FORTs

С 17 сентября 2012 года ОАО Московская Биржа увеличит в 2 раза минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены для срочных контрактов на российские индексы (с исполнением в декабре 2012 года и далее):

• фьючерс на Индекс РТС
• маржируемый опцион на фьючерс на Индекс РТС
• фьючерс на Индекс ММВБ
• маржируемый опцион на фьючерс на Индекс ММВБ
• фьючерс на Индекс РТС Стандарт
• фьючерс на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли
• фьючерс на Индекс РТС нефти и газа

Новые параметры контрактов начнут действовать с вечерней дополнительной торговой сессии 17 сентября 2012 года*.
Кроме того, в октябре 2012 года (после внедрения новой версии торговой системы Срочного рынка FORTS) будет оптимизирован алгоритм расчёта вариационной маржи по контрактам, котируемым в пунктах/долларах США, а именно:

• фьючерсный контракт на Индекс РТС,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на Индекс РТС,
• фьючерсный контракт на Российский индекс волатильности,
• фьючерсный контракт на Индекс РТС нефти и газа,
• фьючерсный контракт на Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли,
• фьючерсный контракт на Индекс IBOVESPA,
• фьючерсный контракт на Индекс SENSEX,
• фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng,
• фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40,
• фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – доллар США,
• фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США,
• фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США,
• фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “BRENT”,
• фьючерсный контракт на сырую нефть сорта “URALS” ,
• фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное золото в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированное серебро в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированную платину в слитках,
• маржируемый опцион на фьючерсный контракт на  аффинированную платину в слитках,
• фьючерсный контракт на аффинированный палладий в слитках.

( Читать дальше )

 ФИЛЬМ ФИЛЬМ ФИЛЬМ)))

 ещё немного фото с семинаров и отдыха)))

вот такой вид из конференцзала


реально очень интересный доклад о хедж фондах

( Читать дальше )

После объединения бирж сайт РТС переехал на rts.micex.ru. Надо было зайти на сайт РТС, забил в гугле «РТС», на что вышли ссылки на rts.ru. При этом инфа о контракте РИ отображается по двум адресам (http://rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=RIU2 и http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-9.12) одна и та же. ЗАЧЕМ?

Ребята! Я недавно начал торговать РТС, но давно читаю смартлаб! Поражен! Вот на той неделе писали о лонгах в районе 147-150, и некоторые козыряли о своих профессиональных закупках в районе 141, и что уровнем есть140. А сегодня кукловоды продавили 140 спецом, а потом те же кукловоды снесли стопы шортистам. ВНИМАНИЕ! как брался уровень 140, и заметил ли кто цифру 139? и где останавливались шипы свечек?

P.S. О своей сделке промолчу 

Расписание вебинаров на 9 Августа

09:40 МСК «Утренний брифинг от компании NETTRADER.ru»
09:50 МСК «Утренний брифинг от А-Лаб»
12:00 МСК «Похождения Кропоткина на рынке»
12:00 МСК Мастер-класс «Скальпинг UX от Андрея Теплова»
13:00 МСК «Торговля фьючерсами FORTS через программу QUIK»
14:00 МСК «Практический курс по биржевой торговле фьючерсом на индекс UX»
14:00 МСК «Дневной брифинг от компании NETTRADER.ru»
15:00 МСК «Рыночно-нейтральные стратегии на рынках РТС»
15:00 МСК «Работа с опционами FORTS через QUIK»
16:00 МСК Мастер-класс «Скальпинг РТС от Дениса Мокронос»
17:00 МСК Мастер-класс «Торговые роботы от Саро Микаеляна»
17:00 МСК «Дивидендные стратегии с высокой доходностью»

( Читать дальше )

Вопрос в заголовке для прикола, но по мотивам поста ;)

Или кто-то опять кнопки попутал?



PS — как бы не было, никогда не ставьте стопы в этой кухне ;)

Вот подумал, что не стоит только на форексе замыкаться. Тем более, что нашел очень интересный бесплатный курс по скальпингу на РТС. Автор обещает не много, но тоже не плохо: от 50000 до 100000 руб. в месяц на торговле фьючерсами.
А почему бы и нет? Тем более обещает вроде бесплатно обучить. Не очень, правда, в это вериться. ;)
Но все равно приглашаю за компанию
==> http://47street.info/scalping/

Может быть кто-то знает, через что в данный момент на фортсе можно получить самую высокую скорость котировок и исполнения?

Плаза2?

Ответы из серии у кукла сервер прямо перед всеми не принимаются :) 

Документ здесь: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/reports/Fee_descriptions.doc

1.Методика расчёта сбора за транзакции, попадающие в orders_log
Инструмент: фьюч на индекс РТС. Признак1=Признак2=Признак3=0
За период сделано 20000 транзакций(отправил заявку, снял заявку)
Из них 1000 привели к сделкам(покупка 1 лота, продажа 1 лота)

Сумма коэффициентов всех транзакций:  
S = 20000 транзакций * 1 = 20000

Сумма биржевых сборов всех сделок, умноженных на присвоенные сделкам коэффициенты:  
F =  сделки * 1руб. сбора за скальперскую сделку * 0.75 = 750

Сбор за транзакции:  

( Читать дальше )

Уважаемые трэйдеры,

мы выпустили июльский релиз Options Workshop.

Список и изменений и исправлений приводится ниже. Также трэйдерам, работающим на западных площадках будет интересно узнать, что мы не стоим на месте и в этом направлении. На сегодняшний день уже проделана большая работа по интеграции Options Workshop с раутинг-провайдером Rithmic. Подробнее об этом можно прочитать у нас в блоге.


12.7 change-log: 


( Читать дальше )