s&p500

Прошла, как и ожидалась сессия в пределах коррекция предыдущего дня !
Без особых прыжков и разворотов.
Примечательно, то-что пробив (на кануне) 2800 весь фондовый рынок не отдавал позицию всю торговую сессию.
Дважды попытки медведей провалились!

Держимся на 2800 всеми недрами!
Также примечательно отметить тот факт, что фьючерс VIX попытался вырасти до 1 %, но в результате мощных закупок буквально в пару минут
принимал отрицательные значения, да и сам факт, что рынок корректировался до уровня — 0,70%, фьчерс на VIX был отрицательным впервые за несколько недель.


( Читать дальше )

Старт рынка на этой недели был не плохим,
ничего не смущало инвесторов к инвестированию.
2 сессии подряд основные фьючерсы фондового рынка США плавно продвигались в сторону линий сопротивления,
которые преодолели с легкостью. 
Сегодня может быть незначительная коррекция (фиксация прибыли спекулянтов), но хороший уровень сопротивления,
а сейчас уже и уровень поддержки может поднять рынок и выше. 
Фьючерс VIX остается волатильным, но сейчас за счет падающих значений. 
Незначительное повышение стандартного отклонения S&P500 и VIX
Говорит о возможном продолжение 2х дневной тенденции.
 
Чего не хватает так это прироста объемов S&P 500, что будет хорошим признаком долгосрочного тренда


( Читать дальше )

Есть отличный бесплатный сайт, на котором показано, как можно превзойти результаты S&P 500 с помощью простых индикаторов: технических, настроения рынка, процентных ставок и макро.

Как это работает. Есть всего две позиции: быть на 100% вложенным в S&P 500, либо быть на 100% в кэше. Для каждого индикатора есть фильтр, который говорит когда выходить в кэш. Синяя линия показывает инвестирование с фильтром, белая — купи и держи S&P 500. 

Примеры. Приведу здесь те фильтры, которые показали лучший результат. 

Если 4-недельная средняя 12-месячного моментума к закрытию в пятницу больше 0%, то оставайся в лонге S&P 500:


Если разница между ставкой на 10-летние облигации и 2-летние облигации увеличилась на больше чем 0,5% за последние 12 мес, выходи в кэш.


( Читать дальше )

Добрый день!

Пара EUR/USD особо не отличилась интересной волатильностью, учитывая выборы в Штатах. Возможно, потому-что исход выборов фактически совпал с прогнозными. Рынок ждал, что власть в Конгрессе поменяется – вот и дождался. Говорят, что это минус для Трампа. Ну и для рубля, понятное дело. Посмотрим.

Единая валюта все-таки отскочила от уровня 1.1300 и сейчас направляется в сторону линии нисходящего канала. Вот от этого канала и стоит ждать возможного отскока пары вниз. А при отскоке вниз мы сформируем треугольник:

По отчетам COT CFTC, крупные спекулянты не спеша толкают чистую длинную позицию (Long-Short) в отрицательную зону, тем самым являясь косвенным признаком медвежьего сценария, описанного выше:

( Читать дальше )

Всем привет.

Вот уже начался ноябрь, а что-то не подвел итоги октября по свои идеям, опубликованным на смартлабе. Вообще октябрь выдался на редкость тяжелым месяцем в этом году. Ну что ж приступим.

В посте «Обзор американского рынка и пару идей» от 8.10 были предоставлены несколько идей.

CSX – покупка при пробитии 76.00 + SPY performance day up.

S/L 70.50

Но стоит помнить, что 16 октября у CSX квартальный отчет после закрытия рынка. Контролируйте свои риски.

В итоге пробития цены в 76 долларов так и не было что уберегло на от входа в эту позицию, т.к буквально через день рынок начал крешиться что и потянуло данную акцию вниз.

PFE – покупать по рынку в понедельник, через 15 минут после открытия рынка, S/L 42.00

Что ж данная идея не оправдала себя. Можно конечно сказать что мы стоп не ставили т.к мы набираем позиции портфелями, но будем честны перед читателями и признаем что идея в том формате котором она была опубликована принесла убыток. Цена опускалась до 41,66$.

( Читать дальше )

Краткая выдержка из хорошей статьи с ZeroHedge посвященной бурно прошедшему октябрю. Главное событие закончившегося месяца — фондовые рынки мира потеряли суммарно $8 трлн своей капитализации. И это крупнейшая потеря с октября 2008 года.

(Суммарная капитализация мировых фондовых рынков)

Другие события, произошедшие впервые за последнее десятилетие:

• Индекс Nasdaq 100 показал худший результат с октября 2008;
• FANG (индекс из акций фейсбук, эппл, нетфликс, гугл) рухнул на 21% — худший месячный результат за всю историю наблюдений;
• Индекс полупроводниковой индустрии упал на ~15%, что оказалось худшим результатом с ноября 2008 года;
• Индекс хедж фондов от Голдман Сакс (Goldman’s VIP Basket) сократился на 11,5% — крупнейшее падение за всю историю наблюдений;
• Число акций входящих в индекс Nasdaq Composite и  торгующихся выше своих 50- и 200-дневных скользящих средних находится на минимумах за последнее десятилетие:

( Читать дальше )

Уже больше года активно инвестирую в американские акции. Если на ММВБ, моя логика предельна проста: экспортёры + дивиденды, то SP500 — это зарядка для мозга — 8 секторов экономики, компании чем только не занимаются. Вообщем, не нефтью единой уж точно.

Сейчас в портфеле 6 совершенно разных компаний и вот проблема — отчёт — это всего лишь отчёт, если не учитывать специфику отрасли.

Твиттер — социальная сеть и там свои источники дохода и риски (судебные разбирательства, например).
PM — сигареты, тоже своя специфика. Писал как то про них. Кто его знает, может и травкой начнут заниматься. Бизнес, в любом случае, прибыльный... 


( Читать дальше )

Как то я писал статью о том, что Российский рынок раскис с введением санкций smart-lab.ru/blog/483752.php.
Уплыли деньги, а вместе с ним и движняки.
Вот решил посмотреть, а что же происходит в Америке. проанализировал mini SP500 и вот, что получилось.
В ячейках количество дней когда выросли/упали за день менее, чем на 10 пунктов, 10-25, 25-50 и более 50 пунктов.
Первая табличка рост + падение, вторая — только рост, третья — только падение.




( Читать дальше )

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

Промежуточное дно нашлось, но подскок неуверенный, в нём участвуют только отстающие. 2/3 рынка в коррекции.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.







( Читать дальше )

Привет!
Нефтяных быков превратили в нефтяных волов. Вол — кастрированный самец крупного рогатого скота, именно из его мяса делают отличные стейки. 

Кто не хочет читать статью, в конце «ВЫВОДЫ» и «РЕКОМЕНДАЦИИ»

Вначале статьи, хочу сказать пару слов о комментариях под моими постами. Часто встречаю такие вот заметочки как: «похоже тебя вынесут» или «сольют» и прочие в том же духе. Это меня побудило задуматься над написанием коротенькой статейки о рисках, ибо трейдерское сообщество не совсем понимает, что такое риск и управление риском, раз такое пишут. Пока укажу, что я публикую аналитические материалы, комментарии, о которых я указал выше, касаются риск-менеджмента. Поэтому, на моем канале Телеграмм https://t.me/khtrader где я публикую сделки, в т.ч. и портфель, с понедельника, буду указывать по каждой позиции в портфеле в минусе она или в плюсе в процентном соотношении к депозиту. Это позволит наглядно увидеть что такое риск-менеджмент. Также напишу очерк здесь в паблике в ближайшее время.

( Читать дальше )