Работали три стратегии: LR(Low Risk), HL(Hight Liquidity) и Арбитраж.
Стратегии полностью автоматизированные и управляются только роботами. Физически находятся на удаленном сервере в одном дата-центре с брокером.
Наименование |
Начальная сумма для подключения |
За год |
За месяц |
Общая |
LR(Low Risk) |
50 000 |
44.45% |
-3.03% |
65.29% |
HL(Hight Liquidity) |
100 000 |
27.58% |
18.15% |
В декабре 2017-го, точнее на данных до 10.12.2017, я создал несколько оптимальных портфелей из стратегий на сайте comon.ru. Методику создания этих портфелей я изложил на своем вебинаре 25.01.2018 (презетация того вебинара здесь). И хотя в дальнейшем веса стратегий в портфелях пересматривались в соответствии с моей методикой, все результаты этих стратегий с 11.12.2007 являются чистым out of sample, потому что прошлые эквити стратегий при смене весов не меняются. Результаты по этим стратегиям сведены в следующую таблицу
Примечание. Рантье опт=0.8*Сбалансированная опт+0.2*USA
Как мы видим из таблицы, расчет просадок по Монте-Карло дал вполне хорошие оценки сверху реальных просадок, за исключением стратегии USA middle. Впрочем, про последнюю я отдельно говорил на вебинаре, что ее оценка по Монте-Карло завышена, так как получена на данных 2016-2017 годов, когда максимальная просадка S&P500 составила около 6% и естественно, что для стратегий стокпикингового типа (а иных на комоне для США нет) при большем падении S&P500 должна быть пропорционально больше. Что собственно в 2018-м при падении S&P500 на 20%+ и произошло. По той же причине и просадка Рантье опт оказалась больше просадки Сбалансированная опт (см. Примечание выше)
Рынок никогда не стоит на месте. Несмотря на свою кажущуюся простоту попытки извлечь из него прибыль каким-нибудь несложными очевидным способом обречены на неудачу. Тем не менее, возможности для получения дохода от биржевой торговли имеются, причем порой доходность может быть значительной. Вот только запрятаны эти возможности весьма хитро и неочевидно, там, где не все до них добираются. Единственный способ угнаться за подобной изменчивостью–постоянное исследование текущих свойств рынка
Системная торговля выгодна из-за своей стабильности.
«Система» – это повторяющийся процесс. Например, похудеть на 9 кг – цель, вести здоровый образ жизни – система.
На сегодняшний день на Comon.ru работают три стратегии. Все стратегии полностью автоматизированы и физически находятся на сервере в одном дата-центре с брокером.
Название стратегии |
Название стратегии | 25.01.19 | 28.02.19 | 31.03.19 |
Результаты моей торговли январе-феврале текущего года приведены в традиционной таблице
Февраль оказался плохим месяцем для моих трендовых систем, основная доходность, которых в лонгах складывается на парах подряд идущих белых дневных свечей, причем лучше, если рост во второй день больше, чем в первый. В шортах наоборот на парах черных свечей, но надо отдавать себе отчет, что объемы в шортах меньше, чем в лонгах (для фьючерсов в 2 раза, для акций в 3) и шорты не торгуются при включенном фильтре «плечей». А последний фильтр был включен для RI до 13.02 включительно, для акций — до 18.02, когда включились фильтры «пилы», разрешившие шорты и отключившие лонги в большинстве систем, кроме одной самой «тормозной». Так что до 15.02 в RI (до 20.02 в акциях) шортов у меня вообще не было. Отмечу, что включение фильтров «пилы» в торгуемых активах, хоть и запоздало, но избавило меня от увеличения дальнейшей просадки.
Благодаря хорошим движениям на фондовом рынке в январе торговые роботы нарубили +15,6% по фьючерсам и 6,1% по акциям. Таким образом, за 5 лет доходность портфеля по фьючерсам составила 342%, а доходность по акциям +14% за полгода по статистике comon.ru c учетом реинвестирования.
График доходности счета на фьючерсах:
График доходности счета на акциях: