rsi

Вчерашний день прошел под флагом боковой коррекции. Не думаю, что эта коррекция перерастет в серьезное падение – инвесторы соскучились по «бычьему рынку» и отторгают от себя любые  негативные новости. Известный инвестор Джим Роджерс призывает покупать китайские и российские акции «пока кровь льется на улицах». Окончательное решение о целесообразности покупок остается за нами — в таких вопросах авторитетов нет. Этот парень с галстуком-бабочкой промахнулся с рекомендациями, когда призывал покупать золото. Он также промахнулся, когда полтора года назад говорил о скором крахе американского рынка. Краткосрочно перспективы фондовых рынков развивающихся стран хорошие. Инвесторы отмахиваются от негативных украинских событий (бои под Краматорском). Отмахиваются от антиправительственных выступлений в Турции после трагедии на шахте в городе Сома. Они так же отмахиваются от беспорядков и грабежей иностранных фабрик в  индустриальных парках Вьетнама на фоне обострения вьетнамо-китайских отношений (после размещения Китаем нефтяной вышки в спорном районе Южно-Китайского моря).


( Читать дальше )

Хотел прикрепить опрос, но там ограничение по символам и нельзя вставлять картинки (почему, непонятно...)

Собственно вопрос, какие факторы Вы считаете ключевыми для контр-трендовой стратегии?

1. Докупка/допродажа (усреднение)
2. Использование мелких таймфреймов (до 60-мин)
3. Использование технического индикатора
4. Использование фиксированных стопов/тейков
5. Все дело в торгуемых инструментах
6. Другое (просьба изложить точку зрения в комментариях) 
7. Мне не удавалось сделать стабильную контр-трендовую систему

Сразу скажу, что мой вариант ответа последний, торгую только трендовые стратегии по портфелю американских акций.
Ключевыми факторами успешности трендовой стратегии считаю следующие:
а. Выставление жестких стоп-лоссов.
б. Грамотный подбор трейлинга для отработки тренда «от и до».
в. Логически обоснованная точка входа.

Имея всего три составляющие, на трендовых инструментах система будет гарантировано жизнеспособна.

Ну а теперь к контр-тренду


( Читать дальше )

думайте своей головой и смотрите где вы встаете в шорт — внизу коридора да ещё и rsi на обоих индексах смотрит вверх 
лучше уж в деньгах на это всё посмотреть чем спалить баблище у тех у кого опыт есть и усы припалены меня поймут))и даже снижающаяся америка не повод думать что наши будут все это повторять не факт ведь амеры росли без нас например… хотя Элдер правильно сказал — все будут играть по-своему и проиграют по-своему

ТРЕЙДИНГ.
Некоторые понятия, на которых базируются мои принципы трейдинга.
 
Понимание вероятности в торговле.    
            Не секрет, что одни и те же события происходят с какой либо вероятностью во времени. Постоянно наблюдая за рынком, со временем трейдер начинает замечать, что при наступлении определенных условий, происходят строго определенные  этим условиям события. Например, при дивергенции индикатора RSI  цена корректируется. Разумеется вероятность коррекции при этом условии не 100%. Но она явно больше 50%. Совершая сделки в эти моменты, можно сделать прибыльных сделок больше чем убыточных.
 
