Блог им. AleksandrRyabinin

Что происходит с рынками

В общем решил поделиться и здесь своей точкой зрения.

Уже давненько я разработал модели, по которым отслеживаю кризисы. Так я смог предсказать кризис в 2020 (коррона) и 2022 (СВО и 20% ставка). В 2020 я еще не был медийным и отправлял это в блоги. Так можете найти пост ВК. По 2022 писал в телегу, но тут интереснее. В октябре 2021 написали из Аргументы и факты с вопросом по инфляции. Когда я ответил что будет гиперинфляция, сказали такое невозможно и на этом диалог закончился. Инфляция ускорилась. Через 2 месяца они же обратились через близких людей, мол осознали ошибку и хотят выслушать мнение по процентной ставке. Когда я сказал что в феврале она будет 20%, то назвали чудиком, а я их окончательно послал.

Модели рассматривают 3 вида кризиса:
1 уровень — самый простой. Это как в 2020 году. Быстрое падение с быстрым восстановлением.
2 уровень — уже интереснее. Это аналог 2008 года. Когда продолжительность кризиса занимает 3-5 лет. И есть некие последствия.
3 уровень — самый жесткий. Аналог Великой депрессии. Продолжительность такого кризиса 5-10 лет, а последствия разрушительны.

Модели имеют накопительный эффект. То есть они не указывают, например, на 3 уровень сразу. Сначала идет 1 уровень, затем 2, затем 3.

 

Так вот, в 2023 году был 1 уровень. Я ждал в ноябре кризис. Шортил рынок. Когда я жду кризиса, у меня всегда 2 сценария, либо я прав и с минмальными стопами смогу поймать движение. Либо я не прав и можно дальше лонговать рынок. То есть, наличие четких временных рамок. В среденем они определяются кварталом — 3 месяцами. Тогда кризиса не случилось. Я нашортил, и получил убытки. Конечно можно было и в неплохие плюсы выйти. Но когда ждешь обвала, тяжело собирать крохи. Тогда я продолжил лонговать рынок, признав поражение и смог заработать потерянное.

Начало 2024 года показало 2 уровень. Честно говоря, я подзабил на модели и не смотрел на них. Поэтому в период, когда надо было шортить я не был даже в курсе. Увидел лишь после. Это сохранило мне нервы и деньги.

И уже к концу 1 квартала модели показали 3 уровень. Кризис должен был начаться осенью 2024 года. Ориентировочно это середина октября. Но правильнее выделить границы сентябрь — ноябрь. Которые я очень жду для биг шорта, но до этого держал стронг лонг.

В июле стало понятно, что индексы упираются. Пора шортить. Я начал набирать позиции. И вот произошло 5 августа. Это было нереально. Кровь будоражило. У меня так модели не кричали никогда. Фундаментальные показатели за 1 день так резко не взлетали/падали. Даже когда нефть в 2020 ушла в отрицательную цену. Но падение S&P ограничилось 4,5%. Довольно скромно. 

Есть разные теории, что произошло. Самая логичная, отказ от керри трейдов. В любом случае, это лишь начало. Короткая передышка инвесторам возможна. Так как кризис 3 уровня не скоротечен. Он набирает силу постепенно. От этого он самый болезненный. Каждый день видеть как на небольшой процент снижаются твои активы. Но в какой то день раз, и они выросли на пару процентов. Жизнь обретает новые краски. Но наступает следующий день, неделя, а все красно.

Короче говоря, для меня это первая пташка кризиса. Даже отказ от керри трейда, очень сильно меняет расстановки сил и правила игры. Люди десятилетия сидели и занимались этим. Теперь активы свободны. А рынок Японии довольно высок. Тут есть где разгуляться. А это в свою очередь уже спровоцирует ответ на более открытые проблемы экономик, которые мы можем видеть сегодня.

★1
4 комментария
приятно  что хоть кто на смартике умеет  реально  получать прибыль играя на понижение на серьезных  коррекциях  финансового рынка.
avatar
ВВШ, 
Так сколько заработал на падении или балабольство одно?
avatar
Fox Fox, Скажем так, достаточно. С учетом того, что я работаю в фондах с 2019. Шортил нефть. Закрытие биржи конечно помотало нервы. Затем откуп акций с последующей среднегодовой в 134%. Бенчмарки обхожу этого достаточно)

теги блога Александр Рябинин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн