FORTS

Как известно, из 5 вечных фьючерсов в текущем  режиме в квике (он-лайн фандинг) транслируется золото, индекс и ЮАНЬ.
По доллару и евро под конец дня появляется лишь итоговое значение фандинга со знаком + или -.
На вечерней сессии фандинг НЕ транслируется.

После вчерашнего заявления ЦБ о временном прекращении публикации информации об объемах сделок с иностранными валютами можно прогнозировать, что временное у нас это постоянное.
Поэтому адепты объемного анализа для определения направления движения  валютных курсов остались по доллару и евро совсем без информации.
Вот такая сермяжная правда на сегодня.

Тем не менее, и на таком безрыбье, видя значение фандинга в онлайне или только его итоговое значение, можно КРАТКОСРОЧНО открываться в благоприятную сторону в течение дня или на 1-2 дня по тактике антифандинга. 

Попробовал это протестировать по золоту — все получается.

А для ЮАНЯ и других валют лучше все-таки использовать фандинг в спрэдах с календарными фьючерсами или опционами.

PS — Если бы ТАТАРИН торговал на срочном рынке и увидел, как  он у нас сегодня рассчитывается и транслируется, он бы успешно скальпировал им по своему алгоритму, о котором когда-то рассказал публично.

( Читать дальше )

Cмoтpим вчepaшниe oбopoты в 10 caмыx ликвидныx aкцияx:


Cуммapный oбopoт ~83 млpд.pуб. Этo чуть мeньшe $1 млpд. Для cpaвнeния, ceгoдняшний oбopoт в aкцияx Nike ~$1 млpд., a в бумaгax Apple ~$12 млpд. Hу дa лaднo. He будeм o гpуcтнoм.

Cмoтpим вчepaшниe oбopoты в 10 caмыx ликвидныx фьючax:


( Читать дальше )

Будьте осторожны с торговлей вечными фьючерсами от мосбиржи!
Так называемый и много рекламируемый вечный фьючерс IMOEXF не без подводных камней.
Думаю новичкам знакома ситуация, когда шортишь акцульку которая отсекается (типа заработать бабла по незнанке) и потом платишь дивиденд покупателю. Теперь не надо искать и ждать отдельных историй с закрытием реестра (отсечки). Ребятки с москухни мосбиржи сильно упростили и придумали вечный фьюч IMOEXF, продав (короткая позиция) который перед отсечкой любой бумаги вы не только заплатите дивы, но и останетесь в минусе, даже если вы закрыли сделку в плюс. Кто не любит сложности (с расчетом вариационной маржи), лучше обходить стороной.

На мосбирже можно купить вечны фьюч на индекс Мосбиржи. Его паритет с самим индексом обеспечивается фандингом. Если стоимость фьюча выше индекса, то покупатели платят продавцам. По историческим данным мосбиржи чаще всего так и случается. Теперь посчитаем, сколько мы отдамим за фандинг, если купим фьюч и будем его держать.

Берем данные из итогов
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=IMOEXF
Высчитаваем средний файндинг в день за весь период(166 дней), и он равен 20,39 рублей в день за контракт. В 2024 году 252 рабочих дня. Итого 5 138,28 рублей в год, если его держать не продавая. ГО сейчас 4 465,74. Итого за 219 рабочих дней фандинг съест всё ГО. Супер инструмент для инвесторов.

PS. На сегодня значение фандинга около 50 рублей за контракт. Для определения размера фандинга за 1 контракт необходимо умножить значение фандинга на графике на лот (10).

Будут добавлены опционы на акции следующих компаний:

• Аэрофлот (AFLT)
• ФСК — Россети (FEES)
• Ростелеком (RTKM)
• РУСАЛ (RUAL)
• Норильский никель (GMKN)
• Мосэнерго (MSNG)
• Сургутнефтегаз (SNGSP)
• Татнефть (TATNP)

Новые инструменты расширят набор торговых стратегий и возможности хеджирования портфелей ценных бумаг инвесторов. Премиальные опционы позволяют получать доход от изменения цены акции без необходимости покупки самой бумаги.

Торги и расчёты по новым инструментам проводятся в рублях с недельными и месячными сроками исполнения.

Спецификации разместили на сайте.

Всем привет, я не очень часто пишу на смарт-лаб, потому что вместо этого стараюсь делать что-то полезное для клиентов компании. Хотя я не считаю себя каким-то большим специалистом в трейдинге и не умею находить самые лучшие инвестиционные идеи, но все же, хочу верить что неплохо разбираюсь в рынке и понимаю как сделать жизнь наших клиентов лучше а сделки эффективнее.

Я с определенной тоской смотрю на то, как изменился срочный и валютный рынки после 13 июня, и это не только потому что жадные куклы стали меньше возить хомяков на стопы по сишечке объемы в популярных ликвидных инструментах стали значительно меньше, но скорее потому что старые паттерны перестали работать, а механизмы определения цен базисных активов стали менее прозрачными.

Про старые паттерны:
Очень популярным было решение положить в обеспечение на срочном рынке валюту и торговать без риска девальвации который все успели отхватить в 2023, теперь получается что валюту из ГО убрали и ни дружественные Юани ни другие совсем недружественные валюты, и получается что система работать перестала

( Читать дальше )

Не является инвестиционной рекомендацией. Результаты применения указанных финансовых инструментов могут не оправдать Ваши ожидания. Вся предоставленная информация предназначена исключительно для развлекательных/информационных/образовательных/исследовательских целей.