s&p500

Начну с американского рынка акций, движения которого оказывают прямое действие в т.ч. на отечественные активы. В его отношении я долго руководствовался поговоркой «рынок ползет вверх по стене страха». С середины января ситуация изменилась. Страхи остались, но перестали быть главенствующей точкой зрения. Инвестсообщество за последние 10 месяцев смирилось с ростом и стало под него подстраиваться. Когда вы видите хорошо читаемый тренд, он, скорее всего, на излете. И коррекция прошлой недели тому подтверждение. Впрочем, коррекцией она, вероятно, и останется. Т.е. впереди, думаю, новый подъем. Однако и коррекция, и подъем – это, скорее, формирование бокового диапазона, чем полноценное продолжение тренда роста. И диапазон рискует сорваться вниз. Но вряд ли уже сейчас.

В целом же американский фондовый рынок из состояния финансовой абстракции, когда цены бумаг перестают отражать фундаментальную оценку компаний, перешел в состояние пирамиды. Это когда к самой абстракции добавляется всё возрастающее желание на ней заработать.

( Читать дальше )

Позиции участников на рынке далеко не экстремальны.
1. VIX S&P 500.
Одну неделю рос VIX на индекс S&P500 (оптимизм уходит, но до страха очень далеко).
VIX S&P500 по недельным:


2. 
СОТ, товарные рынки Brent, Gold, Silver: неопределенность, 50 / 50.
Теория.


( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №39 от 31.01.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске больше внимание уделил оценке аппетита к риску, а также более подробно показываю свои сделки.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

На прошедшей неделе инвесторы предпочитали хеджировать свои позиции — сумма открытых опционов пут (по наблюдаемым нами уровням) заметно превзошла сумму открытых коллов по SPX.

Если взглянуть на «карту» открытых позиций, то основная борьба будет проходить за уровни в 3600-3700 п. по S&P 500.




Вот если индексы свалятся ниже. то тогда движение может усилиться, так как маркетмейкерам придется хеджировать свои позиции, продавая базовый актив.

Одновременно с этим каких-то тревожных сигналов на рынке опционов сейчас нет, поэтому можно предположить, что пока это всего лишь коррекция, а не разворот. Наш Телеграм-канал

( Читать дальше )

На прошлой неделе денежный рынок США остывал после позитива неделей ранее, базовые показатели просели, но в целом баланс денежного рынка остается в профиците.

 На текущей неделе прошло заседание ФРС, на котором мы ничего нового не услышали, политика остается без изменений, риски от Ковид – все это неизменно от заседания к заседанию.

Об этом и о многом другом в данной статье.

 

Баланс ФРС на прошлой неделе сократился на 10 млрд долларов, как обычно, это произошло в основном за счет продажи ипотечных облигаций  

Синяя линия — баланс ФРС от недели к неделе.

Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Как видим, на прошлой неделе оба показателя ниже ноля, но это не более чем цикличность данного счета, которая просматривается на протяжении полугода. Это говорит о системных действиях ФРС и стоит ожидать дальнейшее снижение баланса на следующей неделе, с последующим разворотом к средине февраля.

( Читать дальше )

🔥Доброе утро, инвесторы!🔥

🇺🇸 Американский рынок вчера очень активно отрастал, после серьезной коррекции в среду, но под конец торговой сессии снова перешел к снижению и в итоге вместо 2,5% прибавил лишь 1% за торговую сессию.
Серьезные пампы избранных акций продолжаются и регуляторы в команде с брокерами начали этот процесс тормозить, закрывая возможность покупать особо активные акции. Этот инцидент может сильно подорвать репутацию фондового рынка в целом, но других вариантов пока просто не видно.
Лидерами роста вчера стали $SQ $BKNG и $SNAP, а падения $PLTR $VIAC и $RK

🇷🇺 На российском рынке вчера было спокойнее, не смотря на продолжающиеся новости об ожидаемой политике Байдена в отношении нашей страны. А вот российский рубль, хоть и небольшими шагами, продолжает свое падение относительно доллара и на сегодняшний день уже находится у отметки 76,3, хотя еще неделю назад стоил 73.
На нашем рынке вчера лидировали $AFKS $PHOR $AFLT. Лидерами падения стали $LNTA $MAGN и $PLZL

Всем добра! Не теряйте деньги

( Читать дальше )

канал: https://t.me/true_trends
 Всем доброго!

нефть (BRENT)

Нефть продолжает торговаться в боковике, канал на уровнях $55-$56,3.
Пила длится с середины января, и возможно она скоро закончится.
Доллар подаёт признаки на укрепление. Мировой спрос на нефть
сокращается из-за короновирусных ограничений.
Эти факторы могут негативно повлиять на цену нефти в перспективе.
Динамика на день: шортовая

индекс РТС (RTSI)

Вчера на дневном фрейме нарисовали бычью фигуру «Молот»,
но это далеко не факт, что сегодня будем расти.
Общая слабость на мировых площадках могут нас утянуть ещё глубже.
Хорошими целями для нисходящего движения будут отметки 1300₽-1330₽.
Динамика на день: шортовая
⠀
S&P 500 (US500)

Как предполагалось, вчера индекс пробовал откупить своё падение,

( Читать дальше )

Всем салам! 

Ранее писал, что рисует ГиП по СНП. Пока что подтвердили уровень и отбились. Если завтра, край в понедельник будем пробивать лоу сегодняшнего дня, то далее поедем к 3588. 

( Читать дальше )

ES, 2hr chart. 

TIME to EXIT. 

Если New High — опять LONG.