Проблемы оптимизации для фьюча РТФ - покритикуйте подход
-
И тестирую на истории 3 года! Исходы из этого и на акциях дивидендные гепы надо убирать ;)- Я тестирую стратегии на фьючерсах. И проблем особо нет. Просто добавляю логику, чтобы при экспирации шла перекладка и всё.
Если Ваша система переносит позицию на следующий день, Вам вообще можно наплевать на склейки, так как утренние гэпы на большой истории нисколько не меньше, чем склейки, и система должна уметь их отрабатывать.
XXM,
исключено! Как-то пробовал, средняя сделка, шарп и прочие показатели при тестировании на индексе вырастали раза в два. Результаты несопоставимы
- Не вижу никакой проблемы в склейках. Надо просто и в ценах и в индикаторах промоделировать переход с фьюча на фьюч. Просто забить сдвиг в ценах на некоторый момент.
Например. В момент перехода: Старый фьюч 101 000, новый фьюч 100 000, старая МА 98 000, пересчитываем новую МА 97 000. Ну и так далее. 
В середине текста потерял нить рассуждения)). Ну да, надо склеить и обходить стороной склейки — на таком расстоянии, чтобы влияние склейки на таком расстоянии уже не действовало. И вуаля)
Николай, ну и пускай раз в три месяца поплывут — быстрые поплывут ненадолго, а медленные — несущественно. Я не парюсь и клею один фьюч к следующему глядя на объём торгов по сессии. Есть гораздо более существенные вещи, которыми следует морочиться, а склейка фьючей по большому счёту ни на что не влияет имхо. Старый закрыли новый открыли едем дальше.
- Тимофей Мартынов, да, желание выбрать такую кривую, которая для всех фьючей даст хороший результат. Т.е. по сути и тестим сначала на каждом отдельно, а дальше обрабатываем результаты тестов воедино.
Склейка не нравится как раз тем, что на стыках не только позиции надо закрывать, а еще и индикаторы поплывут. 
А что мешает тестить поочередно на каждом из участков экспирации?
или задача получить общую кривую результативности?
склеить то данные вообще не проблема, вот только позиции надо закрыть каждый раз в день экспирации и переоткрывать на новом фьюче.
Проблемы оптимизации для фьюча РТФ - покритикуйте подход
Добрый день Обозначу свое понимание проблемы, с которой столкнулся:Проводить удобную оптимизацию стратегии в TSLab для фьючерса РТС не представляется возможным, т.к. каждый фьюч активно торгуется ± 3 месяца (от момента экспирации предыдущего до собственной экспирации). И оптимизация на одном фьюче является просто подгонкой, которая не работает на следующем. Взять и склеить год исторических данных взяв 4 фьюча по 3 месяца выглядит плохой идеей, т.к. на стыках будут очень странно плавать индикаторы рассчитываемые на периодах (те же скользящие средние, например). Видимое решение:Прогоняем оптимизации на каждом фьючерсе (по 3 месяца) отдельно. Строим гистограммы распределения результатов оптимизации (http://rusalgo.com/article/wp-content/uploads/2014/12/img_5493d4a430817.png) и убеждаемся что бОльшая часть результатов лежит в области больше нуля (хотя бы). Для каждого фьюча. Тут используются факторы, которые каждый для себя выберет что ему нравится, а что нет. Далее, пишем небольшой скрипт, который из результатов каждой оптимизации отберет только те результаты, которые мы считаем «минимально хорошими» (прибыльность, профит фактор, кривая эквити и пр.). Дальше проведем пересечение в результатах поиска каждого фьюча друг с другом и найдем такие значения параметров оптимизации, которые прошли через фильтр «хорошести» в каждом фьюче. Итого получим комбинации параметров, которые для каждого фьюча показывают «минимально хороший» результат. Дальше путем магии и арифметики получаем общие показатели успешности набора параметров для всех фьючей суммарно и руководствуясь личными критериями выбираем «лучший» набор параметров. В чем могут быть недостатки такого способа оптимизации по сравнению с другими вариантами? Или велосипед давно изобрели? :)Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
