SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Опционный ТРИМАРАН на Si - надежно и прибыльно
- 24 апреля 2024, 10:18
- |
Одна из самых относительно безопасных стратегий в виде купленного паритетного стрэддла с его защитой на 10 дней была недавно описана в топике КАТАМАРАН, который был успешно закрыт досрочно.
smart-lab.ru/blog/1007977.php
Но можно и более долгосрочно строить аналогичную конструкцию, добавив в нее календарный фьючерсный спрэд для большей стабильности и паритетность в виде LEAPS.
То есть получим некий ТРИМАРАН — купленный стрэддл+ фьючерсный спрэд + плавающая защита проданными коллами
Базисная формула выглядит примерно так
+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С ( переменно)
ВАЖНО!
Если брокер дает возможность торговли премиальными опционами (ПО) без ограничений ( там стоят ММ), то возможно их включение в формулу, а также вечного фьючерса на Si (ВФ), который является БА для соответствующих ПО.
PS - Если кто выложит картинку реального тримарана для большей наглядности и понимания сути идеи, буду очень признателен.
Конструкции тримаранов самые разные.
Но все они обладают отличной остойчивостью и непотопляемостью.
В качестве иллюстрации — ТРИМАРАН на основе Si ( опционный калькулятор Мосбиржи)
Всем успешного плавания в океане рыночных штормов и бурь волатильности!
Комментируйте, критикуйте, дополняйте.
smart-lab.ru/blog/1007977.php
Но можно и более долгосрочно строить аналогичную конструкцию, добавив в нее календарный фьючерсный спрэд для большей стабильности и паритетность в виде LEAPS.
То есть получим некий ТРИМАРАН — купленный стрэддл+ фьючерсный спрэд + плавающая защита проданными коллами
Базисная формула выглядит примерно так
+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С ( переменно)
ВАЖНО!
Если брокер дает возможность торговли премиальными опционами (ПО) без ограничений ( там стоят ММ), то возможно их включение в формулу, а также вечного фьючерса на Si (ВФ), который является БА для соответствующих ПО.
PS - Если кто выложит картинку реального тримарана для большей наглядности и понимания сути идеи, буду очень признателен.
Конструкции тримаранов самые разные.
Но все они обладают отличной остойчивостью и непотопляемостью.
В качестве иллюстрации — ТРИМАРАН на основе Si ( опционный калькулятор Мосбиржи)
Всем успешного плавания в океане рыночных штормов и бурь волатильности!
Комментируйте, критикуйте, дополняйте.
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Для фьючерсного спрэда берем ближайший (или ВФ) и самый дальний.
Периодически можно частично/полностью фиксироваться и переоткрываться на новых уровнях.
Стратегия спокойная и комфортная — как раз для позиционного трейдинга на выбранный срок.
Стратегия спокойная и комфортная — тогда поддерживаю
Супер!
А парус помогает держать выбранный курс.
Не каждый трейдер может позволить себе такой тримаран в океане.
А вот на бирже нечто подобное без проблем можно построить.
именно так — эффект синергии сказывается.
риски прикрыты, тэта дает отдачу, а волатильность только помогает.
открылся реально в твой брокер, но там нет ПО.
а в ВТБ нет их шорта.
но это не беда.
найду все равно.
все идет штатно, как и задумано!
именно так, для ясности.
и не будет в обозримом будущем (((
вчера общался с ВТБ, инфа точная.
так выложите свое пляжное фото — может, они и среагируют )))
А как это в формуле возможно и купить и продать фьючерс? Я же правильно понял формулу?
+С/+Р/+F/-F/-2C/-2С
Тут у нас +C и +P — купленный колл и пут. Это стреддл понятно.
+F и -F — купленный и проданный фьючерс? Но это же просто обратная сделка, не?
а и да, что означает / в формуле? Поясните пж
«Для фьючерсного спрэда берем ближайший (или ВФ) и самый дальний.»
Например, ближний или вечный покупаем, дальний продаем — хоть на декабрь 2025 г. по 106000-107000, если планируем «вечно» держать позицию.
/ это просто разделительный знак между сокращенными наименованиями фьючерсов и опционов.
пары фьючерсов торгуются и как отдельный инструмент
календарный фьючерсный спрэд (спрэды между фьючерсами в квике)
можно брать оттуда.
а можно и по рынку нужный спрэд открыть.
кому как удобнее.
продаем коллы, например, С105000 на июнь или С107000 декабрь в нужной пропорции.
формула не догма, а руководство к действию.
почитайте предыдущий пост про КАТАМАРАН, там про защиту стрэддла подробно написано.
можно спокойно масштабировать до 50-100 контрактов при минимальном ГО и риске.
в калькуляторе Мосбиржи есть расчет на каждую позицию и на весь портфель.
очень удобно для предварительного моделирования любой стратегии.
легко!
вот начальная модельная версия.
далее сайзы наращиваются индивидуально по размеру депозита.
Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/msn/ru-options-calc?ysclid=lvdeeuyka5676945445
NG это тоже супер!
но с дальними опционами пока проблемно.
на 1-2 недели вполне кошерно)))
в посте же она есть, и расклад привел чуть выше.
это и есть идея, воплощенная на практике.
Сегодня в 12:49
а картинка в посте — кому не видно, я не виноват.
у меня норм!
вот настоящее чудо инженерной мысли!
мне все нравится, особенно дизайн.
уверен, что и ТТХ в норме у такого красавчика!
это уже новый уровень космического тримарана)
мотивирует на построение космолета из внеденежных LEAPS.
первые мысли есть
индикативно это напоминает пропорциональный бычий колл-спрэд
при появлении текущего дохода — фиксируем его в моменте.
ближе к вечернему клирингу — восстанавливаем ценовой паритет.