SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
У юр.лиц шортов РТС в 11 раз больше лонгов). Динамика по открытому интересу
- 28 августа 2024, 22:15
- |
- Олег Дубинский
1.
Фьючерс РТС
ОИ
Рост (уже более 100 000)
По дневным
2.
Фьючерс РТС
Юр.Лица
«По уши» в шортах"
Аналогичная ситуация была в начале июля 2023г.
Тогда был рост с локального дна
(на закрытии шортов юр.лиц).
По дневным
Думаю,
назревает отскок вверх
(технический отскок).
С уважением,
Олег
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- COT отчет
- Dow Jones
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- usd
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- БСП
- валюта
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- офз
- ОФЗ облигации
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- русал
- рынки
- рынок
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- СПБ биржа
- ставка
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- узкая денежная база
- Физики
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
- юань
- Яндекс
у юриков шортов в 11 раз больше, чем лонгов.
Очень редкая пропорция.
Рост ОИ — это, обычно, рост интереса к БА
Для роста и для падения
события не обязательны
да
небольшой объём.
Но в 11 раз шортов больше
Когда было 10 он не назревал?
И что будет назревать при 12?
Цена вопроса 3 млрд руб всего
Привет Коровина
Чтоб купить контракт вам его кто-то должен продать суммарное количество лонгов всегда равно количеству шортов (по одному инструменту)
Разница лишь в распределении по физикаи и юрикам.
Всегда есть в другая сторона — контракт не возникнет и не исчезнет если её не будет
Может быть больше или меньше открытых контрактов (ОИ) но всегда сальдо будет нулевым
У Юриков портфель забить акциями, а что с ними сейчас делать? Сейчас не дивидендный сезон, поэтому и шортят фьюч — по фьючу гарантированно получат ставку ЦБ + страховка от черного лебедя, а убыток по фьючам сальдируется прибылью по акциям, поэтому они скорей всего в безопасной позе, а учитывая сколько у них денег то до экспиры спокойно могут в моменте лить глубже пока физики не начнут лонги крыть, а потом отскок)
вы серьёзно?
В районе 2000 по индексу
уменьшат шорты, увеличат лонги.
Придёт время,
Делов — то
:)
Теоретически
Вычислят их
Возможно да