так бывает перед хорошими покупками (на рынке акций это бывает регулярно).  Самое странное — падаем  перед сезоном отсечек. В свою очередь, сильные просадки кто-то откупает на «ура».

( Читать дальше )

Результат за апрель

02.04.12  -700п
03.04.12 -1400п 
04.04.12 — 1400п
05.04.12 от 0 до -1000п
Зашли в шорт от 159 100, передвинули стоп в БУ, в итоге выбило, а могли взять более 3500п(некоторые сами закрылись и взяли прибыль) Потом был сигнал шорт от 159 000 ST 160 000, но в эту сделку почти  никто не зашел.
06.04.12 Не торговали

09.04.12 — 600п
10.04.12 +4000п 

Зашли в Short 157 300 Закрылись 153 300

11.04.12 -1500п
12.04.12-600п
13.04.12 -600п


16.04.12 +500п
17.04.12 -550п
18.04.12 +1000п
19.04.12+1100п
20.04.12+1500п


23.04.12+1500п
24.04.12от+300до+500п
Итог от +1250 до +2250

Итог с 13.02.12. Минимум +11 600п Максимум +17 000п

 Логин в скайпе mishkatrader56 

Результаты дня

1. Дневная Сессия.

День был ударный. Держал шорты и благополучно все закрыл (и лося убил и в профит вышел).

Нервы были в напряжении. Знаю, что наплевал на риск менеджмент. Но когда видишь одно, а в терминале другое, идешь на принципы. Хотя, может бы просто —  повезло.

Выкладываю «дикий» график изменения доходности в относительных значениях.




2. Вечерняя  сессия.

Играл от лонга, но не долго. Прибыль проел ранними шортами и даже ушел в убыток.

Заметил: Рынок (fRTS) почти «плюет» на движение SnP. Опять какие-то аномальные движения. Хорошо идет за нефтью.

3. Скорее всего, на ночь уйду с небольшим шортом. Причина: это коррекция. Внешний фон негативный. Азиаты пойдут вниз.