Imoex

ВОЗ признала, что коронавирус перерос в пандемию. Это конечно не в пользу быков. Вирус продолжает идти уже по всей планете, он уже распространился по всему миру. Страдают почти все отрасли, отменяются спортивные мероприятия, туризм испытывает большие трудности, про авиакомпании я вообще молчу. Это действительно сильный удар по мировой экономике. Помнится я писал, что будет еще хуже. 

Америка продолжает падать. Уже утомили. Раньше утомляли ростом каждодневным, теперь падением. Нефть тоже падает. Техника не работает, пока ничего не формируется с точки зрения хотя бы среднесрочного отскока. Медведи правят бал! Настрадались за время бесконечного роста, вот и отыгрываются. Даже золото перестало расти. Вот такая картина, все красное. Азиатские индексы на утро тоже падают, так что на открытии нашего рынка складывается негативный внешний фон.




( Читать дальше )

За прошедшую неделю стратегия «Системные инвестиции» показала результат -4,88%, против -2,35% по индексу МосБиржи. Среднегодовая доходность с 1 февраля 2016 года составила 16,87%.

График доходности торгового счета в российских рублях

Результаты ранжирования некоторых российских акций по торговой системе на текущую неделю представлены в таблице ниже.


( Читать дальше )

На рынке произошли знаковые снижения на всех рынках (даже в золоте рост приостановился). На первое место вырвалась ситуация с нефтью, которая за 3 последних недели упала на рекордные 36% (в моменте было даже снижение на 53%). Началась «нефтяная война» между Россией и странами ОПЕК (в основном с Саудовской Аравии). США тоже недовольны столь низкими ценами на нефть Вопрос о коронавирусе (уже почти все забыли) отошел на второй план. На рынках паника. Были стоп-торги вчера по фьючерсу на S&P. 

 По утру ситуация несколько стабилизировалась, Америка и нефть отскакивают вверх, но это не спасет от маржинколов на нашем открытии.  

 Что теперь делать?

 Те, кто «застрял» в лонгах, я советую не нервничать, худшее я надеюсь уже случилось. То, что откроемся ниже пятничного закрытия сильно ниже это уже факт. Спасти ничего уже нельзя, но можно минимизировать убыток. Если Вы остались в позиции без плечей, то я рекомендую как ни странно усредниться, т.е. начинать выстраивать пирамиду. Тем же кто без позиций рекомендую также присматриваться к покупкам. Продавать уже поздно, но и покупать еще очень опасно. И для этого нужно запастись терпением, нужно вновь сформировать и проторговать некий уровень. 
 

( Читать дальше )

Америка не смотря на вливания ликвидности пошла ставить «вторую ногу» (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/poka-osobyx-ideiy-na-rossiiyskom-rynke-net-no-oni-obyazatelno-pridut-20200305-09350/). Это нормально с точки зрения теханализа, «одноногих» ростов не бывает. Только отскоки. Эта теория подтверждается и объемами, которые уменьшались на росте и начали расти на падении. Ждем продолжения падения. Но все может измениться на выходных и 9 марта, Америка сейчас достаточно нервная и волатильная стала, она ходит по 3-5 % ежедневно, я давно таких колебаний не встречал.


Нефть же пошла ставить «вторую ногу» не взирая на готовность стран ОПЕК (кроме пока России) сократить добычу нефти. Сегодня должна прийти информация о российской позиции, но я не верю, что это окажет существенное влияние, может кратковременный выброс вверх. 


( Читать дальше )

Америка снова продолжила рост на фоне позитивных новостей о монетарной поддержки другими странами, но не стоит обольщаться, я не думаю, что этот рост настоящий, он будет настоящим, если проторгуем лоу 2900 по фьючерсу на S&P, «одноногий рост» недолговечен. Это скорее похоже на коррекцию от падения. И стоит выйти хоть каким-то негативным новостям, как страх вернется…

Нефть продолжила падение, золото почти в нуле, азиатские рынки в плюсе.
 Российский индекс ММВБ продолжает торговлю в канале 2765-2857 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/na-rynke-sformirovalas-neponyatnaya-situaciya-20200304-09360/), ожидаемого падения не случилось, хотя на фьючерсах позавчера на индексе РТС нарисовался повтор лоу. И складывается впечатление, что наш рынок сегодня может пройти нижнюю границу гэпа 2857 и закрывать верхнюю границу гэпа на падении 2915. Посмотрим, смогут или нет найти силы для этого. Но хочу напомнить, не стоит обольщаться сильно. При проходе нижней границы можно спекулятивно купить, но вблизи верхней нужно переворачиваться в шорт, т.к. для более устойчивого роста все же нужно проторговать предыдущее дно.

( Читать дальше )

Главное событие вчерашнего дня это неожиданное понижение ставки на 50 б.п., фьючерс на S&P сначала было среагировал положительно, но потом то ли от речи Пауэлла (где он сказал, что ФРС пока не будет рассматривать возможность понижения ставки дальше), то ли действительно покупатели сильно напуганы, на рынок США вновь пришли продажи. После затяжной борьбы закрылись в целом в среднем минусе со свечой с длинной верхней и нижней тенью .

Нефть тоже упала, отразившись от сопротивления $53,4.


( Читать дальше )

В портфелях ВДО – PRObonds #1 и #2 закрывается по рыночной цене хеджирующая позиция во фьючерсе на индекс МосБиржи (MXH0). Хедж был открыт в первой половине февраля по цене около 308 т.р./контракт. Закрытие будет в районе 282-283 т.р./контракт. Хеджирующая позиция хоть и имела прибыль (около 8% на вложенный капитал), но, будучи открытой всего на 5% от капитала портфелей, дала, скорее, психологическую поддержку. В деньгах она добавила портфелям по 0,4%. Это второе хеджирование, первое состоялось в ноябре. Оба хеджирования успешны. 

( Читать дальше )

Америка начала постепенно отрастать, но из-за мощнейшего падения на прошлой неделе она прирастает по 5% в день. Это безусловно хороший сигнал для оставшихся быков. 

Нефть также уверенно отскакивает от $50, перешортили ее, нужен передых.


( Читать дальше )

За прошедшую неделю стратегия «Системные инвестиции» показала результат -12,52%, против -10,33% по индексу МосБиржи. Среднегодовая доходность с 1 февраля 2016 года составила 16,87%.

График доходности торгового счета в российских рублях

Результаты ранжирования некоторых российских акций по торговой системе на текущую неделю представлены в таблице ниже.


( Читать дальше )

Трендовый портфель PRObonds #3 и экспериментальный портфель #3.1 провели не лучшую неделю своей непродолжительной истории. При этом позиции портфелей, выставляемые на новую неделю, не меняются. Предстоящие сессии могут, да и должны в какой-то мене компенсировать просадку активов портфелей. Несмотря на сложности, отличного всем настроения!


( Читать дальше )