🌊Волновая теория Эллиотта: законы вселенной на финансовом рынке🌊

Волна податлива потому, что её нельзя сжать. Она ускользает при давлении. Когда её сдавливают с одной стороны, она бросается в другую. Так вода превращается в волну. Волна — воплощение свободы.

Виктор Гюго

Те, кто следят за проектом Розовый Рынок, наверняка помнят статью про числа Фибоначчи, которые проявляют себя в самых разных явлениях во Вселенной. Эти числа, а точнее их пропорции, можно усмотреть в расположении семян подсолнуха, структуре раковины моллюска и даже в расположении звёзд в нашей галактике. Как мы узнали, применяются эти числа отлично и в торговых системах на бирже. Но что если таких универсальных математических закономерностей больше, чем мы даже можем представить? В каких ещё числах, законах и пропорциях может выражаться мир?

При написании цикла статей про #индикаторы технического анализа, мы рано или поздно должны были прийти к волновой теории Эллиотта — одной из самых захватывающих и мистических теорий в мире трейдинга и инвестиций. Эта теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в начале ХХ века. Она представляет собой концепцию, основанную на наблюдениях природы и ее цикличности, которая также может быть успешно применена к финансовым рынкам.

🤔О ЧЁМ ЭТА ТЕОРИЯ?🤔

Волновая теория Эллиота основана на представлении о том, что рынок движется сообразно определённым циклическим паттернам, которые могут быть относительно предсказуемыми. Сам Эллиотт никогда не объяснял природу этих волн, он просто признавал, что они существуют. Как, скажем, существуют числа Фибоначчи. Эти закономерности есть, и от них никуда не возможно спрятаться.

Важный момент, который вы сразу должны усвоить: волновая теория — это во многом философия, а не классическая история про поддержки и сопротивления. Впрочем, многие трейдеры считают этот инструмент одним из самых мощных и точных для прогнозирования поведения рынка.

Можно ли изложить квантовую физику в паре слов? Последний раз это попытался сделать американский физик Ричард Фейнман в 60-е годы. Квантовый раздел в оригинальном издании представляет собой огромный третий том. В русском издании для простоты его разделили позже на два. Волновая теория Эллиотта чем-то схожа с квантовой физикой. Она объёмная, она завораживающая и рассказать её вкратце сложно. Но мы постараемся.

🏄‍♂️КАК ОСЕДЛАТЬ ВОЛНУ?🏄‍♂️

Волновая теория постулирует, что цена на любой актив движется по волновой модели «5 + 3», из которых пять волн — трендовые, а три — коррекционные. Давайте теперь разберёмся в этой формулировке подробнее.

Итак, Эллиотт выделил два типа волн:

👉Импульсные (или иначе «трендовые»). Импульсные волны идут в направлении глобального или локального тренда,

👉Коррекционные («откатные»). Их направление идёт против тренда.

При этом каждая из волн сама может быть разбита на более мелкие волны (также по системе 5+3), что создает сложную систему схожих паттернов. Этот принцип в математике известен как фрактальность — макроструктуры копируют точь-в-точь микроструктуры и наоборот.


Стандартная (классическая) волновая структура Эллиотта для типичного бычьего (восходящего) тренда


Стандартная (классическая) волновая структура Эллиотта для типичного медвежьего (нисходящего) тренда

📈ПЯТЬ ТРЕНДОВЫХ ВОЛН: ИМПУЛЬСНЫЕ ВОЛНЫ📈

1-я волна: первая волна в новом тренде. Она начинается после завершения коррекции предыдущего тренда. 1-я волна может быть слабой (маленькой), так как многие трейдеры все еще сомневаются в начале нового движения.

2-я волна: локальная коррекционная волна, которая идет против направления первой волны. Она часто заходит ниже половины первой волны, но она не может закончиться ниже начала первой. Волна 2 может быть более сложной и продолжительной, чем первая, и может привести к сомнениям в тренде.

3-я волна: считается самой сильной и продолжительной волной в тренде. Она обычно имеет наибольшую длину и обычно превышает по объему как 1, так 2. Волна 3 является часто самой прибыльной частью тренда и часто привлекает много новых трейдеров.

4-я волна: локальная коррекционная волна, которая идет против направления тренда. Она часто служит отдыхом после сильного движения в третьей. Волна 4 может быть сложной и запутанной, и может создавать неопределенность у трейдеров.

