S&P500 фьючерс | SPX

LEVEL TRADING NASDAQ




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Возможный арест Трампа - нарушение всех правил.....
Ну что… как говорили ребята… «сегодня полетаем»...

Сегодня будет происходить некое действо, которое ждут все, но о нем мало пишут… Сегодня возможен арест (пусть даже временный) бывшего президента США...


Майкл Исикофф· Главный следственный корреспондентВт, 4 апреля 2023 г

«Дональд Трамп будет арестован во вторник и проинформирован о том, что ему предъявлено обвинение в 34 уголовных преступлениях за фальсификацию деловой документации, по словам источника, который был проинформирован о процедурах предъявления обвинений бывшему президенту.

Затем будет подготовлен отчет об аресте полицией Нью-Йорка с кратким изложением обвинений против Трампа, который будет передан в судебную систему, прежде чем его отведут в зал суда для официального предъявления обвинений, ни одно из которых не является правонарушением.»

Yahoo: прокурор Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные

Брэгг переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JP Morgan предупреждает, что акции находятся в состоянии «затишья перед бурей» — Bloomberg
По словам стратега JPMorgan Марко Колановича, склонность к риску, подпитывающая ралли акций в этом году, вероятно, пошатнется последствий банковских потрясений, нефтяного шока и замедления экономического роста, которые могут вернуть акции к минимумам 2022 года.

По его мнению, приток капитала в акции за последние несколько недель «не имеет большого смысла» и был в значительной степени обусловлен системными инвесторами, коротким сжатием и снижением индекса волатильности CBOE, или VIX.

Падение VIX ниже 20, уровня, связанного с менее напряженными периодами, предполагает, что инвесторы считают, что банковский кризис сдержится в ближайшем будущем. Однако Коланович характеризует нынешний рыночный фон как «затишье перед бурей».

Коланович, один из самых больших оптимистов Уолл-стрит, который не смог предугадать большую часть рыночных распродаж в прошлом году. Но с тех пор он изменил свое мнение, сократив в портфеле долю акций в середине декабря, январе и марте из-за слабых экономических перспектив в этом году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ценовой индекс расходов на личное потребление в США вырос меньше прогнозов
Ключевой показатель инфляции в США вырос в прошлом месяце меньше, чем ожидалось, а потребительские расходы стабилизировались, и это позволяет предположить, что Федеральная резервная система, возможно, близка к завершению своего самого агрессивного цикла повышения процентных ставок за последние десятилетия.

Согласно опубликованным в прошлую пятницу данным Министерства торговли, приоритетный для Федеральной резервной системы показатель инфляции — базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE), который не включает в себя продукты питания и энергоносители — повысился в месячном исчислении на 0.3% в феврале, при этом результат января был немного пересмотрен в сторону понижения. Общий ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) увеличился на такую же величину.

Потребительские расходы с поправкой на инфляцию снизились на 0.1% после пересмотренного в большую сторону роста на 1.5% в начале года. Это снижение отразило сокращение расходов как на товары, так и на услуги.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чем "настоящие" падения американского индекса S&P500 отличаются от временных коррекций?
Красной бородой.Нынешняя борода (см. рисунок) пока не такая окладистая, как в 2000-2003 и 2008-2009 годах.Но ей, похоже, ещё расти и расти ... 

===

Пояснения: на графике показана годовая динамика индекса. Например, в марте индекс был на 12% ниже, чем в марте прошлого года.   

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Взрывной рост волатильности фондового рынка не за горами.


Опционы, срок действия которых истекает в течение 24 часов, стали более популярными. Отсутствие временной премии делает их очень чувствительными к изменениям цен. Как это связано с индексом волатильности CBOE (индикатор страха Уолл-стрит)?

Теперь есть опционы S&P, срок действия которых истекает каждый день недели. Что это может означать?

Это заголовок Wall Street Journal, опубликованный пару месяцев назад, на который не все обратили внимание (11 января):

VIX, индикатор страха Уолл-стрит, продлевает самое продолжительное затишье с 2021 года.

В то время как некоторые инвесторы могут не считать пониженный VIX очень значимым, Elliott Wave International считает его значимым. Как мы неоднократно заявляли: за длительными периодами низкой волатильности на фондовом рынке неизбежно следуют скачки волатильности, зачастую эти скачки могут быть довольно высокими.

