Блог им. Serg_V

Алгоритм

    • 07 февраля 2013, 08:29
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!
Выкладываю эквити, параметры одного из своих алгоритмов, написанного на C# под ТСлаб.
Закономерность заметил более полугода назад. Сделалал соответствующие тесты  с 11г (алгоритм мониторит только вечернию сессию). Торгует периодически повторяющиеся (при определенных обстоятельствах) модели поведения цены. Шаблоны или паттерны их еще называют. Проскальзывание учтено 50 пунктов, 1-я секунда торгов не используется. Из параметров только временное окно, т.е оптимизания имеет мето только в очень разумном пределах. Параметры стабильны на всем временном интервале. Наложил на 10г, укладывается в тестовые параметры, так же стабильны. С 06.12 период чисто рыночной торговли (не менялся ни один из параметов). Система показала себя достойно, на общей картине крайне низкой волатильности и объеме торгов.
Система имеет емкость порядка 300к, без падения эффективности.
Могу предложить в аренду.
Также реализую ваши идеи на C# под ТСлаб.
Новичкам помогу бесплатно. vanilov83@mail.ru
Алгоритм
 
 
 
★3
6 комментариев
напомните вашу позицию в списке форбс?
avatar
не стремлюсь туда)
avatar
45 годовых маловато для системы с емкостью 300к, Вы не пробовали ее на западных рынках?
avatar
Важно высокое соотношение доходность/макс просадка. 45% годовых это очень не плохо. На западных не пробовал.
avatar
Закономерность для нашего рынка…
avatar

теги блога Serg_V

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн