SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexSwan
Удача и системность в трейдинге
- 19 февраля 2013, 10:20
- |
Посмотрим на эквити 2-х трейдеров, назовём их условно Красный и Синий:
По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.
Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!
Разница в эквити на картинке состоит в том, что в этом периоде Красному повезло, а Синиму — не повезло, больше никаких отличий нет. И взлёт красной эквити и падение синей — всё в рамках обычных статистических отклонений. И в следующем отчётно-торговом периоде, роли могут легко поменяться, Красный будет сливальщиком, а Синий — молодцом.
Вот картинка, на который кроме Красной удачной и Синей не удачной эквити показана «теоретическая» эквити (тонкая чёрная линия), которая была бы у обоих трейдеров если бы не было фактора удачи.
Теперь вопрос — И что делать?
Очевидный ответ — нужно стараться ловить удачу (вообще, это насколько универсальный, настолько и непонятный совет).
Менее очевидный — нужно диверсифицироваться, это не увеличит удачу, но уменьшит неудачливость.
UPDATE
На картинках отклонение в рамках примерно 2-х сигм.
Оригинал в своём блоге: swantrade.livejournal.com/30249.html
По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.
Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!
Разница в эквити на картинке состоит в том, что в этом периоде Красному повезло, а Синиму — не повезло, больше никаких отличий нет. И взлёт красной эквити и падение синей — всё в рамках обычных статистических отклонений. И в следующем отчётно-торговом периоде, роли могут легко поменяться, Красный будет сливальщиком, а Синий — молодцом.
Вот картинка, на который кроме Красной удачной и Синей не удачной эквити показана «теоретическая» эквити (тонкая чёрная линия), которая была бы у обоих трейдеров если бы не было фактора удачи.
Теперь вопрос — И что делать?
Очевидный ответ — нужно стараться ловить удачу (вообще, это насколько универсальный, настолько и непонятный совет).
Менее очевидный — нужно диверсифицироваться, это не увеличит удачу, но уменьшит неудачливость.
UPDATE
На картинках отклонение в рамках примерно 2-х сигм.
Оригинал в своём блоге: swantrade.livejournal.com/30249.html
теги блога Swan
- Brent
- ETF
- forex
- Gold
- Light
- Ri
- Si
- SnP
- август 2013
- анализ рынка
- арбитраж
- биржа
- Блэк-Шоулз
- боковик
- волатильность
- выборы
- вью
- Грааль
- дисциплина
- доллар-рубль
- Золото
- игра
- История
- итоги
- кино
- книга
- Книги
- Книги по трейдингу
- ЛЧИ 2012
- математика
- ММ
- модели
- Моя торговля
- моя торговля за неделю
- нефть
- обучение
- Одураченные случайностью
- опцион
- опционы
- оффтоп
- Парный трейдинг
- ПИФ
- портфель
- прогноз
- прогнозирование
- просадка
- работа
- работа над ошибками
- рабочее место
- рабочее место трейдера
- рабочее пространство
- результаты
- реинвест
- рецензия
- рецензия на книгу
- Ри
- Риски
- ротшильд
- РТС
- рынок
- Рынок - взгляд
- рынок - взгляд
- сигнал
- система
- Система биржевой торговли
- система торговли
- системная торговля
- спайки
- статистика
- стопы
- стратегии
- стратегия
- Талеб
- Талеб Насим
- теория
- технический анализ
- тильт
- торговая система
- торговая стратегия
- торговая тактика
- торговля
- торговля на новостях
- торговля онлайн
- трейдинг
- тренды
- удача
- управление активами
- Управление капиталом
- управление позицией
- управление рисками
- фильм
- фильм для трейдера
- фильмы
- флэт
- фонды
- форекс
- Фракталы
- Черный Лебедь
- экспирация март 2012
Что ты понял из этого поста, может объяснишь?
думаю не стоит дальше выяснять отношения и надеюсь мы друг друга поняли.
смысл в том, что кроме умных систем и прочего такого есть ещё банальная удача-неудача. И важно уметь различать — результат получен как «системный» или как «удачный».
Например, рулетка — это полностью игра с удачей.
А вот работа за зарплату, скажем, программистом — это получение дохода «системностью».
В трейдинге всё сильнее взаимосвязано и я бы даже сказал перепутано, но тем не менее ориентироваться можно.
насчёт того, как систематизировать удачу — я бы сам с большим интересом кого-нибудь послушал…
а насчёт уменьшения неудачливости — в посте написано — нужна диверсификация. банально, но ничего больше в голову не приходит.
Если количество сделок, то согласен: выборка очень маленькая, и вершины красного с синим весьма вероятно могут поменяться.
> вершины красного с синим весьма вероятно могут поменяться.
именно про это я и пишу ))) там дисперсия по сравнению со средним очень не маленькая
мое предположение (в том числе по личному опыту):
«большую дисперсию имеет та система, которая совершает большее количество сделок в единицу времени» (это в «среднем по больнице» — опять же, если взять большое количество систем и протестировать их на большой дистанции)
ммм, ну я вот считаю, что законы больших числе начинают работать с 50К и выше (а для трейдинга у меня еще перезакладки возможны) — но я в этом плане вообще параноик и пока, видимо, тоже сужу с некоторым искажением, но мне с такими параметрами пока психологически спокойней. дальше посмотрим.
ну это похоже, судя по тому сколько я мучался-генерил именно такие картинки )))
Автор поясните что вы понимаете под фактором удачи?
Для меня несколько непонятно, что при одинаковых системах(тоесть наборе правил торговли) у одного изза удачи рост доходов у другого слив.
удача — это базовое понятие, не выражается через другие.
«Для меня несколько непонятно, что при одинаковых системах(тоесть наборе правил торговли) у одного изза удачи рост доходов у другого слив.»
Я же написал в посте — результат в рамках обычных стат-отклонений.
я считаю что нет такого понятия как удача в системном трейдинге. А раз так, то зачем этот фактор вообще рассматривать и тем более если вы говорите что фактор удачи не выражается через другие факторы.
Swan, вы в ВУЗе учились? Так вот, я вам по секрету расскажу (никому не говорите), что там учат давать определения даже несуществующим субстанциям
И еще раз повторюсь в системном трейдинге не может быть удачи. Удача может быть в лотерее или в казино. Системная торговля исключает влияние удачи или неудачи на результат.
В системе заложена системность.
А отклонение результата от среднего — это вопрос удачи.
Если примотреться, то красный и синий график отклонились примерно на одинаковую величину от среднего.
Красный и синий график — равновероятны.
Но красному повезло, а синему — нет.
отклонения вверх и вниз — это равновероятные события.
но одно — для трейдера хорошее, а другое плохое и какое выпадет — это и есть фактор удачи. Ну на сам деле это так… подгон под некую конспирологию, которая у людей постоянно всплывает помимо желания/рассудка.
я же написал «вывод 2» — надо диверсифицироваться, а уж роботом или ещё как — не важно
— скажем так — они работают на разных рынках. но в долгосроке показатели трейдеров (характеристики их эквити) — одинаковы
— и да, верно подмечено — везти красному и синему должно примерно одинаково. Так и будет на большом периоде.
Вопрос в том, что нужно правильно определить — а на каком периоде нужно сравнивать эквити. И не сравнивать их на маленьких отрезках.
В посте продемонстрировано что-то типа «обмана зрения».
и потом, если вы беретесь доказать что, удача имеет влияние на результат, так будьте добры докажите это, торговлей на одном и том же рынке и одинаковыми системами двух разных трейдеров.
а пока ваши аргументы вообще не убедительны.
Но вам я бы посоветовал вести себя вежливее.
«случайное блуждание вообще опровергает весь тех анализ и говорит что он гавно»
смеялся в голос )))
Но это не графики котировок, а графики эквити.
Есть сильные подозрения, что при достаточно профессиональной торговле распределение приращений эквити будет примерно нормальным.
Я видел эти распределения (не помню кто делился из ХФТ-шников) — чистая шапочка гауса, но хвосты порезаны.
да и еще если Вы Уж совершаете сделки на случайном блуждании просто от балды, то и результат там равно вероятен, то есть вы как можете выиграть так и проиграть, а это вообще не о чем, то есть тест для идиотов ибо люди которые зарабатывают так не торгуют:)))
повторю только 1 факт, который мне кажется достаточно надёжным — распределение сделок выглядит как шапочка гаусса… это из реальной статичтики торговли…
еще мне кажется, что многие не подозревают о возможных значениях дисперсии системы — оно может быть гораздо выше, чем может казаться. так и сливают
я кстати, благодаря вашему камменту посчитал вероятности отклонений — и там в посте ПС написал — красный — это +2сигмы от среднего, а синий — минус 2 сигмы, примерно, так что вероятности у них практически равны
не нашёл этой записи у себя, может оживлю потом…
спасибо! можно и так сказать, да. Благоприятный и неблагоприятный период.
ну не совсем так, категорично, конечно.
Но суть схвачена верно — удача играет весьма существенную роль.
Правда людям это неприятно — поскольку управлять удачей они не могут.
Вот дисциплина — это да! )))) но она не помогает, по моему )))
АФФТОР! НАПИШИ ТОПИК ПРО 6 СИГМ!!!
ну это же классика — толстые хвосты, вроде часто о них пишут… правда они выстреливают редко… но метко…
уже писал в камментах — здесь короткий период, демонстрируется «обман зрения» наблюдателя. на длинном периоде красный и синий — одинаковы
Рассуждая дальше — справедливо ли полагать, что внесение некоторой динамики (изменяемых во времени параметров) может кардинально изменить процесс? Или это только добавляет еще одну 'степень свободы', растягивает так сказать масштаб, не меняя сути — на бесконечности все равно 0…
P.S. а если ваша МТС показывает отличный от нуля результат — значит вы просто в маленьком масштабе за ней наблюдаете ;-))
система, переживающая неудачную полосу по нижнему графику — достойна восхищения
фактически движения цены случайны, с той лишь разницей, что курс имеет определенную структуру движения (это связано с человеческой психологией)
Научный термин для этого — флуктуация. Но и о ней говорить — только время терять, т.к. на то она и флуктуация, что сегодня это -100 завтра +100 при сигме скажем 50… В долгосроке — ноль.
Удалось ли кому-нибудь построить простую МТС на фикс.параметрах, которая стабильно была бы в плюсе?
У меня не хватает мат.бэкграунда, чтобы доказать, что это невозможно… но *опой чую, что это так…
smart-lab.ru/blog/99058.php