BRent

Посмотреть и скачать семинар можно здесь (ссылка на скачивание будет примерно через час)

Привет всем.
Даже не знаю имеет ли смысл строить прогноз по нефтяному рынку. Ситуация вышла за рамки статистических моделей, по которым весь финансовый мир меряет риск.

В двух словах о рекордах. Для тех кто подписан на мой канал Телеграмм https://t.me/khtrader частично с этой информацией уже знаком. 

Итак:
1) Цена шлепает по 7-8% в день. Уже трижды за 10 дней мы видели слив котировок, при этом открытый интерес по CL на СМЕ падает, а по Brent на ICE начал подрастать. Картинка ниже, это распределение волатильности фронтального фьючерса WTI (СМЕ)

Как видно с картинки хвосты за пределами -7% и +7% у нас распределяются следующим образом: после -7% — 42 события; после +7% 80 событий (перекос распределения также виден по моде она смещена в положительную зону). Т.е. в сумме мы имеем за пределами хвостов -7%+7% 142 события, всего событий 8264 (с 1986 года), вероятность такого события составляет 1,7%. Мы их получили уже 3 за 10 дней. Вопрос к теории эффективных рынков, которая утверждает, что у рынка нет памяти. Может и совпадении… трижды. 

( Читать дальше )

Даже не смешно, стоило  начать рости крипте ,  форум лихорадило от криптоманов, стоило начать падать нефти и повылазила куча «умников» со своим «адекватным мнением» как с технической, так и аналитической точек зрения.

Что тут скажешь,   придурков везде хватает, жаль именно грамотных трейдеров по пальцам пересчитать можно, а грамотных трейдеров -технарей, так вообще днем с огнем не найдешь!

и так исключительно в рамках моих прогнозов 

от 7 июля (точку входа оставил плавающую )


текущая ситуация

( Читать дальше )

Хочу поделиться сомнениями и послушать ваши мысли-рассуждения. Честно говоря, не верил в продолжение пике по нефти в пятницу, ожидал хотя бы небольшой коррекции вверх. Но, как говорится, жизнь жестче второй мужской головы. И если раньше было определенное понимание ситуации, то теперь практически нет. По босяцки то понятно — либо вверх. либо вниз, либо в бок. Ну а если серьезно — я никого удивлять не собираюсь своими мыслями, просто их изложу, да — если кого оскорблю неточным термином, так не берите в голову.

   28 $ вниз за полтора месяца или -32 % от максимальной цены в начале октября. Высокие дневные темпы снижения (до -5$ и выше), перепроданность нефти за счет спекулятивных фьючерсов, достигнуто годовое дно по цене, да и до двухлетнего дна осталось не так много — фактически один-два торговых дня с последней тенденцией :). Про политику, дезинформацию об запасах нефти в США и ситуацию с Саудовской Аравией даже не буду. Просто как трейдер взгляну на факты:

   — на 03.10.2018 на ММВБ Открытые позиции юридические лица Длинные 415896, Короткие 181723; по итогу торгов открытые позиции, контр. 1918, объем сделок 257  

( Читать дальше )

Тимофей прошу не удалять данный пост с главной страницы как было сделано с предыдущей частью.

Этот пост имет непосредственное отношение к трейдингу и поможет людям понять кто такой Гусев и чего он стоит.

Ссылка на первую часть где он так-же обос… ся с доллар/рублем ниже.

smart-lab.ru/blog/offtop/500384.php

Сегодня этот больной человек выложил очередное видео на тему моего последнего поста. Ссылка на этот словесный понос Гусева ниже.

www.youtube.com/watch?v=hmikOh6mDII

Этот персонаж открывает первый график и пытается его критиковать не понимая в волновом принципе абсолютно ничего и несет откровенную чушь своим мерзким голосом. 



А что его тут смутило?

1) Соотношение волн по времени.
Этот глупец даже не понимает к каким волнам применимо это соотношение, не понимает что коррекционные волны почти всегда дольше импульсных а волна [B] у нас коррекция в виде треугольника (боковая коррекция) соответственно длится она в разы дольше чем импульс в волне [A].

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Вся лента пестрит топиками и сигналами по нефти. Со своей стороны хотел показать, как с помощью метода анализа Тактика Адверза строятся модели.

График месяцев, построенный по ценам закрытия, взят здесь (USDRUB*USDBRO).



Построение «ручками», так и делалось на Пауке и Инвесто.ру за 1000 лет до Н.Э. ;), описательная часть под картинкой:

( Читать дальше )

Brent, UKOIL — вот так: всех денег не заработаешь  — было так

Под 62,00 не было лонгового сценария до 58-57.

Счас, со следующей недели два варианта:
1. Уже прем на 40
2. 58/57 — пила 60//75 — 43

Уже прем на 40?! … хотя большая половина дороги позади: старый базовый планчик

Сегодня нефть продала Азия, затем продала Европа, и ещё раз продала Америка ...

Сегодня vfx не поверил в дальнейшее падение нефти. Жаль...
В лонгах… Время рассудит, конечно, но ПОКА на первом месте уже другой...
.

Но всё равно. Супертрейдер фьючерсами нефтью и никаких опционов!!!
Удачи!!!

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

В прошедший период мировые цены на нефть продолжали падать под влиянием роста поставок нефти из стран ОПЕК+, а также из-за нарастания неопределенности и политических рисков на Ближнем Востоке. Рост запасов нефти в США поддержал продажи. Цены поддерживало небольшое сокращение экспорта нефти из Ирана, а также обсуждение возврата к ограничению предложения нефти странами ОПЕК+ на 1-1,4 млн бар. в сутки.

С начала вступления в силу санкций США к Ирану в начале ноября 2018 года цены на нефть разных сортов упали уже на 12-18%, угрожая перевернуть растущий тренд. В августе-октябре администрация Белого дома оказывала беспрецедентное давление на участников сделки ОПЕК+ с целью вынудить основных производителей увеличить предложение нефти под начало жестких санкций к Ирану и ожидаемого ухода с рынка около 1,5 млн бар. в сутки иранского экспорта.

В результате страны ОПЕК и Россия увеличили добычу за август-октябрь на 2,2% (0,945 млн бар. в сутки). По слухам, добыча в Садовской Аравии ноябре выросла до 11 млн бар. в сутки. Кроме того, по пересмотренным в ноябре оценкам Минэнерго США производства нефти, выяснилось, что за август-октябрь добыча нефти в США также выросла на 4,8% (0,52 тыс. бар. в сутки).

( Читать дальше )