SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Новые параметры для расчета фандинга по IMOEXF и GLDRUBF
- 18 сентября 2024, 09:33
- |
Для тех, кто активно торгует вечными фьючерсами, важно знать возможные минимальные и максимальные значения фандинга.
Имхо, биржа мотивирует участников срочного рынка использовать эти контракты в трейдинге прежде всего как эмуляцию спота.
Обороты по «вечникам» растут, их линейка расширится до конца года за счет Газпрома и Сбербанка.
ВФ дают возможность для новых стратегий по формуле квази-спот/календарные фьючерсы и/или маржируемые/премиальные опционы.
В этом контексте новость позитивная.
С 23 сентября изменяются параметры K1 и K2 по вечным фьючерсам на индекс IMOEXF и золото GLDRUBF:
🔴 По IMOEXF: K1 = 0.03% (было 0.05%), K2 = 0.15% (было 0.35%)
🔴 По GLDRUBF: K1 = 0.05% (без изменений), K2 = 0.15% (было 0.35%)
Значения параметров для остальных вечных фьючерсов не меняются.
Что это значит?
🔵 Размер максимального фандинга сокращается до 0.15% (было 0.35%), что соответствует ~ 4 руб. для IMOEXF (без учета лота*), ~11 руб. для GLDRUBF
🔵 По IMOEXF допустимое отклонения цен фьючерса от значений индекса сокращается до 0.03% (было 0.05%), что соответствует ~ 0.8 руб. для IMOEXF (без учета лота). В пределах этого отклонения фандинг равен 0
* Чтобы узнать размер фандинга за 1 контракт, необходимо умножить значение на лот: лот IMOEXF = 10, лот GLDRUBF = 1
/>/>🔗Новость доступна по ссылке
Имхо, биржа мотивирует участников срочного рынка использовать эти контракты в трейдинге прежде всего как эмуляцию спота.
Обороты по «вечникам» растут, их линейка расширится до конца года за счет Газпрома и Сбербанка.
ВФ дают возможность для новых стратегий по формуле квази-спот/календарные фьючерсы и/или маржируемые/премиальные опционы.
В этом контексте новость позитивная.
С 23 сентября изменяются параметры K1 и K2 по вечным фьючерсам на индекс IMOEXF и золото GLDRUBF:
🔴 По IMOEXF: K1 = 0.03% (было 0.05%), K2 = 0.15% (было 0.35%)
🔴 По GLDRUBF: K1 = 0.05% (без изменений), K2 = 0.15% (было 0.35%)
Значения параметров для остальных вечных фьючерсов не меняются.
Что это значит?
🔵 Размер максимального фандинга сокращается до 0.15% (было 0.35%), что соответствует ~ 4 руб. для IMOEXF (без учета лота*), ~11 руб. для GLDRUBF
🔵 По IMOEXF допустимое отклонения цен фьючерса от значений индекса сокращается до 0.03% (было 0.05%), что соответствует ~ 0.8 руб. для IMOEXF (без учета лота). В пределах этого отклонения фандинг равен 0
* Чтобы узнать размер фандинга за 1 контракт, необходимо умножить значение на лот: лот IMOEXF = 10, лот GLDRUBF = 1
/>/>🔗Новость доступна по ссылке
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- госбюджет
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- МосБиржа
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- США
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
И это хорошо.
Ведь это отличный эквивалент спота.
А любители на нем еще и дополнительно зарабатывать продолжат свой скальпинг.
вы внимательно читали мой коммент?
«Чем меньше фандинг, тем меньше он требует внимания.»
а теперь ваш коммент (цитата).
«Чем меньше фандинг тем инструмент меньше эквивалент спота
как говорят в Одессе, это две большие разницы.
обоснуйте ваш тезис.
процитируйте то, на что вы обратили внимание.
я только за )
что-то вы так и не пояснили, в чем именно нужно подтянуть знания.
поделитесь для общей пользы.
имхо, это неубедительная отговорка.
писать комменты время есть, а одним предложением пояснить свое мнение времени нет.
в таком случае, не буду отвлекать вас от краткосрочной торговли.
но и вы не бросайтесь впустую словами.
не по-джентльменски как-то (.
вы же меня сами упрекнули в недостатке знаний по фандингу.
если вы знаете больше и уверены в своей правоте, чего вам-то опасаться?
по существу.
Фандинг (funding rate) — это периодические выплаты трейдерам, у которых открыты позиции в бессрочных фьючерсах.
Фандинг рассчитывается биржей и позволяет предотвратить сильное отклонение курса фьючерса от цены его базового актива. Система фандинга на биржах автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим.
Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается у трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты короткие позиции (шорт).
Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, фандинг отрицательный. В этом случае ставка финансирования взимается у шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.
Механизм фандинга позволяет поддерживать цены на фьючерсы в соответствии с рыночными ценами.
В несколько иной краткой трактовке фандинг это штрафное фондирование, или плата за перенос позиции (СВОП) в лонге или шорте.
В идеальном случае фандинг бывает нулевым.
То есть чем реже или слабее скачки фандинга, тем точнее и корректнее цена вечного фьючерса коррелирует с ценой базового актива (спота).
как-то так.
да, см. формулы на сайте биржи.
на сегодня самый «выгодный» из валютных ВЕЧНЫХ фьючей это ЮАНЬ.
у него исторически фандинг минимальный.
все в %%, не в ограниченной рублевой сумме.