SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikHigh Frequency Trading
Прибыльная торговая система (LFT)
- 05 июля 2018, 15:10
- |
Low Frequency Trading против High Frequency Trading
Почему российскому инвестору надо торговать по принципу низкочастотного трейдинга
Обилие разнообразных онлайнсервисов, огромные суммы инвестированные в развитие технологии высокочастотного трейдинга, конкуренция, которую могут выдержать лишь киты финансовой индустрии, гонка, в которой никому не может быть гарантирован успех — все это и есть основная причина по которой сегодня необходимо торговать по отличной от HFT технологии.
Не верите? Вспомните эволюцию… инвесторы, дейтрейдеры, скальперы, семинаристы, HFT. В каждом из этих подходов есть минусы, устранить которые помогает следующий эволюционный скачок.
Посмотрите на статистику торговли биткоином.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★3
- Комментарии ( 13 )
Быль про то как мы биржу с нуля построили
- 24 февраля 2018, 02:15
- |
Рецензия на книгу «Flash Boys» — Майкл Льюис (Скачать)
Вот отличная книга про то, как ботаники в очках могут (очень надеюсь что) могли ( в прошлом) нагнуть multi-миллиардный банк или фонд. Хотя… кто знает что творят сейчас эти вундеркинды. Может сидят между биржами крипты, так как это модно и пока никак не регулировано. Так вот, книга про то как были уличины дарк пулы и шустрые ботаники, а в противовес запилили свою честную пречестную биржу. Вот доказательство. Книга как документальное кино: оптоволокно туда, оптоволокно сюда, роутеры, сервера. И это именно тот случай, когда у кого длинней — тот проиграл. Прочитав книгу больше не будете сомневаться с правильным выбором брокера. IB позволяют направлять ордера именно куда надо — на IEX.Индекс РТС в разрезе Балансной структуры.
- 29 сентября 2017, 23:22
- |
День шестой.
Предлагаем взглянуть, как выглядит индекс РТС сквозь спектр видения кумуляций и импульсной структуры...)))
Daily Chart.
![Индекс РТС(Ri) в спектре видения советника "NAVIGATOR"!](/uploads/images/05/27/95/2017/09/29/e0556e.png "Индекс РТС(Ri) в спектре видения советника "NAVIGATOR"!")
240min (H4) chart
![Индекс РТС(Ri) в спектре видения советника "NAVIGATOR"!](/uploads/images/05/27/95/2017/09/29/79b838.png "Индекс РТС(Ri) в спектре видения советника "NAVIGATOR"!")
( Читать дальше )
Предлагаем взглянуть, как выглядит индекс РТС сквозь спектр видения кумуляций и импульсной структуры...)))
Daily Chart.
![Индекс РТС(Ri) в спектре видения советника "NAVIGATOR"!](/uploads/images/05/27/95/2017/09/29/d1f388.png "Индекс РТС(Ri) в спектре видения советника "NAVIGATOR"!")
240min (H4) chart
![Индекс РТС(Ri) в спектре видения советника "NAVIGATOR"!](/uploads/images/05/27/95/2017/09/29/8f1984.png "Индекс РТС(Ri) в спектре видения советника "NAVIGATOR"!")
( Читать дальше )
HFT (High Frequency Trading) - это вам не палки/ёлки!
- 23 ноября 2012, 13:34
- |
Я прозрел. Мой товарищ опубликовал перевод одной статейки здесь. Она на украинском языке. Здесь даю вкратце перевод на русский.
>> HFT — программы, совершающие большое количество сделок и отталкивающиеся в своих действиях от изменений курсов акций, способны «раскачать» и без того нестабильные рынки. Кроме того, биржевые роботы создают очень большую нагрузку на инфраструктуру торгов, при этом комиссия для бирж от их сделок минимальна.
Роботы «засоряют» биржу — они выставляют множество заявок, а потом отменяют их, не совершая сделок. При этом программы меняют цену несколько раз в секунду. В результате трейдеры не могут поймать нужную цену и заключить сделку. Таким образом, как считают сами участники рынка, роботы негативно влияют на ценообразование. <<
Ниже картинка на которой показан рост «ордерного спама», который генерирует индустрия HFT, на интервале от 2007 по 2012 год.
( Читать дальше )
>> HFT — программы, совершающие большое количество сделок и отталкивающиеся в своих действиях от изменений курсов акций, способны «раскачать» и без того нестабильные рынки. Кроме того, биржевые роботы создают очень большую нагрузку на инфраструктуру торгов, при этом комиссия для бирж от их сделок минимальна.
Роботы «засоряют» биржу — они выставляют множество заявок, а потом отменяют их, не совершая сделок. При этом программы меняют цену несколько раз в секунду. В результате трейдеры не могут поймать нужную цену и заключить сделку. Таким образом, как считают сами участники рынка, роботы негативно влияют на ценообразование. <<
Ниже картинка на которой показан рост «ордерного спама», который генерирует индустрия HFT, на интервале от 2007 по 2012 год.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс