s&p500

Инвесторы продолжают наращивать свои вложения в самые надежные фонды.

По итогам 28 ноября объем средств под управлением фондов денежного рынка вырос до 2,94 трлн долларов, увеличившись за неделю на 6,2 млрд долларов. Таким образом, достигнут новый максимум с 2010 г.

 
Напомним, что фонды денежного рынка вкладывают свои средства в короткие облигации, и в основном в суверенные бумаги.

«Маркет-мейкеры» в виде основных дилеров американских «трежериз» также держат существенный объем средств в долговых бумагах страны. К середине прошлой неделе в их портфелях находилось облигаций на сумму в 180,4 млрд долларов, что всего на 3,4 млрд меньше, чем абсолютный рекорд.

Совсем недавно доходность «трежериз» обогнала дивидендную доходность рынка акций США, что делает облигации более привлекательным объектом для вложения, особенно, когда риски дальнейшего падения акций достаточно велики.

( Читать дальше )

В продолжение вчерашней дискуссии, стоит отметить, что опционный рынок довольно любопытно отреагировал на выступление Пауэлла в среду. Так как на одной неделе пересекаются положительный сюрприз от ФРС и потенциально негативный от Трампа в Аргентине, интересно было взглянуть что будет сильнее «корректировать» рынок.

Есть такой инструмент VXST — индикатор 9-дневной волатильности по опционам S&P 500 (тоже что и VIX, только более короткий таймфрейм). После комментариев главы ФРС в среду 9-дневная ожидаемая волатильность (VXST) выросла несмотря на то, что S&P500 также закрылся с более чем 2-процентым ростом.


   





Обычно VXST и S&P500 движутся разнонаправленно, так как, грубо говоря, паника и сопровождающийся рост волатильности присуща скорее медвежьему рынку (“market goes up by stairs and down by elevator”). Интересно, что VXST впервые показал рост в интрадее одновременно с положительной динамикой S&P 500 с момента создания инструмента в 2011:

( Читать дальше )

Хорошо торговали с несколькими попытками разворота. 
Получилось сохранить практически все «лонговые» позиции открытыми.
Несколько закрылись тейк-профитами. 
По вчерашней сессии была видна попытка опять разогнать спекулятивный рынок и срывы стопов.
VIX задирался до 6% вверх, но не более чем на 1 час, а к концу сессии вернулись в тренд подъема. 
Ни разу S&P 500 не смог продавить поддержку 2720 это сформирован достаточный сильный уровень поддержки с 28 числа.
Подкреплено все прирастающими объемами порядка 2,5 М

Радует устойчивость средней волатильности S&P 500 в пределах 1,3-1,4 %
и сужение разброса.


( Читать дальше )

Все мои сделки и позиции всегда доступны в онлайне на международной площадке— Ник DrVaska, счёт по ссылке etoro.tw/2tuYxXh

Сигнал:   тут >>
Отработка первой цели:  тут >>

Сегодня был отскок вверх (он же и стал текущим лоу дня) от уровня, который мы с вами вчера нащупали и который был тейком для нашей первой части ордера. Если фомки которые выйдут через час двадцать не подгадят ситуейшн, то продолжим движение в цель номер два :)



В целом обстановка для продолжения роста — нормальная. Но фомки… в общем посмотрим как и что. Осталось то недолго :)

Хорошего всем вечера...

( Читать дальше )

Октябрьское падение фондовых рынков США привело к самому высокому делевериджу с августа 2011 г.

Прошлый месяц отметился самым большим объемом сокращение кредитных позиций на рынке акций с лета 2011 г. За октябрь снижение составило примерно 7%, подсчитали в Wells Fargo.

Кредитное сжатие произошло среди крупных инвесторов, которые массово ликвидировали свои позиции на фоне падения их «любимчиков».

«С одной стороны, делеверидж редко происходит в вакууме, поэтому часто на своем пути сопровождается высокой волатильностью. Но мы не считаем, что этот риск приобретает системный характер,» сообщил стратег Wells Fargo по производным бумагам. «Возможно, на прошлой неделе «чистка» продолжилась, о чем свидетельствовала динамика акций технологического сектора. Но постепенно это закончится», продолжил он.

Стоит отметить, что в четырех из последних пяти месяцев происходил делеверидж.

( Читать дальше )

Ну что… вот и настал тот момент........

Дело в том что преференциальная калькуляция на фьючерс SP500 перестала обновлят хай.......

Сейчас это значение 2727.5

Что это значит… а значт вот что ......

можем и 3000 показать… или еще чуть выше… но !!!!!!!!!!

калькуляция не меняется каждый день… и даже месяц и даже год… а посему разворот не за горами ......

Василий ваше время…

На текущее время и после сегодняшнего отскока, есть вероятность сходить вверх. Но как я писал в предыдущем блоге — это только ещё больше создаст прицедент на обвал (а-ля как в нефти) 

Сегодня у меня день большой грусти.

Я долго колебался держать или не держать Газпром. В итоге вышел из него и не откупил обратно, а он +8% сегодня...
Да, я продал его даже дороже, чем он закрылся сегодня, но все равно обидно.

Кроме того, S&P500 сильно растет. Да, я закрыл почти на дне 1/2 шорта. Но сегодня ФРС несколько меняет ожидания. Рынок S&P500 дисконтировал 3 повышения ставки за год. Если будет 2 повышения или того меньше, то рынок переоценят вверх.

Зато мне нравится, что я особо не дергаюсь. Даже терминал сегодня не загрузил ни разу:)