SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AleksZub
Центральный страйк до экспирации?
- 08 октября 2024, 13:07
- |
Вот вам всем хорошо знакомая классическая конструкция Стрэнгл, много раз хваленная на всяких вводных курсах)) Так ли она хороша? Вот купили мы ЦС по сишки с экспироой 19 декабря, и решили ее держать до экспиры, ну она же в обе стороны работает, туда пойдет, нальет, сюда пойдет нальет. Вот рисуночек, все что что в пределах красных линий — наш убыток, красная линия это БУ ( ну тут ничего не обычного) просто если на это посмотреть под таким углом — сразу понятно, что хорошо налить нам могут только в самом начале, если вола внезапно улетит, а улетит она только если БА — с перепугу шарахнет, туда или сюда.(тут вот один хер с горы хотел клллов на нефть купить, а евреи его кинули, взяли и не шарахнули по Ирану)
Мое мнение — ЦС такие констркции если и брать, то держать не больше недели, а иначе эта зона убытка стремительно будет расширяться и вылезти из нее с каждым днем будет труднее.
тоже самое почти но с покупкой коллов на ЦС
Бабочки, кондоры тоже могут обуть на ЦС (особенно если симметричные) — диапозон прибыли очень низок относитльно движения цены, стоят дороже, попытка расширить диапозон прибыли — стремительно уменьшает прибыль относительно затраченых средств на конструкцию.
Мое мнение — ЦС такие констркции если и брать, то держать не больше недели, а иначе эта зона убытка стремительно будет расширяться и вылезти из нее с каждым днем будет труднее.
тоже самое почти но с покупкой коллов на ЦС
Бабочки, кондоры тоже могут обуть на ЦС (особенно если симметричные) — диапозон прибыли очень низок относитльно движения цены, стоят дороже, попытка расширить диапозон прибыли — стремительно уменьшает прибыль относительно затраченых средств на конструкцию.
миллиардерам на FORTS пока рановато.
тут и мультимиллионерам тесновато.
а вот миллионерам в самый раз).
Улыбкой Джоконды).
Глядя на ваши «красные линии БУ» ).
млм это как по-русски?
«черкать» смысла нет, так как вариантов много.
купленный стрэддл можно ребалансировать по матрице Такоева, продажей вертикального стрэнгла, продажей календарного стрэнгла, продажей фьюча для минусующего крыла...
а суть проста -допустим, затраты в 1000 нужно покрыть продажами х1000 по ситуации для плюсового сальдо на экспирацию стрэддла.
да хотя бы самый первый по Такоеву.
купили колл на ЦС на 100 000 и купили пут на ЦС за 100 000.
выравниваете оба крыла купленного стрэддла в денежном эквиваленте каждый день по паритету до экспирации перед закрытием рынка.
то есть докупаете недостающее или продаете лишнее.
в дату экспирации вся позиция будет закрыта с плюсом из-за всплеска волатильности или около нуля, если рынок не шелохнется.
как-то так.
есть опционный калькулятор — на сайте биржи, где зоны прибыль/убыток отображатся на графике
Добрый день. Очень заинтересовала ваша недавняя статья про опционы. Вы там пишите, что полностью безрисковая стратегия дает 5%-10% доходности. Подскажите пож-та (можно и без раскрытия личных секретов)), как вообще может быть безрисковая доходность на срочном рынке? Никак не могу разобраться. Спасибо.
кэрри это и есть условно безрисковая доходность
smart-lab.ru/q/futures/
могут быть временные просадки, рынок же дышит.
но на дату окончания кэрри цены в спрэде сойдутся в итоговый плюс.
а как вы определяете справедливую цену, если ТЦ «зачастую очень сильно врет?»
он пропал уж года три.
имхо, это был Богемская Рапсодия с топиками «куплю квартиру в Сочи за месяц".
думаю, у него все нормально.
он ведет опционный чат, там своя тусовка.
если он проштудировал все книги, что хотел, то результат наверняка есть.
у Карлсона да, какая-то денежка есть.
читать можно бесплатно, а за право писать комменты абонентка.
за общение надо платить.
вы же за телефон/смартфон платите?
тыща с лишним чатлан платят членские взносы и тусуются в своем чате.