5-я волна: последняя волна тренда, она завершает основное движение. Обычно менее сильная, чем 3-я, но может продолжаться на новых максимумах. После завершения волны 5, начинается коррекция или разворот тренда.

 

📉КОРРЕКЦИОННЫЕ ВОЛНЫ ИЛИ «ВОЛНЫ ABC»📉

Коррекционные волны в теории Эллиотта имеют общую структуру ABC, и наступают после 5-ой волны. Волна A — это первая коррекция после завершения тренда. Волна B — это коррекция в направлении тренда (отскок, если говорить по-русски), но она не может зайти выше начала волны A. Волна C — это финальная коррекция, которая часто завершает всю коррекцию и может быть просто гигантской по своим размерам.

Однако иногда мы наблюдаем систему расширенной коррекции. Это означает, что они могут содержать более сложные структуры такие как волны ABCDE или WXY (это может произойти, когда рынок испытывает изменения в настроениях трейдеров или подвержен фундаментальным факторам).

Идеализированный пример расширенной коррекции по типу ABCDE на бычьем тренде


Идеализированный пример расширенной коррекции по типу ABCDE на медвежьем тренде


Стоит отметить важный факт в отношении расширенной коррекции по типу ABCDE: в классическом общепринятом техническом анализе такую коррекцию обычно называют бычьим/медвежьим флагом или вымпелом (в зависимости от длины флагштока).

Пример коррекции по типу WXY. Наиболее очевидный пример последнего времени — дневной график ПАО «Евротранс» (тикер EUTR на MOEX), где коррекция после пампа пошла именно по такой формации.
 
Что касается WXY, то здесь следует учесть, что она не является частью классической теории Эллиотта. Классический волновой анализ обычно не выделял эту коррекционную модель. Однако многие современные эксперты волновой теории признают её. Утверждается, что рынки не были столь интенсивными в первой половине XX века, WXY — это явный пример ускорения фондовых рынков, где коррекция стала значительно более быстрой, резкой и в какой-то мере дерзкой.

 

❓КАК НАЙТИ НАЧАЛО И КОНЕЦ ВОЛНЫ❓

Как было подмечено в начале этой статьи, волновая теория является во многом философией, из-за её сложности и пространных рассуждений. Во время поиска начала или конца той или иной волны (а их бывает очень легко спутать), вы обязаны долго и вдумчиво анализировать график. Основные правила построения волн уже описано ранее, но команда проект Розовый Рынок предоставит вам небольшой лайфхак в поиске волн.

В TradingView существует такой инструмент как «автокоррекция по Фибоначчи». Этот инструмент может очень хорошо помочь вам в определении потенциальной точки окончания существующей волны или в поиске начала следующей. Во многом именно он поможет разобраться в том, какая именно волна идёт сейчас (длинная третья, заканчивающаяся пятая или же вообще коррекция по какому-то из паттернов).

Объединяя волны Эллиота и коррекцию по Фиббоначи, можно выстороить отличную торговую стратегию!

Важно также понимать, что в теории Эллиотта существует так называемое «правило альтернативного счета»: эта концепция подразумевает, что если начинающаяся новая волна не соответствует ожидаемой структуре, она может быть интерпретирована как часть более крупной волны или наоборот (помните про фрактальные подобия?). Это позволяет трейдерам сравнительно быстро адаптироваться к изменениям на рынке и выстраивать альтернативные сценарии.

 

📝ЗАКЛЮЧЕНИЕ📝

Волны Эллиотта — это не просто паттерн в трейдинге, это целый мир цикличности и гармонии на финансовых рынках. Познав мудрость теории Эллиотта, трейдеры могут увидеть скрытые законы, управляющие рыночными движениями, и с легкостью прокладывать себе путь как великолепный лоцман по фарватеру финансов.

И да, всегда помните о том, что теория Эллиотта — это скорее искусство, чем наука, и ее применение требует опыта и тщательного анализа рынка. И только при правильном применении она может стать мощным инструментом для прогнозирования рыночных движений и принятия торговых решений.

---

Если вам понравилась статья, то подпишитесь на проект Розовый Рынок в Telegram, где вы можете увидеть значительно большее количество профессиональных статей по техническим индикаторам, разборы и многое другое!