BRENT

Мысли немного сумбурные, попробую систематизировать.

8.12 — 9.12.2016 (в четверг и пятницу) происходило накопление позиций, преимущественно в американскую сессию. Рынок оценивал вероятность достижения соглашения 10 декабря в Вене.
Движение в те дни было характерно быстрыми выкупами. Судя по тому, что цена в целом росла, вероятность принятия соглашения была высокой. Всё это в конечном итоге говорило о росте длинных позиций. К чему я это? В конце подытожу.

В выходные соглашение подписали, здорово.
Рынок 12.12.2016 открылся с гэпом на 220 пунктов. Обновили хай, от 57,20$ началась фиксация части длинных позиций.
На горизонте заседание ФРС 14.12.2016. Участники рынка избавлялись от излишнего риска.

На второй день (во вторник 13.12.2016) уже сформировали коррекционный канал.

По данным Минэнерго США можно смело оценивать общее настроение участников рынка. На противоречивых данных о запасах рынок явно отреагировал сильным бычьим движением. Нет ничего удивительного в том, что потом продавили: через несколько часов было заседание ФРС и оглашение ставки.

Заседание прошло, ставку подняли. В четверг 15.12.2016 была попытка вернуть цену в зону интересов 53,10 — 52,80, но до целей не добили. В американскую сессию всё выкупили.

В пятницу 16.12.2016 структура рынка была чрезвычайно интересной. После непродолжительных медвежьих попыток, от 53,70 быки взяли вверх. В дальнейшем любое падение быстро выкупали ещё большими объемами. И рынок в итоге закрыл пятницу без откатов над уровнем 55,20, что тоже удивительно. Рост длинных позиций с переносом через выходные был явным.

Резюме.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Консолидация в текущих уровнях с возможной смены текущего плана спада, к росту котировок  Цель: удержание котировок в зонах: Максимум 54,30 – 54,41 (рассматривается на отработку продажей), Минимум 53,30

 Технические предпосылки:

После пробития 55 и закрепление ниже идут повторные тестирования зоны 55 покупателями, что негативно характеризует спад котировок, т.к. амплитуда снижения слабая.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -16.98% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -28,78% PUT

Активность CALL: 55 57  суммарно 59%

( Читать дальше )

 Вчерашние торги на «бумажном» рынке нефти прошли относительно спокойно. Особо ярких событий внутри сессий не наблюдалось. Однако давление «медведей» на котировки нефти практически нивелировалось. Импульс после запасов EIA и ФРС не имел продолжительного влияния.

Февральский Брент откатил к зоне активности, наблюдавшейся во время объявления итогов заседания ФРС, 54,5-54,9 долларов за баррель. Здесь же была предыдущая внутринедельная поддержка, пробитая в этот момент. Фактически состоялся тест снизу. Тест оказался успешным, выше 54.5 не пустили внутри дня. Однако и пробоя 53 долларов не состоялось.

На рынке нефти продолжаются пересуды, выполнят ли свое обещание страны ОПЕК и вне ОПЕК по квотам на добычу? Вопрос, на который вряд ли знает ответ даже сам Аль-Фалех. Новак вчера позабавил репортеров своей фразой: «Мы сократим добычу к маю, соглашение будет действовать до конца июня» (оно заключалось на полгода). Как видите, Новак в роли словесного интервента. Вроде формально снизим, но всего на 1 месяц что ли? Или вообще никто не собирается снижать? Вряд ли вес Новака позволит приказать Алекперову, либо Сечину. Да и по закону нет таких рычагов. Только обоюдное желание. Именно от успешности реализации этой сделки зависит будущее рынка нефти.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

День добрый, коллеги! Думаю сейчас неплохая точка входа по брент и нефть может попытаться обновить хай 12 декабря в ближайшие дни! Аргументированные мнения приветствуются!

​источник - http://constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Локальная остановка направленного движения на снижение котировок и краткосрочный рост  Цель: удержание уровня между 54,35 и зоной (53,56 – 53,34), с преобладанием роста котировок в данном диапазоне.

 Технические предпосылки:

Рассматриваемый ранее план пробития 55 с направленным снижением подтвердился импульсом, как следствие возможен ретест зоны пробития и возврат после снижения к таким уровням как 54,35 54,69и даже тест 55

 Фундаментальные предпосылки:

( Читать дальше )

Похоже, что нефть вновь свалилась в краткосрочную «медвежью» фазу. Об этом свидетельствуют 2 признака:

1. Коэффициент пут/колл (по оборотам торгов) резко подскочил еще в понедельник после гэпа ОПЕК. Вчера он составил 52/24 = 2,16, что свидетельствует об активности хеджирующихся игроков. 

2. После выхода вчерашних запасов EIA нефтяные фьючерсы не пустили вверх, внутридневная волатильность подскочила, но выше зоны ночного импульса API не пустили.

 

Вероятно, нас ждет медленное сползание вниз. Диапазонные торги продолжаются. Прогноз Вагита Алекперова, похоже, весьма неплох (торги в диапазоне 45-55 долларов за баррель). Краткосрочный овершуттинг выше 55 долларов не в счет. Конечно, могла быть и краткосрочная перестройка и нефть уйдет в диапазон 50-55 долларов с возможным выходом и закреплением в 2017 году выше 55 долларов, если ОПЕК выполнит свое обещание по сделке. 49-51 долларов за баррель в февральской серии можем вполне увидеть после вчерашнего медвежьего паттерна. Стоит заметить, что на итоги ФРС нефть реагировала спокойнее, чем на запасы EIA. 

( Читать дальше )

Выше ночного импульса на данных API цену на нефть уже не пускают, «медведи» вернулись на рынок? Идем закрывать ОПЕКовский гэп?