fizitra

Вот случайно натолкнулся на нестандартное интервью с Тиньковым, очень понравилось. Рекоммендую для прочтения.

ссылка на оригинал www.sports.ru/tribuna/blogs/dud/553719.html?ext=best

Проводится технический тест Trading room. Даю всем желающим бесплатный доступ на 1 неделю.Торговля будет проводится на тестовом счете с периодическим пояснением сделок. Время торговли будет сообщаться с помощью sms рассылки. Инструмент — SiM3. В чате будет возможность задать вопросы трейдеру и получить на них ответы. Кого заинтересует возможность оказать помощь в тестировании пишите в личку и, поторопитесь, количество мест в руме ограничено. Для Получения доступа будут необходимы ваши ФИО, тел. и почта.

P.S. Помогите вывести на главную, чтобы заинтересованные лица могли увидеть топик. Спасибо.

Что-то смотрю пошла тенденция за плюсики сдавать грааль. Я даю даром, но это будет только завтра 6.04.2013 на вебинаре. Небходимо пройти и зарегистрироваться вот по этой ссылочке http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=15802. Если вы в Москве можете посетить клуб инвесторов вживую http://www.inresbank.ru/retail/learning/investclub/ Мое выступление смотрите в разделе: Павел Енин — Профессиональный частный трейдер, партнер Инвестиционного Республиканского Банка.

P.S. Кстати, в системе используются некоторым образом результаты моих исследований, которые подробно описаны в этом посте http://smart-lab.ru/blog/112508.php, рекомендую.

Итак, решил продолжить выкладывать свои микроисследования Потихоньку буду выкладывать здесь. Вообще в планах попробовать вести видео своей торговли и потом здесь разбирать самые интересные моменты, попутно рассказывая о стратегии и заработке. Ну это я отвлекся что-то. Дело было вечером, делать было нечего. А что делают уважаемые кроты когда нечего делать. Правильно — они считают. (Из сказки о Дюймовочке) Вот и мы посчитаем наши маленькие зерна успеха.
Очередное микроисследование из архива.
Сегодня тема:" Количество качественных входов на RI за утреннюю торговую сессию"
Что за входы, о чем собственно речь, что значит качественные. Обо всем по порядку:
Речь о торговле интрадей. Лучший вход — это когда входишь и рынок практически сразу делает прибыль, при этом возникает возможность поставить стоп безубыточности и спокойно без напряга подождать развития ситуации, которая, как правило развивается в нужную сторону, ну а на нет есть стоп безубытка. Короче я взял февраль в RIH3, на который так много жалоб было от трейдеров и немного поколдовал над данными в экселе.
Чего я искал. Мне было интересно прикинуть сколь в среднем рынок в утреннюю торговую сессию дает таких входов когда цена за 1 минуту проходит 190 и более пунктов, исключив из рассмотрения 1-ю минуту открытия получил такую картину:

было взято для рассмотрения 20 торговых дней



( Читать дальше )

Линейно или не линейно время на рынке?
захотелось высказать свое понимание, а натолкнул меня на это вот этот пост с комментами tradetrade.ru/blog/psyhology/rynok-i-est-chasy.html#cut
Если смотреть на время физическое то оно линейно, по крайней мере, в рамках наблюдаемой части вселенной, а если быть еще точнее то в точке пространства ограниченной восприятием физических же приборов. А есть ли другое время кроме физического, несомненно, это то как мы воспринимаем окружающее пространство. Вообще что такое понятие времени? Время регистрируется с помощью периодического процесса, если мы уверены в постоянстве периода этого процесса, тогда время линейно, если нет, увы… Вообще есть еще такое хорошее понятие как биологическое время, оно существенно отличается от понятия времени физического, т.е. если по понятиям физического прошло мгновение, то биологическое может оказаться существенно больше. т.к. ускорились обменные процессы организма и.т.д. Так вот, Имхо, то о чем говорит Вождь это именно биологическое время. т.к. Рынок являет собой биологическую а не физическую сущность (систему, как кому больше нравится). Соответственно, раз система биологическая удобнее использовать биологическое время. Можно конечно пользоваться и физическим и вообще его убрать, но от правильно выбранной системы отсчета зависит скорость и иногда вообще возможность решения задачи, что для трейдера немаловажно.
P.S. Вообще время можно измерить пока есть какое-то сугубо периодическое движение. например смена времени суток и.т.д. Т.е получается что при отсутствии движения теряется как бы и само понятие времени как такового…

Для себя наконец-то определился с этими двумя понятиями. Хочу поделиться. Собственно чем-то же ониразличаются раз есть понятия для того и другого. Так вот, смею вас заверить, ко времени владения активом отношения это не имеет никакого!!!
А разница вот в чем:
Когда вы вкладываетесь в продукт или идею или вообще в какой-то актив на основании его полного осмысления и изучения и приходите к решению, что да, черт побери, это чертовски хороший продукт. компания., комманда профи или харизматичная личность и.т.п его будут покупать, с удовольствием пользоваться, слушать ну и т.п. и.т.д. Короче вы вкладываетесь в актив на основании того что он действительно качественный и как вы считаете его будут с удовольствием приобретать, пользоваться. Т.е. качество актива не вызывает у вас сомнений в генерации прибыли этим активом в перспективе. Перспектива соответствует времени «качественной жизни» актива. Это есть инвестиция.
Что же тогда спекуляция? Спекуляция — продажа или покупка актива на основании предположений об положительном или отрицательном отношении к этому активу потенциальных и существующих потребителей(пользователей) этого актива. Скажете это одно и то же!

( Читать дальше )

Каждый, кто торгует руками, не раз сталкивался с вопросом: а когда же лучше следить за торгуемым инструментом? Человек — не робот, поэтому находиться возле монитора даже 12 часов в сутки — это «до свидания» здоровье и личная жизь. Все-таки для достижения результа нужен полноценный отдых, а поэтому втает вопрос об оптимизации времени.
На этом закончу лирическое вступление. Итак, к делу!
В субботу вечером решил посмотреть статистику по 2-м последним контрактам фъючерса на доллар-рубль. Скачал с сайта mfd.ru 5-минутные данные SIZ2 и SIH3 и загнал их в excel. Немного поиздевался над ними и вот что получилось:

здесь представлено распределение спреда 5-минутного бара в зависимости от времени за 98 торговых дней. Бары за 10-00 и 19-00 исключены из рассмотрения, т.к в это время очень часто регистрируется гэп. Среднее значение спреда внутри основной сессии получилось примерно равным 18 пуктов. Зеленым отмечены те временные зоны, где среднее значение спреда превышает эти 18 пунктов, следовательно, в эти времменные интервалы, по всей видимости, следует ожидать наиболлее существенных движений.

( Читать дальше )