qpile

Предлагаю простенький скрипт на qpile для расчета дельты по инструменту в квике
инструкция и скрипт тут

Пост у кого-то был, на тему, что в квике траблы с ааперкейсом — ну переменные, мол у кого-то всегда в заглавные буквы переделывает он нехороший.

Пользуясь случаем, передаю привет из квика:


там просто опцию надо включать в скрипе: см справку… там вот это USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS надо вставить перед PROGRAM ...

да ладно: вот пример

PORTFOLIO_EX BOT4SL;
DESCRIPTION SIMPLE TRADER-BOT;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS
PROGRAM
' Логин: 000000119675
' Пароль: 5hTEYap
a = «Hello, Smart_Lab-ers! WtF R U Doing ThErE?»
message(a,1)
END_PROGRAM
PARAMETER SecCode;
PARAMETER_TITLE SecCode;
PARAMETER_DESCRIPTION SecCode;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
END_PORTFOLIO_EX

Есть скрипт который делает таблицу с данными свечек выбранного графика.

Таблица выглядит как 5 столбцов первая дата дальше открытие хай лоу и закрытие.
С каждой новой свечкой добавляется новая строчка.

Беда в том, что таблица начинается каждый день в 10 утра с открытием рынка.
И не показывает свечки предыдущего дня, а они нужны.
Мне нужна она для экспорта последних допустим 100 свечек по DDE в excel.
Поэтому я самостоятельно пытался ее переделать так чтоб в таблице отображались только последние 100 свечек выбранного графика и чтобы в случае появления 101 свечи все данные сдвигались и последняя свеча всеравно оставалась на строчке под номером 100. В итоге моих знаний явно не достаточно.

Если кто имеет возможность помогите пожалуйста. Уверен у понимающих людей это не займет много времени.

Сам скрипт narod.ru/disk/64014103001.910ec60ca419d22f30f5d98ebdf80611/svechi.qpl.html

Пишу робота, в процессе выясняются некоторые фишки языка, не зная которых можно нарваться на большие проблемы.

Решил поделиться.

1. Все переменные преобразуются в верхний регистр (относительно очевидная штука) .
Пример.
MYVALUE и myValue — это одни и те же переменные

2. У переменных нет «области видимости» — любая переменная является глобальной в классическом понимании.… и даже «RESULT». Фактически функции — не функции, а блоки кода, которые подставляются в указанные места.

Пример:
FUNC Fn()
 FOR i from 1 TO 5
 ....
FLAG = False
END FUNC 

' тело программы
....
flag = True
FOR i FROM 1 TO 10
 value = Fn() 'теперь i=5, flag = False
....

Следствие
а) либо четко контролировать, где какая переменная используется, либо давать им имена-префиксы, делая переменными уникальными (что сильно усложняет отладку)

( Читать дальше )

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…

Хочу написать торгового робота на языке QPILE, но торговый алгоритм несколько критичен к системным задержкам и рассогласованиям.
(Не ХФТ, но нужно четко контролировать позиции по инструментам, активные и исполненные заявки, а так же совершенные сделки с наименьшими «тормозами»)

Подскажите, пожалуйста, какие задержки являются нормальными (понятно, что они всегда есть, интересуют их «обычные» величины — от… до… )
— между двумя последовательными итерациями скрипта (и что будет, если его зациклить на постоянный пересчет?) (1)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом получения ответа от сервера о результате (2)
— (приостанавливается ли выполнение скрипта до момента получения ответа от сервера)? (2, да)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом появления заявки в таблице заявок (т.е. моментом начала возможности проверять наличие и статус заявки в системе) 

( Читать дальше )

Есть необходимость текущее значение ОИ писать в текстовый файл по средством qpile. Кто нить сталкивался с этим? 

Приветствую всех.
 
Как понятно из заголовка, ищу программиста. В теме.
 
Имеется стратегия в АмиБрокер. Кода — на 15 строк. Есть основной индюк, который строится из транслирующихся в квик данных. Есть вспомогательный. В итоге имеем сигналы. Требуется перенести на QPILE. Причины: в Ами идет задержка 3 секунды, сложности с разнесением робота на 2 и более счетов или квиков.
 
Возникающие вопросы: при расчете индикаторов в QPILE может возникнуть расхождение с результатами в Ами. Отсюда следует расхождение в результатах тестирования, ибо оно проводилось в Ами.
 
Посему хотелось бы изначально удостоверится, что расчеты будут верны. По результатам — окончательная разработка робота.
 
Вторая причина нежелания предоплат — виртуальное общение двух незнакомых людей.
 
Что я предлагаю?  При личном общении с потенциальным разработчиком я выдаю ему всю стратегию. Он предоставляет мне расчет основного индюка, полученного с помощью QPILE. При этом я не прошу кода. Да и робот без фильтра все равно работать не будет. Если полученные результаты совпадают с моими из Ами, я тем самым удостоверяюсь в том, что человек действительно кодит и возможно не жулик. Дальше 50% предоплата. Ну а по завершению остаток.
 
Вот как-то так… Будут предложения?
 
Спасибо.

С праздником товарищи! Сегодня день программиста!
Первый високосный! Желаю вам всем новых идей и творений!
УРА!


( Читать дальше )

Дабы не нарушать традицию — периодически выкладывать свои скрипты — решил выложить очередное творение.

Исходник и краткая инструкция тут 

Писал в пору изучения QPILE


Кста, написан в блокноте :)