Соотношения убытков к прибыли в каждой сделке.
            Нужно ввести для себя еще такое понятие как соотношение убыток: прибыль в каждой сделке. Это соотношение показывает, сколькими пунктами трейдер жертвует, чтобы получить определенное количество пунктов в прибыль. Среди гуру устоялось соотношение 1:3. Например, если я вижу, что можно заработать 300 пунктов, то мой стоп должен стоять не далее 100 пунктов. Или я не войду в рынок, если при стопе 100 пунктов, в прибыли будет менее 300 пунктов. Это утверждение правильное, но не обязательное, т.к. можно стабильно зарабатывать и при меньшем и даже обратном соотношении. Допустим, трейдер совершил 800 сделок, 600 прибыльных и 200 убыточных. Т.е. он распознает повторяющиеся события с вероятностью прибыли 75%. Это вероятность только поведения рынка в принципе, еще нельзя сказать, что на этом можно заработать. Теперь предположим, что он выполняет условие каждой сделки убыток: прибыль = 1:3. Совершив 600 прибыльных сделок, трейдер заработал 1800 пунктов. Но он совершил еще 200 убыточных сделок, которые принесли ему убытки равные 200 пунктам. Итого прибыль составила 1600 пунктов, при потере 200. Т. е. соотношение убыток: прибыль его торговли в целом 200:1600 или 1:8. Принятые нами соотношения убытков к прибыли в каждой сделке и вероятность распознавания прибыльных сделок дают возможность зарабатывать в принципе. Посмотрим, в каких случаях становится невозможно заработать, чтобы иметь возможность анализировать и вовремя отказаться от неработающей стратегии. Допустим мы видим, что трейдер способен совершить 800 сделок, 200 из которых убыточны. При таком соотношении сделок отношение убыток: прибыль в каждой конкретной сделке может быть отрицательной и при этом торговля в целом будет прибыльной. Допустим что убыток: прибыль в сделке 2:1. Т.е. ради заработка 100 пунктов трейдер каждый раз рискует потерять 200. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов прибыли и 200х2=400 убытка. Т.е. его торговля остается прибыльной. А вот если он будет жертвовать каждый раз 300 пунктов ради заработка 100, то такая торговля ничего не принесет. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов в прибыль и 200х3=600 пунктов убытка. То же самое можно увидеть и в первом параметре. Можно получать прибыль, совершая меньше прибыльных сделок чем убыточных при определенном соотношении убыток: прибыль в каждой сделке. Здесь важно понять значимость двух этих параметров характеризующих работу трейдера в целом. Эти параметры следует разделять и строго контролировать их выполнение.


( Читать дальше )

В теханализе не специалист, сразу предупреждаю. RSI говорит, что пока хай не отрисуем, сильно ниже не пойдем. А то, что сейчас происходит, коррекция к росту. Кто-нибудь в это верит?




PS. в комментах подсказали, что есть и исключения — см. август 2011

Я один из тех кто зашортил Si, как то он уж больно предыдущие дни четко ходил по RSI. Вот и попался.
Каналы все напробивало, вынесло под самый вверх и по классике жанра (давно такого не было) закрылся я по 32146.
Поздравляю тех, кто мне там продал!) 
По классике жанра я еще и пирамидился, можно было даже выскочить раньше и в б/у.(





( Читать дальше )

Писать ниче не буду - все на картинке, комментируем пожайлуста!

Есть наличие расхождений по RSI, возможен откат куда-нибудь на 1350-1300. Могут выдернуть и выше 1550, а потом только откат.
 
 

Извиняюсь за повтор вопроса, но в прошлый раз никто не смог ответить доходчиво и аудитория была мала. Кто знает, подскажите — можно ли в Квике добавить Болинджер не на график цены, а — на другой индикатор (например RSI). Т.е. не просто поместить Болинджер от цены в окно, где стоит RSI, а именно построить Болинджер от значений RSI. Если это возможно, то как?

Секрет многих успешных стратегий торговли на фондовом рынке кроется в хорошем знании технического анализа и владении индикаторами. Для кого-то залогом проведения удачных сделок является ориентация на RSI, на кого-то деньги сыплются из облака Ишимоку, а кому-то помогают разбогатеть уровни Фибоначчи.
Одна из самых распространенных ошибок трейдера — это использование слишком большого количества инструментов технического анализа при отсутствии достаточного понимания того, как они работают.
На вебинаре мы рассмотрим:

• опережающие индикаторы;
• запаздывающие индикаторы;
• методы анализа;
• принципы построения. 

Участники вебинара: Алексей Чичикин, эксперт ФХ Финам; Анна Кокорева, модератор Инвесткафе.
Все вебинары: http://investcafe.ru/webinars