Hft

Возрадуйтесь друзья!

Рыдайте завистники! 

Сегодня мой аппарат, который котирует самый ликвидный инструмент на нашем срочном рынке — Фьючерс на индекс РТС  преодалел отметку +1000%, с многократным отрывом оставив позади себя всех остальных участников.

Цель моего участия — публично показать, что HFT технологии могут и должны делать рынок лучше, а рынок в свою очередь — вознаграждать создателя алгоритма.

Чувствуется, что я возбудил интерес среди трейдерского сообщества.
В данный момент десятки человек просматривают и изучают мои сделки, а самые продвинутые уже зарабатывают на «моем поле», и это довольно сильно чувствуется.

 

Впервые я прочитал про Хаима Бодека в книге Стюарта Паттерсона «Dark Pools», о которой я писал здесь. Очевидно, Бодек помогал Паттерсону писать эту книгу, переживая не самый легкий период своей жизни.
Паттерсон описывает Бодека, как лысого, одетого с иголочки панка. Бодек в юношестве играл в рок-группе, и теперь любил собственноручно править код робота, выискивая ошибки, одетый в белоснежную рубашку, черный галстук под орущуй на весь офис heavy metal.


Хаим Бодек работал в высокочастотном подразделении UBS, затем основал свой фонд Trading Machines LLC, в котором работали лучшие кванты, специалисты в области искусственного интеллекта, физики и криптографы, а так же один из программистов, стоявший вместе с Джошем Левайном у истоков ECN Island.  Фонд торговал акциями и фьючерсами, а позиции хеджировал опционами. Основой торговой системы была стратегия, построенная на программе компьютерного обучения (machine learning, не знаю, как перевести лучше) и предсказании цены с помощью обучаемого алгоритма.  Честно говоря, я не понял, насколько высокочастотной была торговля, но в определенный момент все начало рушиться из-за того, что ордера исполнялись на бирже неточно. 


( Читать дальше )

Подскажите, как свести комиссию к нулю при hft (не то чтобы ultra low latency, а > 1000 сделок в день) торговле? Алгоритм вроде бы показывает прибыль > 1000 пп на контракт, но комиссия в 1р все сводит на нет. Если работа ведется только лимитками, есть ли способы снизить комисс?

Ну и вообще интересные высказывания об уровне технологий которые используются, объемах данных и прочее.
Девелоперский центр кстати находится в Минске, берут на работу только Senior специалистов.

www.youtube.com/watch?v=gfdAfhSM724

Какой дата-фид с котировками CME лучше всего использовать для роботов?
Есть ли бесплатные варианты?
Есть ли быстрые недорогие варианты?
Есть ли такие, которые продают российские поставщики?

В общем, чтобы для HFT подходило... 

http://bit.ly/1a29Wjv Russian markets need more HFT. If you look at the percentages and the fraction of the market that’s really algorithmic HFT trading, we’re lagging behind the US and UK markets ...we understand the special needs of the HFTs, not just from a trading systems perspective but from a risk systems and market data systems perspective too. Just improving the transaction time is not enough, you’ve got to see the market data fast enough, otherwise you’re trading blind.

HFT. Робот SECRET. 

Приветствую всех сматрлабовцев!
 
Это моя первая статья на Смартлабе, поэтому просьба сильно не пинать ))

Многие уже заинтересовались торговым роботом SECRET. Признаюсь, я тоже. Статистика его доходности впечатляет.

Я очень прагматичный человек и поэтому стараюсь не принимать всё на веру. Как говориться, доверяй, но проверяй.

Вот я и решил проверить что за сделки проходят, по каким ценам. И, возможно, это приведет к пониманию алгоритма (стратегии).

Итак, что мы имеем.
1) файл со сделками от 06.11.2013 — его можно скачать с сайта ЛЧИ
2) в программе Эксель строим график цены (синяя линия) и график открытых позиций (относительно цены, красная линия). Чем больше отклонение двух линий, тем больше набрана позиция.
Ниже, на уровне 145700 (черная линия) откладываем абсолютное значение позиции (зеленая линия). Так удобнее следить именно за позой.

 


( Читать дальше )

Оригинал от Тимофея здесь:
http://smart-lab.ru/blog/149215.php

Я перевел и добавил русские субтитры:

http://www.amara.org/ru/videos/E4PVrz1sZWVc/info/the-wall-street-code-marije-meerman-vpro/?tab=video

выбираете русский язык и вперед

Впервые переводом занимался, как и субтитрами, да и тема для меня незнакомая, так что строго не судите.
Любые замечания и поправки — приветствуются
Если понравится и будет что-нибудь интересное для перевода — сигнализируйте 

Суть идеи простая.
Есть очень простая идея: зарабатывать на возвратных движениях рынка. чем чаще рынок возвращается к исходным уровням, тем выше доход. Эту идею когда-то хорошо описал Давид Серебренников в журнале F&O.
Когда-то я её протестировал в Wealth-Lab`е, но результат не вызвал особого доверия.
Спустя пару лет, я вернулся к этой идее и начал эксперименты. Результаты первого дня тестов можно посмотреть на графике:


вар. маржа 40 руб..
14 руб. биржевой сбор. Столько же брокеру. Итого 10 руб. профита на 5 контрактов (максимальная поза за вечер).
Количество заявок: 483
Количество сделок: 59
 

Сегодня ЕЦБ опубликовал исследование о влиянии HFT (NASDAQ, NYSE) на финансовые рынки. Основной вывод, по сути — HFT убил скальпинг.

Скачать его можно тут: 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1602.pdf

 

Основные выводы следующие:

• HFT повышает эффективность рынков, снижая ошибки ценообразования. 
• Если регуляторы будут мочить HFT, то эффективность рынка снизится, волатильность подрастет
• В моменты сильных сдвигов на рынке HFT может повышать нестабильность рынков.

В обзоре все изменения цены делятся на два вида:

• перманентные изменения цены
• ошибки ценообразования (шум)

Так вот HFT повышает эффективность, когда торгует против шума. Уровень шума сокращается, цена становится более эффективной.
Но когда HFT начинают колбасить в направлении крупных ордеров, они играют в направлении permanent shift, и усиливают движение.