BR

Минфин России 26.07.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26214RMFS и 29012RMFS на сумму около 30 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ — ПК) выпуска № 29012RMFS (дата погашения 16 ноября 2022 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/


USDRUB

В прошлый раз я говорил о том, что Брент пройдёт уровень 49 для того, чтобы проколоть отметку 50. Сегодня эта цель достигнута, однако нефть пока не демонстрирует признаков остановки роста. Следующая цель может быть в районе 50,7 – 50,8.

Если ранее открывались лонги, сейчас лучше закрыть половину, оставшуюся часть закрывать либо на 50,7, либо при возврате ниже 50. Если же позиции нет, то открывать её уже поздно.

В целом же, как и говорил раньше, пока нефть в широком боковике и нужен фундаментальный импульс. До тех пор 2-2,5% (без плечей) на локальных движухах – потолок в этом инструменте. 

---

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций скоро будет расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. Будет интересно)

Минфин России 19.07.2017 разместил ОФЗ, спрос значительно превысил предложение, объем размещен полностью.

 Детали размещения представлены в таблице -http://constantcapital.ru/category/obligacii/



Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инст-91/

Ri

В прошлый раз писал о том, что ФРТС, вероятно, проколет уровень 103500, но продолжить рост без возврата на 102000 не получится. Вчера отметка 102000 была идеально протестирована сверху, и сейчас продолжается боковое колебание в диапазоне 102000 – 104000.

В целом Ри пока выглядит растущим инструментом с перспективой возврата на 109000, но это пока. Если в ближайшее время рост не продолжится и не будет пройден диапазон 104000 – 105000, то, вероятнее всего, его ждёт возврат в район 99000 – 100000.

Si

Фьючерс на доллар/рубль ожидаемо пришел к уровню 60000, где и находится уже 2 торговые сессии. Картина по Си сейчас, безусловно, падающая, т.е. за укрепление рубля, что вполне лаконично вяжется с ситуацией по ФРТС.

Пока все говорит о скорой смене диапазона колебаний на 59000 – 60000, так что можно поиграть от шорта, но не раньше обновления месячного минимума. Хотелось бы также при этом увидеть что-нибудь интересное на графике объёмов торгов. До тех же пор шортить опасно, может быть быстрый вынос в середину текущего диапазона.

Минфин России 19.07.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26220RMFS и 26221RMFS на сумму около 40 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26220RMFS (дата погашения 7 декабря 2022 года) в объеме 23 778 856 000 (двадцать три миллиарда семьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ — ПК) выпуска № 26221RMFS (дата погашения 23 марта 2033 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

таблица размщений - http://constantcapital.ru/размещение-облигаций/


USDRUB

По Ri и Br сегодня точно отработались уровни, о которых писал вчера, это 103000-103500 и 48,5-49 соответственно, и по Si, если открывали шорт ниже 60500, то можно готовиться его фиксировать в районе 59900 – 60000.

Ri

ФРТС пока упорно пытается продолжать рост, хотя от текущих уровней явно увеличиваются продажи, о чём говорят объёмы, и осцилляторы уже в дивергенции. Пока консолидируемся под 103500, возможно, удастся его проколоть, но сходить и потестить 102000 сверху, видимо, придётся.

Br

По нефти же картина остаётся прежней, среднесрочно – боковик в текущем диапазоне, краткосрочно – тестируем уровень 49 лишь для того, чтобы номинально проколоть отметку 50. Встряхнуть нефть может лишь новостной фон, пока скучно.

Si

Несмотря на довольно техничное движение Си, суть его остаётся неизменной уже на протяжении нескольких лет, а именно пилящий боковик с тем или иным уровнем волатильности с последующим резким выходом и сменой диапазона колебаний. Собственно, на этих выходах мы и работаем, и главное его не упустить, в связи с чем, периодически приходится стопиться внутри боковика. Пока продолжается движение в диапазоне 60-62, в рамках которого можно пытаться играть внутри дня на пробоях/отскоках и от статических уровней, и динамических, и скользящих средних, как мы видим, отрабатываются они очень точно, но я рекомендую больше обращать внимание на этот инструмент вблизи границ его бокового диапазона.

На данный момент среднесрочная картина пока всё еще выглядит растущей, и велика вероятность, что скоро переместимся в диапазон 62-63, однако еще пара сессий в боковике, и картина изменится. Так что активизируем внимание в районе 61500.

По нашей системе есть удобный уровень на шорт ниже 60500, так что при обновлении минимума можно поработать вкороткую с целью на 500-600 пунктов. Стоп выше 60700.

Минфин России 12.07.2017 разместил ОФЗ, спрос превысил предложение в среднем в 2 раза, объем размещен полностью.

 Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инст-86/