При столь продолжительном «затишье» в VIX следующий всплеск более высокой волатильности может быть исключительно высоким и длиться исключительно длительный период времени.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⛔️Банковский кризис, является ли он изолированным?


FDIC и Казначейство США в качестве основной причины краха ряда региональных банков называют рост процентных ставок и неэффективное управление менеджмента. Никто не упоминает, что объем банковский депозитов в США тает еще с 2022 года, что и стало одной из основных причин крушения банков.

Показываю в видео, какой индикатор свидетельствует о кризисе ликвидности и есть ли он сейчас





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дорожная карта day trading NASDAQ




Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500: плановый рост
#SPX
Таймфрейм: 4H

Вы уже слышали об очередном крахе Америки? Думаю, да. Тема банковского кризиса сейчас широко обсуждается. Страшно? Ещё страшнее было в октябре, когда все пророчили чуть ли не ядерную войну. Эллиоттчик же спокойно и тогда: t.me/waves89/4374 и сейчас: t.me/waves89/4933 покупает американские акции и ждёт их похода на исторические максимумы.

Социономика и Волновой анализ предполагают, что в моменты экстремального проявления общественного настроения (сентимента), при условии исполнения волновой структуры, толпа ошибается. Когда же тренд развивается, то толпа потихоньково переобувается, и в большинстве своём права.

Поэтому успешно торговать против толпы возможно лишь учитывая волновую структуру одновременно с сентиментом.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спекулянты заработали свыше $2 млрд на ставках против акций региональных банков США

В первом квартале спекулянты, открывавшие короткие позиции по акциям американских региональных банков, заработали на трех из них свыше $2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные S3 Partners. Эти цифры являются разницей между стоимостью бумаг, занятых для продажи без покрытия, и стоимостью возвращенных бумаг.

Первые три места в списке топ-10 акций, принесших медведям наибольшую прибыль в первом квартале, занимают бумаги американских банков: SVB Financial Group, First Republic Bank и Signature Bank.

Неудивительно, что на этом фоне отношение индекса производителей полупроводников (Philadelphia Semiconductor Index, SOX) к индексу региональных банков (KBW Regional Bank Index) показало наиболее масштабный с 2001 года 10-дневный рост в 28%, вернувшись в область рекордных значений (см. график ниже).

Напомним, что проблемы в банковском секторе сначала США, а потом и Европы начались с коллапса SVB

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвесторы стали меньше опасаться банковского кризиса в США

По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара показал снижение еще на 0,47% против снижения на 2,4% за четыре предыдущие недели. Курс американской валюты закрыл март месяц возле отметки 102,5 п. – это близко к ценовым минимумам начала февраля. За месяц индекс доллара потерял в цене 2,42%.

Тема ослабления позиций доллара за последние дни связана со снижением опасений инвесторов относительно дальнейших проблем в банковском секторе США – это ослабляет спрос на защитные активы, в том числе и доллар. Американская валюта на прошлой и этой неделе демонстрировала слабость на фоне растущей уверенности в том, что ФРС, возможно, придется ослабить борьбу с инфляцией и приостановить повышение ставок. Инвесторы стали меньше опасаться банковского кризиса в США после того, как при посредничестве правительства произошло поглощение рухнувшего Silicon Valley Bank банком First Citizens BancShares.

Внимание переключилось на обсуждение возможных шагов со стороны ФРС, которые будут предприняты на следующем заседании в мае. Так, по данным инструмента CME FedWatch, рынки оценивают с вероятностью 60%, что ФРС оставит процентные ставки неизменными, при этом инвесторы ожидают снижения ставок к концу года (что, по словам Пауэлла, не является базовым сценарием ФРС).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Всадники» все скачут
Периодически я возвращаюсь к «всадникам инфляции» в США, просто чтобы посмотреть, что изменилось, основные данные обновились – можно снова посмотреть.



1️⃣ Рынок труда США: все еще горячий. С вакансиями ситуация оставалась очень агрессивной, количество открытых вакансий даже выросло и в 1.9 раза превышает количество безработных, что очень много. Недельные заявки на пособия по безработице остаются ниже 200 тыс.  Фонд зарплат растет на 7.7% г/г – это на пару десятых меньше, чем было кварталом ранее, но все еще значительно выше, чем то, что соответствовало бы цели ФРС по инфляции в 2%. Поток номинальных доходов остается достаточно агрессивным. 

