fRTs

Сегодня состоялся выход Бовеспы из треугольника вверх.

Если рассмотреть часовик fRTS, то вырисовывается либо квадратная голова, либо большое плечо.

Текущая позиция: Long
Stop:1687
Short:1683  

На мой субъективный взгляд, могут еще задрать в район 1770, выкинув всех шотивших в диапазоне 1710-1740. Ну а потом уже и вниз сходить хорошо.

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Как видно из графика, коридор 172-174 теряет свою актуальность. Искать новые варианты развития событий имхо следует после 168500 или закрепления выше 174000.

UPD 02.03.2012

Думал всё таки дойдём во второй половине дня до 174000, но не получилось. Похоже данная затея откладывается на завтра.

Есть мнение что в понедельник будем штурмовать новые хаи по фьючерсу.
Какие предпосылки для этого вижу я, попытаюсь тезисно сформулировать.
— Результаты выборов уже известны, второго тура не будет.
— Провокации оппозиции будут жестко присекаться властями.
— Открытый интерес по фьючерсу показывает что большинство юриков сейчас находится в шорте, хоть это большинство и незначительно больше лонгов.
— Думаю что эти позиции это жеджирование позиций на споте.
— Основаная масса трейдеров ждет падения, просто грезит о нем.
— Толпа должна оказаться неправа.
— Уверен что до конца апреля, начало мая рубль будет укрепляться. До 27,5-28 рублей.
 
По этому считаю что шансов пойти вверх больше чем вниз 5 марта.
Кто что думает по этому поводу и будет ли кто то оставлять позиции овервик в рассчете на «Кто не рискует тот не пьет шампанского»?

Текущая позиция: Long

Stop:1698
Short:1695
   

фРТС

Позиция: Long
stop/short: 1672   

РТС Текущая позиция: Long
Stop: 1696 
Short: 1693