Sergey Pavlov, и с биржи берем, и с финама.
Но товарищу нужна была халява.
Что до склейки, то у меня склейка при формировании базы производится, но в точке склейки указывается признак и разница между старым и новым фьючем. Поэтому любая моя программа с легкостью необыкновенной имитирует переход со старого фьюча на новый.
Минутный таймфрейм - исторические данные по срочному рынку ММВБ.
-
- SergeyJu, есть еще вариант — взять данные по фьючерсам прямо с биржи. Получится набор из десятков файлов, но для теста все равно придется же самому склейкой заниматься. Так что тут и так неудобно и так неудобно. Хотя, если торговля частая внутри дня, то вариант с биржевым фтп и раздельными контрактами лучше.
- Иван Ру, там всё просто. Примерно 10-го числа каждого квартала они с друзьями… Надо лишь знать, в какую дату у них случается гэп из-за склейки, чтобы его правильно на истории отторговать.
Минутный таймфрейм - исторические данные по срочному рынку ММВБ.
Где взять? Нужны данные по наиболее ликвидным инструментам — GZ, Si, MX и т.д. — длинная история (несколько лет). Желательно, склеенные фьючерсы. На финаме такая история есть только для 15-минуток. У меня длинная история в новом терминале Альфа-директ, но S#, который я для скачивания использую никак с ним не подружится.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
