BRENT

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Удержание текущего канала с реализацией теста максимумов Цель: рост 117500 вероятно удержание канала 115840 — 117500

 Технические предпосылки:

Ретест зоны пробоя 115800 13.12.2016, рассматривается приоритет удержание уровня и откат с ростом.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -8,54% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 60.32% CALL

Активность CALL: 115000 1117500 120000 суммарно 75,30%

Активность PUT: 112500 115000 суммарно 53%

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вчерашние торги прошли относительно спокойно в боковом диапазоне. Наиболее ярким эпизодом сессии стал момент выхода запасов API, которые неожиданно выросли (аналитики ожидали сокращение запасов). Вероятно, прав был аль-Фалех (министр энергетики Саудовской Аравии), что существенного снижения запасов можно ждать только при выходе нефти в бэквордацию. Тогда перестанут копить запасы и начнут их активно использовать. Пока же нефть в контанго и данные по запасам показывают свои исторические максимумы. 

Однако «медведям» не удалось утоптать цены на нефть ниже 55 долларов за баррель. Это говорит о том, что перестройка рынка нефти продолжается после сделки ОПЕК. 

На кривой скью волатильность провалилась. Существенных ожиданий движения вчера не было. 

( Читать дальше )

По бренту шорт хорошо смотрится...


Вероятно как раз после ставки снижение, а потом продолжение роста

источник - http://constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовки зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Локальная коррекция, виде консолидации с возможным снижением Цель: при развитие снижения локальная цель 110700

 Активность опционы:

По объему торговли нет преобладания в опционах, при этом стоимость оборота CALL значительно выше и занимает 73,07%. Основная активность в опционах CALL 112500 115000 117500 суммарно занимают 62,87%,  PUT 107500 110000 112500 суммарно занимает 54,54%

По открытым позициям CALL – 1.83% PUT +2,22%
Опционы ОИ картинка

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Национальная нефтяная компания Абу-Даби уведомила своих контрагентов о сокращении поставок нефти.
Оман сегодня будет рассылать уведомления своим контрагентам о сокращении поставок нефти начиная с января.
Кувейтская нефтяная корпорация отправила уведомления как минимум двум своим контрагентам в Азии о сокращении поставок нефти начиная с января.

UPD: Катар так же начал уведомлять контрагентов о сокращении поставок начиная с января.

Вчерашние торги после гэпа прошли спокойно. Откат к 55 долларам за баррель завершился активностью около 55,2 долларов в Бренте и небольшим ростом к 55,6 на открытии во время азиатской сессии. Основные внутридневные сопротивления на сегодня — 55,8; 56,8-57. Поддержка — 55-55,2. 

Особо ярких моментов внутри сессии не было (за исключением ночного гэпа более 4%). Разве что продажи между 12:20 и 12:25 (около 57 долларов). В итоге, волатильность провалилась по всей кривой скью.

Странные обороты в путах (в 2 раза выше, чем в коллах). Объяснит их сложно. Возможно, хеджировались после гэпа резко подешевевшими путами. 

Из новостей на сегодня — это запасы API, завтра — EIA и, главное, итога заседания Феда. Возможно, что будет второе за 10 лет повышение ставки. Все глобальные рынки наверняка отреагируют на это (как рынки ценных бумаг, так и валютные, товарные рынки).

( Читать дальше )

Вот и завершилась импульсная модель, немного опоздал c открытием, ожидал подтверждения. 
Кажется отличная возможность для входа в шорт. 
Ожидаю коррекцию с целью 61,8% в точке 46,91 (тейк 46,95). 
Стоп выше красного сопротивления, лучше текущего максимума. 
Хорошей торговой недели!

На графике.

После соглашения опек страны, не входящие в картель, обязались поддержать опек сокращениями добычи нефти немногим менее чем на 600 тыс.барр/день. соглашение вступает в силу с 1 янв. 2017 года. 
за последнюю неделю было много комментариев по поводу соглашения опек. в том числе и тех, кто не видит в декларируемом сокращении добычи фундамента для долгосрочного роста нефтяных котировок, ссылаясь на то, что соглашение не будет выполняться, на ценах 50+ оживет сланец и всех задавит, и т.д. однако, игроки ставят пока на повышение. я думаю, в долгосрочном периоде (до сентября-октября 2017 года) мы увидим рост цен на нефть. у меня два уровня, которые можем показать к осени — 78-80 и 87-88. скорее всего сработает первый, и даже если цены выйдут выше 80, это будет краткосрочно. как показывает 2006 и 2010 год, 80 — это слишком серьезный уровень. настолько серьезный что с первой попытки закрепиться выше практически невозможно. вспоминаете пророчества о том, что при ценах ниже 80 мировая экономика встанет на уши?)) это было после того как 4 года успешно стояли не то что выше 80, а выше 100. при всех успехах сланцевой добычи и перепроизводстве). 

( Читать дальше )