2️⃣ Избыточные сбережения остаются высокими, но их «проедание»  ускорилось. Объем депозитов и фондов денежного рынка у домохозяйств на ~$3.0 трлн выше доковидных уровней, хотя он и опустился до 95% от располагаемых доходов, но это сильно выше доковидных ~80%. Это позволяет американским домохозяйствам меньше сберегать и больше тратить – норма сбережения американцев немного подросла, но все еще остается на крайне низких уровнях 4.4%. Хотя в I квартале банковский кризис ускоряет процессы, но пока до нормализации здесь еще далеко – есть что тратить.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чего вы не шортите на всё депо США?
Каждый день посты как США капец. Ну так шорт через фьючерс на всё депо, какие проблемы? Им же конец, деньги бесконечно печатают, банковская система стагнирует и вообще упадок во всём. Какой смысл писать про это, но не забирать лёгкие деньги через шорт? Или вы сами не верите в свои посты?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынки США и Европы успокоились. Разбор критериев. Оптимизм вернулся.
#ИндексСтраха
#SP500VIX


По недельным
(сравните с 2020г.)
VIX = 20 — это оастущий тренд.

#ИндексВолатильности
#USTreasures



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Похоже, пора покупать Sp500
https://www.tradingview.com/x/24I1mAlH/ похоже, коррекция заканчивается по sp500






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Причина оптимизма на рынке США. Дефлятор.
#США
#Оптимизм
#PersonalConsumptionExpendituresPriceIndex
(дефлятор)

ФРС ориентируется именно на дефлятор, а не на CPI.

Падение инфляции в США.

U.S. Core PCE Price Index м/м:
0.3% (ожидалось 0.4%)
пред. значение: 0.5%
пред. пересм. с 0.6% на 0.5%

U.S. PCE price index м/м:
0.3% (ожидалось 0.5%)
пред. значение: 0.6%

U.S. Core PCE Price Index г/г:
4.6% (ожидалось 4.7%)
пред. значение: 4.7%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что изменилось в парадигме кризиса? "Сохранять стабильность — не выход из ситуации."Уте Эрхардт
1) Майкл Бэрри: Я БЫЛ НЕ ПРАВ, КОГДА ГОВОРИЛ «ПРОДАВАТЬ»!   BTFD — Buy The Fucking Dip
Майкл перестал быть медведем!                                                                                                                                                                                      2) Несмотря на разгорающийся банковский кризис в западном мире.Можете посмотреть интересную картинку из прошлого. Есть аналогии?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где скачать данные?
Здравствуйте!
Мне для собственных нужд необходимы данные по фьючерсу на индекс S&P500 за весь 2021 год с интервалом 5 минут.
Всегда скачивал с финама (раздел экспорт данных), но обнаружил что именно в этом временном ряде (2021год) очень много пропусков.
Подскажите пожалуйста где можно взять недостающие данные.
Спасибо!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пользуясь паникой.


Потрясения в банковском секторе США заставили пойти ко дну котировки всех банков. Кто-то с головой ушел, кто-то лишь ноги промочил. Цель сего поста – отобрать те организации, которые несправедливо глубоко окунуло рынком и которые вполне могут вернуться к своим средним котировкам.

Немножко предыстории: многие банки отчитались о чистой прибыли за 2022 год. Вот только совокупный доход у всех оказался сильно отрицательным из-за переоценки ценных бумаг. Повышение ставки ФРС оказало давление на банки не только с точки зрения сложности с операционной деятельностью, но и с обеспечением своих обязательств. Держа деньги в трежерис, мало кто мог подумать, что эти бумаги могут так сильно просесть в цене. Это бумажный убыток, но, когда компании приходится продавать бумаги для покрытия своих обязательств, убыток становится реальным. Примерно так пропал Silicon Valley Bank (SVB).

