SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
КДПВ: Как "препарировать" ОИ в Si
- 06 сентября 2024, 09:12
- |
- Sergio Fedosoni
Утро доброе, коллеги!
тут задавали вопрос где, как т в каком виде можно смотреть и исследовать ОИ по фьючерсам.
расскажу максимально упрощенно на примере Si
ежедневно нам доступна вот такая табличка (тут)
Обратите внимание — тут данные суммарно по всем «Siшкам» (Вечный фьюч учитывается отдельно), но несложным образом можно выгрузить и визуализировать «разблюдовку» по датам, пример рис. 1
рис. 1
Интрадейно (до 3 крайних раб дней) можно работать со следующей статистикой, к сожалению представленной нам без детализации по отдельным дата исполнения инструмента, рис .2 — направленная позиция (в разрезе по физикам и юрикам с дискретностью 5 мин) — источник тут, и рис. 3 ОИ по физикам и юрикам см тут
p.s. кстати с сайта MOEX можно много чего выгрузить для анализа, но далеко не все отмечено понятными ссылками, часть инфы скрыто в дебрях сайта....
рис 2.
рис 3
тут задавали вопрос где, как т в каком виде можно смотреть и исследовать ОИ по фьючерсам.
расскажу максимально упрощенно на примере Si
ежедневно нам доступна вот такая табличка (тут)
Обратите внимание — тут данные суммарно по всем «Siшкам» (Вечный фьюч учитывается отдельно), но несложным образом можно выгрузить и визуализировать «разблюдовку» по датам, пример рис. 1
рис. 1
Интрадейно (до 3 крайних раб дней) можно работать со следующей статистикой, к сожалению представленной нам без детализации по отдельным дата исполнения инструмента, рис .2 — направленная позиция (в разрезе по физикам и юрикам с дискретностью 5 мин) — источник тут, и рис. 3 ОИ по физикам и юрикам см тут
p.s. кстати с сайта MOEX можно много чего выгрузить для анализа, но далеко не все отмечено понятными ссылками, часть инфы скрыто в дебрях сайта....
рис 2.
рис 3
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- грааль
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кредит
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
Был такой сайт неск. лет назад — инвестбразерс.
Они все это рисовали и типа пытались заработать на этом.
Не вышло.
Если б ОИ давал мат преимущество — его б закрыли на.ер. Или продавали за огромные деньги.
А так да, ради любопытства на пенсии покопаться, самое оно.
Я бы отметил что юто больше инструмент не определения и прогнозирования движения цены, а служит для анализа «неэффективности самой цены км другим рынкам»
Было очень показательно на нефте и наше, где бал правят физики, как менялся межплощадочеый спред при изменении внутри ОИ
Сейчас сишка к USDT новый мейнстрим,, даже сбер его подтверждает
ну после СВО
касательно экспирации есть простой лайфхак цены ее практически полность совпадают с Nymeх газ с QG контрактом, а нефть с BZ контрактом и логика экспираций у них интересная, целая ветка от этом тут есть,
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3082
smart-lab.ru/my/sfbankir/tree/#category_3032
просто закончилась сладкая доходность в этой неэффективности, что кормила нас полтора года(((
связано с задействованием недружественной биржевой инфраструктуры и некоторыми сложностями с местными ИФНС по сальдированию (возврату из бюджета налогов)
smart-lab.ru/blog/927042.php
сейчас кстати в части нефти тоже
никакой головоломки на экспиру нет.
есть очень четкий регламент прохождения экспиры, месяцами выверенный.
есть индикаторы доходности, кстати бесплатные.
инструкции связаны с тонкостью рекламы в РФ недружесвенных участников рынка (ну представьте что будет если блумберг завтра опубликует «Русские научились торговать за на CME с рублевым ГО и еще вычеты по НДФЛ у себя за это получать»)
в частном порядке все всем рассказали
smart-lab.ru/blog/915787.php
ибо цена экспиры уже известна заранее — это на мосбирже
для Nymex (Cme) есть расчётные фьючерсы QG — для газа и BZ для нефти, их спецификации совпадают с нашими
если там будет написано -37, значит -37...
так суд даже наш самый гуманный сказал...
ее можно просчитать чуть быстрее публикации и тогда есть возможность внутреннего арбитража
и по нефти так же — народ путается в расчетах