Ищу специалиста для бэктестирования арбитражных стратегий
Ищу специалиста для бэктестирования арбитражных стратегий
Всех с праздником.
Для моей научной работы мне нужно оценить эффективность двух арбитражных (не чистый арбитраж) стратегий: арбитраж своп-спреда (swap spread arbitrage) и арбитраж кривой доходности (yield curve arbitrage) применительно к российским инструментам (рублевые процентные свопы Mosprime-3m и ОФЗ). Исторические данные уже скачаны из Bloomberg. Ориентируясь на зарубежный опыт использования R, программный код в таком случае получится около 1300 строк. Достаточных знаний в работе с языками программирования у меня нет. Порекомендуйте кто-нибудь специалиста, который взялся бы за решение такой задачи за денежное вознаграждение. Кто заинтересован, можем обсудить подробнее в личной переписке (skype: ivan-m-p93).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
