RGBI

Наиболее ликвидными рублевыми облигациями на рынке являются облигации федерального займа (ОФЗ) — государственные облигации, выпущенные Минфином РФ.

Для рублевых активов эти облигации являются эталоном безрисковой доходности. Если рассматривать вложения в рублях, то самыми надежными являются ОФЗ, поскольку обязательства по ним исполняются государством.

Любые другие рублевые активы, являясь более рискованными, должны обеспечивать более высокую доходность, чем ОФЗ. Возникает вопрос, как сравнить совокупную доходность ОФЗ, как класса активов, с другими инструментами за определенный промежуток времени.

Для этой цели Мосбиржа рассчитывает специальные индексы гособлигаций, из которых самыми популярными являются RGBI и RGBITR.

Индекс RGBI отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном.

Индекс RGBITR (RGBI total return) учитывает как изменение цены, так и купонный доход по корзине ОФЗ. Поэтому для сравнения исторической доходности госбумаг с другими классами активов он является более репрезентативным.

Вообще, план уже делал: t.me/TerritoryofTrading/5848

Единственное изменение в индексе с купонной доходностью. Форма модели перешла в плоскую коррекцию (плоскость).

Без купонки, модель без изменений и цели те же. Такие вот дела…

#RGBi
Тайифрейм: 1D

Исполняется прогноз 2019-го года, крайнее обновление которого было 26 апреля прошлого года: t.me/waves89/3920. Можете сами оценить мощь Волн Эллиотта в умелых руках – прогнозы по индексу государственных облигаций исполняются годами, а обновляются по 26-ым числам раз в несколько месяцев.

Недавно я свёл между собой все социометры по России: https://vk.com/wall-124328009_25745. И там объяснил почему цель для волны (5) – обнуление. Но не сразу, а через локальный рост и через укрепление рубля. Эта тенденция видна и здесь. Ожидается финальный вынос в область 140-а, и затем «кому я должен, всем прощаю».

У вас ещё есть возможность выйти из облигаций по хорошим ценам, я рекомендую это сделать. Куда выходить? Пока можно в рубли и в российские акции, захеджировав это всё call'ами. После укрепления рубля в марте-апреле, буду рекомендовать наличную валюту. 

Индексы набирают разгон в рамках волны С. Дальше ожидаю, разворот в бычий цикл. Поэтому вкусные цены мы еще только увидим.

В целом индексы хорошо читаются:

— t.me/TerritoryofTrading/3830

— t.me/TerritoryofTrading/4887

— t.me/TerritoryofTrading/5167

#RGBi
Таймфрейм: 1H

Летом я прогнозировал коррекцию в рамках волны [ii], которая благополучно началась и возможно продолжается: t.me/waves89/4023. Тогда была дана идея о закрытии позиций по долговому рынку РФ.

Сейчас же надо потихоньку думать о покупке государственного долга. Лично я жду голубой области на графике для входа в позицию, до тех пор считаю для себя покупки не очень оправданными – сырьевые акции интереснее.

Инструмент отчётливо показывает, то что это идет волна b и коррекция еще не выполнила дно.  Что то грядёт.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy