Обращение к Мосбирже по поводу контракта RTS mini
Обратил тут внимание на RTS mini, стал изучать подробно и заметил что у него минимальный шаг цены в 5 (!!!) раз больше чем у большого контракта RTS, если привести к сопоставимым величинам. Действительно, котировка RTS mini составляет 1//100 от большого RTS, а его минимальный шаг цены 0.5. Умножая на 100 приводим к масштабу RTS и получаем 50 пунктов. А минимальный шаг цены большого RTS составляет 10 пунктов.
Можно и по-другому посчитать, для убедительности. Например при РТС=1000:
RI = 100000, делим шаг цены 10 на 100000, получаем 0.01%
RM = 1000, делим шаг цены 0.5 на 1000, получаем 0.05%
Таким образом минимальный шаг цены,
он же минимальный спред в RTS mini в 5 раз больше чем у большого RTS. Это уже совсем по-конски получается, при каждой активной сделке платить такой спред, учитывая еще и конские комиссии за активные сделки.
Если это сделано не по недосмотру то предполагаю какая была мотивация задавать такой огромный шаг цены: очевидно, это работает в пользу маркет-мейкеров. Но с другой стороны это же не позволяеть расторговаться контракту т.к. мало желающих терять на таком конском спреде.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>