экстремумы

А сегодня поговорим о том, почему вредно отвлекаться на иные «методы анализа», нежели те, с которыми ты работаешь.

Опять вскакиваем в последний вагон. Но на то есть причины — до цели достаточно ходу. А потом происходит затык. Трехчасовой. Сигналов на выход нет. Ни снизу, ни сверху.

Но тут такое дело… по просьбе товарища тестю одну приблуду, которая стакан обсчитывает. А там… Давят сверху страшно. Даже закругление пошло. Ну и какая-то заноза в душе говорит, а давай скинем… Ну и скинул. А сигнала-то нет.

А сигнал был потом...

( Читать дальше )

Смотря на весь этот вертеп, решил все-таки присоединиться.

Ну а поскольку все летело, все сметало, то вход без особых на то причин. Так, увидел, что в стакане снизу опять стали подпирать и запрыгнул.
Ну а выход стандартный.

В целом, капитализм, как рынок СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, прекрасен. Любой идиот, особенно обучившийся экономике в отечественном вузе, знает, что рынок прекрасен. Рынком рулит конкуренция. В 90-ых идиоты сидели на горшках или в яйцах у пап. Поэтому как в реальности работает рынок, они не знают. А работает он вот так… Встал старший и сказал, что вот с этим торговать нельзя. И до п… ы все борозды. Правда идиоты один хрен ничего не поймут. Ну да ладно. Помирать так с музыкой...




( Читать дальше )

Продолжаю свою изыскания...

Напомню, начало тут: http://smart-lab.ru/blog/378912.php

Остановился я на том, что во флетовые дни система работает магически. Покупает на лое, продает на хае. Не совсем, но где-то рядом. Но все это визуально. Настало время как-то посчитать все это дело.
Сразу оговорюсь — период тестирования весьма ограниченный в силу отсутствия истории необходимых параметров. Работаем с тем, что есть, при этом стараемся поймать разные фазы рынка.

Запустил систему с 15 декабря — как новый фьюч пошел. Да, предварительно подкорректировал входы — искал импульсы.
Когда увидел результат, расплылся в дурацкой улыбке и пошел выбирать G-klasse от AMG.



48 сделок, 33 положительных. Супер. На ночь не переносит, никаких рисков.

Потом глянул дневки. Оказалось, протестил зону I.



( Читать дальше )

Как-то очень давно, года 2-3 назад, я уже начинал здесь подобные изыскания. По разным причинам пришлось уйти на время в другую область, но теперь вернулся обратно. И изыскания решил продолжить. В детстве, когда в школе я не мог решить какое-то задание и долго над ним сидел, либо решал неверно, папа всегда меня заставлял закрыть лист. Далее мне следовало открыть чистый лист и начать все делать заново. Абсолютно заново. С чистого листа. Без подглядываний. Подобные действия имели под собой основания. Ты просто снимаешь шоры. Отряхиваешься от засевших у тебя в голове образов и направлений. Ведь, возможно, они неверны. Убрав их и начав с нуля, возможно, ты пойдешь другим путем и не допустишь тех ошибок. Через это ты придешь к верному решению.

Сейчас я решил поступить также. Открыл график с нуля. И с нуля же начал писать условия системы. Но для начала нам надо посмотреть, на чем мы остановились в прошлый раз. Нет, не условия. А результат. А он примерно такой:



( Читать дальше )

Решил я посмотреть график индекса РТС на "месячных свечах", а там в 1997 году был екстремум и еще тогда «образовался уровень сопротивления», (анализируя график говорят "некоторые" — "...наверняка  пробив уровень сопротивления, он в будущем может стать уровнем поддежки..."), 
    Таким образом, мы к этому уровню пришли уже второй раз (как в 2008) так и сейчас, И ТУТ СТРАННЫЙ  НАЗРЕВАЕТ ВОПРОС: 
ДО ЧЕГО МЫ БЫСТРЕЕ ДОКАТИМСЯ?? 

1. ДО УРОВНЯ 40 (ЧТО ЕСТЬ "МИНИМУМ ВСХ МИНИМУМОВ") 
2. ЛИБО УРОВНИ 2100 — 2500.

P. S. локальные уровни не рассматриваем, просто «мега-максы» и «мега-лоуы»

Предоставлено Чарльзом Хью Смитом, автором блога ofTwoMinds
То, что мне видится экстремумами, которые обязательно приведут к печальным последствиям, другие видят как обычный подъем вследствие проведения успешной политики и уже имеющихся заданных трендов.
Один мой постоянный читатель недавно критиковал меня за слишком частое использование слова «возможно» в моих обзорах. Критика справедлива, но «другим вариантом» является подача информации без всякой определенности и конкретного смысла.
Учитывая, что мы находимся на неизведанной территории, использование слова «возможно» является благоразумным, и определенность в высказываниях становится опасной. Я уже давно считаю, что финансовая политика экстремумов, которая сейчас стала нормой, является в нашу эпоху беспрецедентной, принимая во внимание имеющиеся экстремумы долга, левериджа, риска  и намеренное камуфлирование проявлений данных перегибов.


( Читать дальше )

Однако не взлетели мы в День космонавтики.

Просматривая графики вечером со стороннего ресурса, надеялся, что на хае в районе 12 часов робот зашел в шорт. К сожалению, этого не случилось. Все-таки покупатели в той ситуации продолжали наращивать свой напор, потому шорта не вышло.

Первые две лонговые сделки были закрыты по стопу с убытком. 3-ий лонг взял более пол-процента движения и вытянул день в символический минус.

Итог по дню: -0.04%.



Стандартные объемные уровни на конец недели. 

( Читать дальше )

В четверг был не совсем удачный день с точки зрения торговой системы. Затухающее направленное движение с отсутствием глубоких откатов. Трижды проходили сигналы на лонг, трижды робот заходил в покупки. Но все позиции были закрыты с убытком.

Итого по дню: -0.63%

 

Среда. Продолжаем помаленьку щипать.

Первый лонг был хорош — взяли лой дня. Вышли разворотом с результатом более пол-процента. Шорт же был поспешен, посему закрыт с убытком.

Итог дня: 0.32%

 

Категорически всех приветствую.

Вчера в делах, в заботах. Отписаться не успел.

В понедельник робот был весьма активен — 4 сделки. Вытянул практически все лонговое движение. В итоге взял 0.45%. 

Вторник хуже.

Вечерка изрядно подпортила картину. Пошло всё по самому неудобному для робота сценарию — обновление максимуму, естественно, меньшими силами, чем днём. Отсюда — шортовый вход. И дальше вялое поступательное движение вверх. Тем не менее день прибыльный.

Итого по дню: 0.31%