Если подходить с осторожностью к этому вопросу (и стоит ведь!), то самый интересный выбор будет между Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

LEVEL TRADING NASDAQ




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея для критики SP500
sp500 заканчивает коррекцию ABC
Моментум 1H перекупленности но 1D в перепроданности
макро: высокие процентные ставки, перегретая экономика, плохие отчетности, кризис банков, рынок тащат только техи


выглядит так что пора ставить шорт, что скажете?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

вод бы сегодня так же

Иван Безгубов, пордон за опечатку а то словофилы щас обидятся

вод бы сегодня так же

Причины оптимизма в США



1
30 03 2023
#БезработицаСША
Количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло больше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущей неделей.

2.
#РостВВП
#США
Рост ВВП в IV квартале был 2,6% (ниже прогноза в 2,7%).

Поэтому в США оптимизм:
ФРС не сможет существенно поднТь ставку и не сможет сократить баланс.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самый точный аналитик Уолл-стрит дал прогноз по S&P 500 на конец 2023 года
Morgan Stanley прогнозирует непростую ситуацию для акций США в 2023 году

Прибыль компаний США сократится в следующем году из-за замедления темпов экономического роста

Акции США закончат 2023 год почти без изменений по сравнению с их текущим уровнем, но, по словам Майкла Уилсона из Morgan Stanley, путь к этому будет непростым.

Стратег с самым высоким рейтингом ждет «усиления волатильности» о мере достижения его базовой цели S&P 500 на конец 2023 года в 3900 индексных пунктов, что примерно на 2% ниже уровня закрытия индекса в пятницу. Он ожидает, что акции упадут по мере снижения оценок прибыли, а затем восстановятся во второй половине года.

«Предстоящий путь гораздо более неопределенный, чем год назад, и, вероятно, принесет несколько поворотов и дней / недель раскаяния для инвесторов, сожалеющих о том, что они торговали по-другому», — написал Уилсон в записке в понедельник. В краткосрочной перспективе он считает, что восстановление фондового рынка, вызванное хорошими данными по инфляции на прошлой неделе, продлится еще несколько недель.

FIG.1

Портфельный стратег, который правильно предсказал спад в этом году и занял первое место в последнем опросе институциональных инвесторов, сказал, что согласованные оценки прибыли на 2023 год все еще слишком высоки. Его базовый сценарий заключается в том, что прибыль американских компаний снизится на 11% в 2023 году, а затем резко восстановится в 2024 году, когда вернется положительный операционный леверидж.

Его комментарии звучат еще одним предупреждением для американских компаний, которые завершают сезон своей самой слабой отчетности с первого квартала 2020 года, отмеченный влиянием высокой инфляции, укреплением доллара и некоторыми драматическими предупреждениями о прибылях.

Уилсон ожидает, что индекс S&P 500 упадет до уровней между 3000 и 3300 индексных пунктов — как минимум на 17% ниже текущих уровней — в первом квартале. Он рекомендует инвесторам оставаться в оборонительной позиции с точки зрения сектора и стиля, «до тех пор, пока оценки не отразят спад». После обновления основных прогнозов стратеги имеют избыточный вес в этом секторе, а также в здравоохранении, коммунальных услугах и акциях энергетических компаний, ориентированных на оборону.

Стратег JPMorgan Chase & Co. Мислав Матейка настроен более позитивно. Согласно отчету, опубликованному в понедельник, он видит постоянную поддержку фондовым рынкам со стороны факт достижения пика доходностью облигаций, замедления инфляции, легкого позиционирования и вероятности меньшего, чем обычно, сокращения прибыли.

По материалам Bloomberg

MarketSnapshot — Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram

Аналитик Piper Sandler спрогнозировал снижение S&P 500 на 16% в 2023 году
Инвесторы на рынке акций, надеющиеся на передышку в новом году после обвала 2022 года, скорее всего, будут разочарованы, считают в Piper Sandler. Индекс S&P500 упадет до 3225 пунктов в 2023 году

На Уолл-стрит спрогнозировали рост S&P 500 почти на 15% к концу года
По мнению Эда Ярдени, этот год индекс S&P 500 завершит на уровне 4600 пунктов. По итогам торгов 29 марта индекс был на отметке 4027,8 пункта

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/6425484c9a79473c8240a6cc
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/63b67eb69a79471374cd2b47

по мне так они заврались дальше не куда куда ветер дует туда и прогнозируют, а вы как думаете