Постов с тегом "forts": 2539

forts


Расчет риск менеджмента для фондового рынка. Скромный пример.

Небольшой пример. Как часть блога «Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 4). 

Чтобы легче считать, предположим, что на счете 100 тугриков. Вид валюты для фондирования не столь важна.

Итак поехали! Мы готовы потерять 20%, т.е. это дрод-даун (просадка от промежуточного максимума). Предположим, что в качестве сигналов для «входа» в позиции у нас является, тактика «подбрасывание монеты», но и вероятность прибыльности от сделки 50/50. Торгуем мы среднесрочно или в этом диапазоне и примерно в промежутке одного квартала совершаем 10 сделок. Нам не повезло и все 5 сделок выпали «решкой» и были убыточными, от одной сделки должно приходиться 4% убытка на весь счет. В какую сумму тугриков обозначить  свой «вход», чтобы потеря была именно такой? Допустим мы ничего не понимаем, но подозреваем что при обычной волатильности среднестатистическая акция может сходить на 10%, прежде чем мы недотепы поймем, что позиция изначально не прибыльная. Вход в одну позицию должен составлять 40 тугриков или 40% от депо (счета). При такой стратегии мы легко можем использовать одно плечо.



( Читать дальше )

«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 3)

Следующим этапом стала автоматизация. Поиск программы для генерации и исполнению торговых сигналов с риск менеджментом и прочим, заняло приличное время и убило много серых клеток, ну это естественно. Описывать  и впадать в детализацию не буду, очень много и скучно, а про опыт с LUA да же упоминать не хочется.

Первым, что пошло в дело стал TSLab. Интересное решение, вспомним 5-6 класс, но эти кубики, стрелочки, просто убивают. К сожалению меня это просто не возбудило )))«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 3)

(Картинку для примера позаимствовал, т.к. похоже на, то что получалось у меня. Свои к сожалению удалил в порыве, как дурной сон).

 Помучившись около месяца, перешел к следующей программе CoFITE. Через три дня, эпикриз: то же самое только в профиль или найди 10 отличий. Безусловно, есть плюсы в этих программах и они значительные, но это все не то, что было нужно. Следующим был tradematic и мне действительно понравился интерфейс. Все было хорошо и приятно удивило его мобильное приложение. После настройки и запуска, повылазили существенные ошибки, ну как же без этого?.. Связанны были прежде всего с тем самым Quik. Я думаю, что если бы не торговая платформа в связке, все было бы намного интересней.  Спустя не один месяц экспериментов с tradematic и еще одновременно с Wealth-Lab, прикрепленным к системе автоследования получилась такая структура:



( Читать дальше )

FORTS vs FOREX

Мое мнение касаемо того, какой рынок стоит выбирать и где лучше торговать. 


( Читать дальше )

«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 2)

    Не долго размышлял о хлебе насущном, в голове крутились две мысли, первая «О масштабировании» и вторая «О автоматизации». Когда управляешь несколькими счетами на великом и ужасном Quick, приходишь к выводу, что это полнейший бред! Множество позиций, на всех нужно выдержать риск менеджмент в переплетении с анализам рынка и если учесть, что торговать в те времена приходилось с огромной разницей во времени с Москвой. В совокупности со всем этим выходила жгучая смесь, на голом месте полнейший взрыв мозга. При этом видимо всего этого было мало и еще хотелось изучения чего-то нового. И новым было не что иное, как CME. Благо торговля почти круглосуточно.

В очередной командировке, решил заехать к одному из своих брокеров. Познакомился с очень интересными людьми, было очень приятно, когда небольшой брокер встречает тебя так радушно и относится как к старому, доброму другу. После нескольких встреч, мой собеседник Юрий сказал, что все это безумные вещи и, проникнув в проблему, выдал решение, нужна некая программа.



( Читать дальше )

Алгоритмические системы, куда пойти куда податься (часть 1)

 

Попробую описать очень простые действия, чем пользоваться можно, а что из себя представляет полный кошмар, так же свой опыт по данному пути.

 На рынке я очень давно и пережил то, что и врагу не пожелаешь. Но моя история не одна такая много людей убили свое серое вещество подстраиваясь под наш замечательный рынок. Но здесь я хочу рассказать, как я пришел к роботам HFT и прочим гадалкам)))

Первого робота который попался в руки, несмотря на то, что торговал полностью на Московской бирже, был никто иной как «Мартин Гейл» и сделан он под MT4. Смерть а не робот. В то время я был страшным скептиком по отношении к всему невиданному и непонятному и показывал приличные результаты ручной торговли. Но жуткий интерес заставил включить этого «умного советника» в розетку. Зная какой алгоритм и условия заложены в данного советника, было просто интересно посмотреть, как он работает. Установил, включил и наблюдаю, работает, но не возбуждает. Смысла в действиях нет никакого, как и ожидалось, НО он выставляет заявки и делает сделки.  И понимая, что если задать правильные условия, можно получить очень хороший автоматический агрегатов для торговли. В итоге проработав на моем ноутбуке неделю я понял, что эксперимент окончен.



( Читать дальше )

Первая торговля на Forts

Решил поторговать фьючерсом сбербанка закинул с фондового немного на фортс пока присматриваюсь к сберу, торговая стратегия очень простая и риски тоже, захожу в сделку от уровня также смотрю в стакан беру 2контракта стоп 50п при прхождение в мою сторону на 50п закрываю 1к и наблюдаю дальше за ценой и уровнями, если есть прибыль один к двум или больше закрываю сделку ну надо смотреть по ситуации, если с первой сделки идёт сразу убыток то на день 2 сделки не больше, Начал с 26 июля, как такой подход к торговли?
Первая торговля на Forts


Трейдинг с Михаилом

Добрый вечер Друзья. 

Сегодня Сбер определил понятную ТВХ, я лонговал от уровня 13700 с целью на 13950, да не дадут соврать мои коллеги по чату. Я тралил свой стоп и после дневного клиринга позицию закрыли, итог +145пп. Но цена дошла до намеченной цели!!!
По Газу была великолепная база для покупки и я купил, но цена пробила уровень 14200 и меня отстопило в -29пп, затем еще одна сделка так же по моей ТС с очень коротким стопом и ТР +50пп. Итог +21пп по Газу.


( Читать дальше )

...а что если ЦБ все-таки ограничит мелких трейдеров?

Прочитал доклад ЦБ «Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля». 

Получается, что срочка для новичков, малоактивных и мелких трейдеров будет фактически  закрыта? У меня, например, сейчас всего несколько сделок в год (работа  в основной профессии берет свое), да и до 7-8 значных значений  депо не дотягивает никак. Говорят, закон могут принять в 2017 году.  На всякий случай начал готовиться к сдаче базового экзамена для специалистов финансового рынка и к экзамену 1 серии, 100 лет он мне был не нужен… Вроде,  если примут закон, то с аттестатом могут пустить на фьючерсный рынок.

Как-то все эти возможные новшества тяжело воспринимаются… Кому от этого лучше?  Если требования ЦБ будут такими же жесткими, как в докладе, то придется или идти к Герчику торговать в его ДЦ или открывать минималку на западном рынке через UT или AMP и снова начинать скальпить. Короче. от чего ушел к тому опять, похоже, прихожу… Для крупных участников тоже не хорошо, ликвидность и вообще «кормовая база» уменьшится. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн