USDrub

Как следует из опубликованных только что данных CFTC, за неделю до 21 марта объем чистой длинной спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль вырос на 1 224 контракта до 18 643 контрактов. Кроме того, наблюдалось довольно резкое увеличение объема короткой позиции (на 407 контрактов (+54%) до 1 157 контрактов).

Отметим, что одновременное увеличение спекулятивных брутто- длинных/коротких позиций нередко предваряет сильные рыночные движения, так как является сигналом растущего интереса к активу. ©

Рубль не торгую, но по понятным для русских причинам отслеживаю и котировки, и мнения смарт-лабовцев. Но они «кто в лес, кто по дрова», а главное, что мало кто дает сколь-нибудь реальное обоснование своим хотелкам. В лучшем случае обычно вижу попытки фундаментального обоснования, но в них иной раз такой бред, что мама не горюй. Чаще выражают недоумение от УЖЕ произошедшего, чем дают четкое объяснение что/почему будет происходить в будущем. Поэтому решил показать свой взгляд на то, как рубль выглядит глобально чисто математически, а уж вы складывайте это с вашими расчетами, фундаментом и… хотелками, куда ж без них? )
На графике месяцев я постарался не смущать народ индикаторами (МА не в счет, хотя в данном случае можно было обойтись и без них):


Главное на этом рисунке Фиборасширение, используемое обычным, стандартным для меня методом, который очень давно и очень подробно